商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理教學(xué)課件第15章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理1[1](編輯修改稿)
2025-02-10 20:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 這些指標(biāo)對(duì)于季節(jié)性和周期性的因素很敏感 。 在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期 ， 由于貸款需求旺盛 ， 流動(dòng)性指標(biāo)一般是下降的 ， 而在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期則上升 。 因此銀行業(yè)平均水平有時(shí)有誤導(dǎo)作用 ， 只有同地區(qū)和同等規(guī)模的銀行才具有可比性 。 流動(dòng)性指標(biāo)的共同缺陷：他們都是存量指標(biāo)而非流量指標(biāo)，都只是某一時(shí)點(diǎn)上資產(chǎn)或負(fù)債的數(shù)量值；都沒有考慮銀行在金融市場(chǎng)上獲得流動(dòng)性的能力。因此這些指標(biāo)一般不能用來比較規(guī)模不同的銀行之間的流動(dòng)性能力。 銀行的信譽(yù)也極大的影響銀行的流動(dòng)性能力，但是所有的數(shù)量指標(biāo)都難以用來衡量銀行的信譽(yù)。 ： 銀行流動(dòng)性隨存款增加和貸款減少而增大 銀行流動(dòng)性隨存款減少和貸款增加而降低 流動(dòng)性缺口 =資金來源 資金使用 – 若流動(dòng)性缺口為正值 ， 則表示該銀行在未來一定時(shí)期內(nèi)有現(xiàn)金流量的盈余 。 – 若流動(dòng)性缺口為負(fù)值 ， 則表示未來一定時(shí)期內(nèi)資金的使用將大于資金來源 ， 資金需求大于供給 ， 銀行必須通過動(dòng)用現(xiàn)金儲(chǔ)備 ， 變現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)或者在市場(chǎng)上購買流動(dòng)性以獲得新的資金來填補(bǔ)缺口 ， 以避免流動(dòng)性危機(jī) 。 資金來源和運(yùn)用方法 ： 1）在一個(gè)特定的計(jì)劃期間內(nèi)，必須預(yù)計(jì)貸款額與存款額； 2）必須對(duì)同一時(shí)期貸款額與存款額的可能變化進(jìn)行計(jì)算； 3）流動(dòng)性管理者必須對(duì)銀行的流動(dòng)性資金凈額進(jìn)行估算，根據(jù)這一時(shí)期貸款與存款的變化估算出流動(dòng)性資金盈余或赤字。 要估算流動(dòng)性缺口 ， 銀行應(yīng)該預(yù)測(cè)未來一定時(shí)期新增貸款凈值 、 新增存款凈值以及到期的資產(chǎn)和負(fù)債等關(guān)鍵變量 。 預(yù)測(cè)的流動(dòng)性缺口的絕對(duì)值過大對(duì)銀行是不利的 。 較為理想的情況是 ， 預(yù)測(cè)的流動(dòng)性缺口以略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額為最佳 ， 這樣銀行的流動(dòng)性需求就能夠得到保障 。 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是指對(duì)于銀行負(fù)債按照其穩(wěn)定性加以區(qū)分 ， 根據(jù)各自的流動(dòng)性需求大小測(cè)算應(yīng)保留的流動(dòng)性準(zhǔn)備 ， 對(duì)合格貸款的增長(zhǎng)保留十足流動(dòng)性準(zhǔn)備的預(yù)測(cè)方法 。 資金結(jié)構(gòu)法主要有以下步驟： 游資負(fù)債：對(duì)于利率非常敏感性或在最近期將要提取的存款和其他借入資金 易損資金：在近期內(nèi)有可能被客戶提取的大比例存款 （ 一般占存款總額的 25～ 30%） 穩(wěn)定資金 （ 核心存款或核心負(fù)債 ） ：管理者認(rèn)為最不可能被提取的那部分資金 （ 除了其中一小部分會(huì)被提取外 ） ， 也就是定期存款或活期存款沉淀的部分 。 流動(dòng)性資金，也就是說在法定準(zhǔn)備金外，按照一定的比例提取流動(dòng)性準(zhǔn)備。 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備 =（游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +（易損資金 法定準(zhǔn)備） +（穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備） 銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備發(fā)放優(yōu)良貸款 — 即滿足符合銀行信用評(píng)估要求的客戶的合法融資要求。因?yàn)橘J款者會(huì)為該銀行帶來新的存款，而且他們還是銀行利息、手續(xù)費(fèi)收入的主要來源。 “客戶關(guān)系準(zhǔn)則”，也就是說即使銀行資金流動(dòng)性短缺，還要依靠其借款能力滿足優(yōu)良貸款請(qǐng)求，以期為銀行帶來更多的貸款與存款，在發(fā)放貸款的基礎(chǔ)上，銀行可以有步驟的向其提供其他金融服務(wù)，建立多方位的關(guān)系，為銀行帶來額外的服務(wù)費(fèi)收
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1