商業(yè)銀行經(jīng)營管理教學(xué)課件第15章流動性風(fēng)險管理1[1]-文庫吧在線文庫
【正文】 一定時期內(nèi)有現(xiàn)金流量的盈余 。 流動性資金，也就是說在法定準(zhǔn)備金外，按照一定的比例提取流動性準(zhǔn)備。 四是滿足對借款客戶承諾的程度 。 因此適時 、 靈活地調(diào)節(jié)流量 ， 對于流動性風(fēng)險管理來說同樣十分重要 。 4) 將長期的流動性計劃分解成較短期的流動性計劃以便于實(shí)施 。 – 當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時 ， 銀行必須綜合考慮資金來源和使用方向 ， 衡量各項(xiàng)來源的成本及獲得的收益 ， 最終決定是減少存貯的流動性還是在金融市場上購買流動性來填補(bǔ)缺口 。近一時期涉及分配資金時，銀行流動性頭寸往往處于最重要的位置。也就是現(xiàn)在熱門的整體風(fēng)險管理。 在銀行流動性和盈利性之間有一個此消彼長的關(guān)系。 只有這樣 ， 銀行才能在變幻莫測的金融環(huán)境中真正立于不敗之地 。 在制定流動性計劃時，要充分考慮到突發(fā)事件的流動性需求，對此作好充分準(zhǔn)備。 – 總之就是籌借資金的成本必須小于運(yùn)用其所獲得的收益 。 西方商業(yè)銀行的流動性管理圍繞資產(chǎn)負(fù)債表上的流動性缺口展開，因此估計缺口的大小并從商業(yè)銀行的最大利益出發(fā)為滿足缺口的需要而籌措資金是流動性管理的全部內(nèi)容。 這一推理要求銀行管理者必須努力估算出總貸款額的最大可能值，并持有 100%的流動準(zhǔn)備金以彌補(bǔ)實(shí)際貸款余額與總貸款額最大潛力值之間的差額 銀行總流動性需求 =負(fù)債的流動性需求 +貸款的流動性需求 =（游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +（易損資金 法定準(zhǔn)備） +（穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備） +（潛在對外貸款額 實(shí)際對外貸款額） 評價：該方法的主觀性較強(qiáng)，很大程度上取決于管理者的判斷、經(jīng)驗(yàn)于對風(fēng)險的態(tài)度。 預(yù)測的流動性缺口的絕對值過大對銀行是不利的 。 因此銀行業(yè)平均水平有時有誤導(dǎo)作用 ， 只有同地區(qū)和同等規(guī)模的銀行才具有可比性 。 證券持有總額 2. 集中于負(fù)債流動性的一些指標(biāo) 1) 游動性貨幣率 =貨幣市場資產(chǎn) 247。 銀行未來的現(xiàn)金流入與流出和利率變動及信用風(fēng)險等因素密切相關(guān) ， 衡量流動性的準(zhǔn)確程度顯然受到這些因素的影響 。而且，利率變動會影響銀行為籌集額外的流動性資金而需要出售的資產(chǎn)的市場價值，并直接影響在貨幣市場借款的成本。那些大量依靠保證金購買股票的投資者不得不拿出額外的資金以為其股票貸款擔(dān)保，他們大批涌向銀行提款，使資本市場的流動性危機(jī)變成銀行的流動性危機(jī)。 一是銀行自己在資產(chǎn)負(fù)債表中“存儲”流動性，也就是資產(chǎn)流動性管理。 例證： 芝加哥伊利諾伊大陸國民銀行的流動性危機(jī) 。 1991年 ， 美聯(lián)儲強(qiáng)制擁有 100億資產(chǎn)的邁阿密東南銀行關(guān)門歇業(yè) 。 ?存儲流動性就是保留一定的現(xiàn)金資產(chǎn)和信譽(yù)好、流動性強(qiáng)、易變現(xiàn)的證券，如國庫券及其它的政府短期債券等。 銀行的“存短貸長”現(xiàn)象，也就是資產(chǎn)負(fù)債不匹配問題。 流動性需求不足會嚴(yán)重?fù)p害公眾對該機(jī)構(gòu)的信心。 1. 集中于資產(chǎn)流動性的一些指標(biāo) 1) 現(xiàn)金指標(biāo) =（ 現(xiàn)金 +同業(yè)存款 ） 247。 貨幣市場負(fù)債 =（ 現(xiàn)金 +短期政府債券 +政府資金貸款 +逆回購協(xié)議 ） 247。 流動性指標(biāo)的共同缺陷：他
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