商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理課件-資料下載頁(yè)
2025-01-22 23:05本頁(yè)面
【正文】 筆貸款的利率為： ?價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法 它是以若干個(gè)大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎(chǔ)，考慮到違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償后為貸款的利率。對(duì)某個(gè)特定的顧客來(lái)說(shuō)， 貸款利率的公式為： 貸款利率 ＝優(yōu)惠利率 ＋加成部分 ＝優(yōu)惠利率 ＋違約風(fēng)險(xiǎn)貼水＋期限風(fēng)險(xiǎn)貼水 違約風(fēng)險(xiǎn)貼水 —— 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 期限風(fēng)險(xiǎn)貼水 —— 貸款期限 優(yōu)惠利率定價(jià)法的演變 ?優(yōu)惠利率加數(shù)法： 貸款利率 =優(yōu)惠利率 +加成比率 ?優(yōu)惠利率乘數(shù)法 貸款利率 =優(yōu)惠利率 加成系數(shù) 20世紀(jì) 70年代，優(yōu)惠利率逐漸被 LIBOR所取代。 注意：兩者的貸款價(jià)格差異 優(yōu)惠利率加成法和優(yōu)惠利率乘數(shù)法比較（ 8%） 優(yōu)惠利率 加數(shù)利率（優(yōu)惠利率 +2%） 乘數(shù)利率（優(yōu)惠利率 ） 8 10 9 11 10 12 12..0 11 13 12 14 . 13 15 ?低于基準(zhǔn)利率的定價(jià)方法 對(duì)只有幾天或幾周的大型公司貸款，按較低的貨幣市場(chǎng)利率加小部分加成發(fā)放。 目的：開(kāi)展更有力的競(jìng)爭(zhēng)。 ?設(shè)定最高利率的貸款定價(jià)法 在最初貸款利率的基礎(chǔ)上設(shè)定一個(gè)上限，以后不管市場(chǎng)利率升多高，貸款利率也不會(huì)超過(guò)其上限。 ?交易利率定價(jià)法 對(duì)象：超過(guò)最低限額的借款者 定價(jià)方法： 貸款利率 =基礎(chǔ)利率 +加成 基礎(chǔ)利率：包括各種期限的 LIBOR、 CD、國(guó)庫(kù)券利率、優(yōu)惠利率 ?成本 收益定價(jià)法 一種把貸款的所有成本加總并將成本與管理預(yù)期收益進(jìn)行比較的貸款定價(jià)方法。 主要考慮的因素： ?貸款產(chǎn)生的總收入； ?借款人實(shí)際使用的資金額（減去借款人承諾在銀行保有的存款，并加上準(zhǔn)備金要求）； ?貸款總收入與借款人實(shí)際使用的資金額之間的比率 用收入除以客戶實(shí)際使用的資金，就是該筆貸款的稅前收益率。 銀行怎樣提高貸款稅前收益率？ 例題： 假設(shè)一個(gè)客戶申請(qǐng) 500萬(wàn)美元的信貸額度，但實(shí) 際上只按照合同規(guī)定的 20%的貸款利率，使用了 400萬(wàn)美元， 因此，銀行要求該客戶對(duì)未使用的貸款額度支付 1%的承諾費(fèi)。 另外，銀行要求客戶必須在銀行保持相當(dāng)于實(shí)際貸款額 20% 和未使用額度 5%的存款。假設(shè)中央銀行要求的存款準(zhǔn)備金比 率為 10%。 根據(jù)以上條件，我們計(jì)算其稅前收益： 估算貸款收入＝ 400萬(wàn) ╳ 20%＋ 100萬(wàn) ╳ 1%＝ 81(萬(wàn)美元） 估算借款人實(shí)際使用的資金 ＝ 400萬(wàn)－（ 400萬(wàn) ╳ 20%＋ 100萬(wàn) ╳ 5%） ＋ 10%（ 400萬(wàn) ╳ 20%＋ 100萬(wàn) ╳ 5%） ＝ （萬(wàn)美元） 預(yù)計(jì)銀行貸款的稅前收益率＝ 81萬(wàn)247。 ＝ 25% 案例分析 某銀行的貸款目標(biāo)收益率為 10%。假設(shè)某客戶要求 3000萬(wàn)元的信用額度，貸款合同規(guī)定的年利率為 8%，客戶實(shí)際使用的資金額為 2023萬(wàn)元，銀行向客戶收取的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)及服務(wù)費(fèi)為 1600元。 計(jì)算并說(shuō)明此項(xiàng)業(yè)務(wù)能否達(dá)到銀行的目標(biāo)收益率？ 如果不能則可以采取哪些方法來(lái)調(diào)整 ？ 如果銀行對(duì)其未使用的貸款收取 1%的承諾費(fèi)并要求客戶必須存入相當(dāng)于實(shí)際使用額 20%和未使用額 5%的存款 （ 不考慮存款準(zhǔn)備金要求 ） ， 該項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅前收益率是多少 ？ 能否達(dá)到銀行的目標(biāo)收益率要求 ？ 貸款收入 =2023萬(wàn)元 8%+ = 銀行貸款稅前收益率 = 此項(xiàng)業(yè)務(wù)未能達(dá)到銀行的目標(biāo)收益率水平 ， 可以采取下列方法來(lái)調(diào)整： 一是 降低資金成本 ， 二是提高貸款利率 ， 三是收取補(bǔ)償余額 ， 四是收取承諾費(fèi) 。 貸款收入 =+10= 銀行貸款稅前收益率 =247。 (20232023 +1000 ) =247。 1550=% 作業(yè)： １、某銀行以 6%的利率吸收了一筆 10000萬(wàn)元的存款，想把它發(fā)放出去。銀行經(jīng)營(yíng)成本是 %，該筆貸款可能發(fā)生的違約貸款風(fēng)險(xiǎn)損失為 3%，該銀行的預(yù)期盈利率為 %。問(wèn)：如果銀行發(fā)放這筆貸款，使用成本加成貸款定價(jià)法，銀行的貸款利率應(yīng)該是多少？ 某客戶向銀行申請(qǐng) 800萬(wàn)元的信用額度， 貸款利率為 13%，客戶實(shí)際使用資金 800萬(wàn)元，但銀行決定要求客戶將貸款額度的 20%作為補(bǔ)償余額存入銀行，并對(duì)補(bǔ)償余額收取 1%的承擔(dān)費(fèi)，則該銀行貸款的稅前收益率為多少？ 演講完畢，謝謝觀看！
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