商業(yè)銀行經(jīng)營管理教學(xué)課件第15章流動性風險管理1[1]-資料下載頁
2025-01-23 20:32本頁面
【正文】 3) 在對未來的流動性進行預(yù)測與流動性來源進行分析的基礎(chǔ)之上 ， 制定出與銀行整體發(fā)展計劃相符合的長期流動性計劃 。 4) 將長期的流動性計劃分解成較短期的流動性計劃以便于實施 。 5) 在執(zhí)行的過程中 ， 根據(jù)經(jīng)濟 、 政策及市場的不斷變化 ， 依據(jù)實際情況對流動性計劃不斷加以修正 。 制定出合理的流動性計劃 – 首先要對銀行以往的資料進行系統(tǒng)分析，對過去的差距與不足進行詳細論證，以總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)； – 其次，要對當前的市場需求狀況、銀行自身的經(jīng)營狀況及市場上資金的供求狀況進行周密的考察，以預(yù)測在不同市場環(huán)境下銀行的流動性需求。 – 最后根據(jù)預(yù)測結(jié)果制定出切實可行的流動性需求計劃。 在制定流動性計劃時，要充分考慮到突發(fā)事件的流動性需求，對此作好充分準備。 流動性風險管理 1. 做好流動性預(yù)測 – 流動性風險管理應(yīng)從資金來源和資金使用兩方面加以綜合考慮 。 – 銀行的流動性需求和外部經(jīng)濟環(huán)境有關(guān)。 – 短期流動性需求預(yù)測 – 周期性流動性需求預(yù)測 2. 流動性管理 – 預(yù)測未來一定時期的流動性需求 ， 做出好的流動性計劃并不是銀行的最終目的 ， 這些只不過是滿足流動性需求 、 最大限度地減少流動性風險 、 保證既定收益的手段 。 – 當出現(xiàn)流動性缺口時 ， 銀行必須綜合考慮資金來源和使用方向 ， 衡量各項來源的成本及獲得的收益 ， 最終決定是減少存貯的流動性還是在金融市場上購買流動性來填補缺口 。 – 無論是變現(xiàn)資產(chǎn)或借債 ， 銀行滿足流動的能力都要受到外部經(jīng)濟環(huán)境的影響 ， 所以銀行不但要對流動需求做出預(yù)測 ，而且還要預(yù)測其獲得資金的能力 。 銀行之所以有流動風險及由此引發(fā)銀行倒閉 ， 重要原因之一就在于銀行并不是總能獲得足夠的資金來滿足流動性需求 。 從長遠來看 ， 銀行應(yīng)不斷拓展業(yè)務(wù) ， 吸引更多的存款 ， 特別是核心存款；提供新的 、 具有競爭性的金融服務(wù)；穩(wěn)定客戶關(guān)系；建立起公眾對銀行的信心；開拓新的籌資渠道等 。 只有這樣 ， 銀行才能在變幻莫測的金融環(huán)境中真正立于不敗之地 。 流動性管理者的指導(dǎo)原則 1. 流動性管理者必須對其銀行內(nèi)部的資金籌措與資金運用的活動了如指掌，并使自身工作與其活動配合。 2. 可能的話，流動性管理者應(yīng)該提前知道銀行最大客戶計劃何時提取資金，何時增加存款。 3. 流動性管理者為了與高層管理和董事會相配合，必須明確銀行流動性管理的政策和目標。近一時期涉及分配資金時，銀行流動性頭寸往往處于最重要的位置。 4. 銀行的流動性需求決策必須在避免流動性盈余或赤字的基礎(chǔ)上加以分析。 流動性管理問題的精髓： 在任何特定時刻很少有可能銀行的流動性需求等于其流動性供給。銀行必須不停地處理流動性不足或者盈余現(xiàn)象。 在銀行流動性和盈利性之間有一個此消彼長的關(guān)系。銀行的資源越多的用于滿足流動性需求，則其預(yù)期的盈利將會越低（其他因素不變）。 整體風險管理 保證足夠的流動性對銀行管理而言是一個時刻存在的問題，對銀行的盈利性總會產(chǎn)生重要的影響。銀行管理員不能不考慮其他服務(wù)領(lǐng)域和銀行的其他部門而單獨作出決定。也就是現(xiàn)在熱門的整體風險管理。 演講完畢，謝謝觀看！
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