商業(yè)銀行經(jīng)營管理教學課件第15章流動性風險管理1[1](編輯修改稿)
2025-02-10 20:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 這些指標對于季節(jié)性和周期性的因素很敏感 。 在經(jīng)濟高漲時期 ， 由于貸款需求旺盛 ， 流動性指標一般是下降的 ， 而在經(jīng)濟衰退時期則上升 。 因此銀行業(yè)平均水平有時有誤導作用 ， 只有同地區(qū)和同等規(guī)模的銀行才具有可比性 。 流動性指標的共同缺陷：他們都是存量指標而非流量指標，都只是某一時點上資產(chǎn)或負債的數(shù)量值；都沒有考慮銀行在金融市場上獲得流動性的能力。因此這些指標一般不能用來比較規(guī)模不同的銀行之間的流動性能力。 銀行的信譽也極大的影響銀行的流動性能力，但是所有的數(shù)量指標都難以用來衡量銀行的信譽。 ： 銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大 銀行流動性隨存款減少和貸款增加而降低 流動性缺口 =資金來源 資金使用 – 若流動性缺口為正值 ， 則表示該銀行在未來一定時期內(nèi)有現(xiàn)金流量的盈余 。 – 若流動性缺口為負值 ， 則表示未來一定時期內(nèi)資金的使用將大于資金來源 ， 資金需求大于供給 ， 銀行必須通過動用現(xiàn)金儲備 ， 變現(xiàn)流動資產(chǎn)或者在市場上購買流動性以獲得新的資金來填補缺口 ， 以避免流動性危機 。 資金來源和運用方法 ： 1）在一個特定的計劃期間內(nèi)，必須預計貸款額與存款額； 2）必須對同一時期貸款額與存款額的可能變化進行計算； 3）流動性管理者必須對銀行的流動性資金凈額進行估算，根據(jù)這一時期貸款與存款的變化估算出流動性資金盈余或赤字。 要估算流動性缺口 ， 銀行應該預測未來一定時期新增貸款凈值 、 新增存款凈值以及到期的資產(chǎn)和負債等關(guān)鍵變量 。 預測的流動性缺口的絕對值過大對銀行是不利的 。 較為理想的情況是 ， 預測的流動性缺口以略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額為最佳 ， 這樣銀行的流動性需求就能夠得到保障 。 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是指對于銀行負債按照其穩(wěn)定性加以區(qū)分 ， 根據(jù)各自的流動性需求大小測算應保留的流動性準備 ， 對合格貸款的增長保留十足流動性準備的預測方法 。 資金結(jié)構(gòu)法主要有以下步驟： 游資負債：對于利率非常敏感性或在最近期將要提取的存款和其他借入資金 易損資金：在近期內(nèi)有可能被客戶提取的大比例存款 （ 一般占存款總額的 25～ 30%） 穩(wěn)定資金 （ 核心存款或核心負債 ） ：管理者認為最不可能被提取的那部分資金 （ 除了其中一小部分會被提取外 ） ， 也就是定期存款或活期存款沉淀的部分 。 流動性資金，也就是說在法定準備金外，按照一定的比例提取流動性準備。 負債流動性準備 =（游資負債 法定準備） +（易損資金 法定準備） +（穩(wěn)定資金 法定準備） 銀行必須隨時準備發(fā)放優(yōu)良貸款 — 即滿足符合銀行信用評估要求的客戶的合法融資要求。因為貸款者會為該銀行帶來新的存款，而且他們還是銀行利息、手續(xù)費收入的主要來源。 “客戶關(guān)系準則”，也就是說即使銀行資金流動性短缺，還要依靠其借款能力滿足優(yōu)良貸款請求，以期為銀行帶來更多的貸款與存款，在發(fā)放貸款的基礎(chǔ)上，銀行可以有步驟的向其提供其他金融服務，建立多方位的關(guān)系，為銀行帶來額外的服務費收
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