商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理教學(xué)課件第15章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理1[1]-資料下載頁(yè)
2025-01-23 20:32本頁(yè)面
【正文】 3) 在對(duì)未來(lái)的流動(dòng)性進(jìn)行預(yù)測(cè)與流動(dòng)性來(lái)源進(jìn)行分析的基礎(chǔ)之上 ， 制定出與銀行整體發(fā)展計(jì)劃相符合的長(zhǎng)期流動(dòng)性計(jì)劃 。 4) 將長(zhǎng)期的流動(dòng)性計(jì)劃分解成較短期的流動(dòng)性計(jì)劃以便于實(shí)施 。 5) 在執(zhí)行的過(guò)程中 ， 根據(jù)經(jīng)濟(jì) 、 政策及市場(chǎng)的不斷變化 ， 依據(jù)實(shí)際情況對(duì)流動(dòng)性計(jì)劃不斷加以修正 。 制定出合理的流動(dòng)性計(jì)劃 – 首先要對(duì)銀行以往的資料進(jìn)行系統(tǒng)分析，對(duì)過(guò)去的差距與不足進(jìn)行詳細(xì)論證，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； – 其次，要對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)需求狀況、銀行自身的經(jīng)營(yíng)狀況及市場(chǎng)上資金的供求狀況進(jìn)行周密的考察，以預(yù)測(cè)在不同市場(chǎng)環(huán)境下銀行的流動(dòng)性需求。 – 最后根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果制定出切實(shí)可行的流動(dòng)性需求計(jì)劃。 在制定流動(dòng)性計(jì)劃時(shí)，要充分考慮到突發(fā)事件的流動(dòng)性需求，對(duì)此作好充分準(zhǔn)備。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 1. 做好流動(dòng)性預(yù)測(cè) – 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)從資金來(lái)源和資金使用兩方面加以綜合考慮 。 – 銀行的流動(dòng)性需求和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)。 – 短期流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) – 周期性流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) 2. 流動(dòng)性管理 – 預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)期的流動(dòng)性需求 ， 做出好的流動(dòng)性計(jì)劃并不是銀行的最終目的 ， 這些只不過(guò)是滿足流動(dòng)性需求 、 最大限度地減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 、 保證既定收益的手段 。 – 當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí) ， 銀行必須綜合考慮資金來(lái)源和使用方向 ， 衡量各項(xiàng)來(lái)源的成本及獲得的收益 ， 最終決定是減少存貯的流動(dòng)性還是在金融市場(chǎng)上購(gòu)買流動(dòng)性來(lái)填補(bǔ)缺口 。 – 無(wú)論是變現(xiàn)資產(chǎn)或借債 ， 銀行滿足流動(dòng)的能力都要受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響 ， 所以銀行不但要對(duì)流動(dòng)需求做出預(yù)測(cè) ，而且還要預(yù)測(cè)其獲得資金的能力 。 銀行之所以有流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及由此引發(fā)銀行倒閉 ， 重要原因之一就在于銀行并不是總能獲得足夠的資金來(lái)滿足流動(dòng)性需求 。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看 ， 銀行應(yīng)不斷拓展業(yè)務(wù) ， 吸引更多的存款 ， 特別是核心存款；提供新的 、 具有競(jìng)爭(zhēng)性的金融服務(wù)；穩(wěn)定客戶關(guān)系；建立起公眾對(duì)銀行的信心；開(kāi)拓新的籌資渠道等 。 只有這樣 ， 銀行才能在變幻莫測(cè)的金融環(huán)境中真正立于不敗之地 。 流動(dòng)性管理者的指導(dǎo)原則 1. 流動(dòng)性管理者必須對(duì)其銀行內(nèi)部的資金籌措與資金運(yùn)用的活動(dòng)了如指掌，并使自身工作與其活動(dòng)配合。 2. 可能的話，流動(dòng)性管理者應(yīng)該提前知道銀行最大客戶計(jì)劃何時(shí)提取資金，何時(shí)增加存款。 3. 流動(dòng)性管理者為了與高層管理和董事會(huì)相配合，必須明確銀行流動(dòng)性管理的政策和目標(biāo)。近一時(shí)期涉及分配資金時(shí)，銀行流動(dòng)性頭寸往往處于最重要的位置。 4. 銀行的流動(dòng)性需求決策必須在避免流動(dòng)性盈余或赤字的基礎(chǔ)上加以分析。 流動(dòng)性管理問(wèn)題的精髓： 在任何特定時(shí)刻很少有可能銀行的流動(dòng)性需求等于其流動(dòng)性供給。銀行必須不停地處理流動(dòng)性不足或者盈余現(xiàn)象。 在銀行流動(dòng)性和盈利性之間有一個(gè)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。銀行的資源越多的用于滿足流動(dòng)性需求，則其預(yù)期的盈利將會(huì)越低（其他因素不變）。 整體風(fēng)險(xiǎn)管理 保證足夠的流動(dòng)性對(duì)銀行管理而言是一個(gè)時(shí)刻存在的問(wèn)題，對(duì)銀行的盈利性總會(huì)產(chǎn)生重要的影響。銀行管理員不能不考慮其他服務(wù)領(lǐng)域和銀行的其他部門而單獨(dú)作出決定。也就是現(xiàn)在熱門的整體風(fēng)險(xiǎn)管理。 演講完畢，謝謝觀看！
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