商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論課件-資料下載頁
2025-01-23 20:21本頁面
【正文】 %以上。利用線性規(guī)劃法求解資產(chǎn)優(yōu)化配置。 目標(biāo)為利息收入最大化 ， 目標(biāo)函數(shù)為： maxR==+ 36 約束條件： （ 1） 資產(chǎn) 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動性要求 X2≥ （ 3） 非負(fù)限制條件 X1≥0與 X2≥0 37 ? 求解結(jié)果：資產(chǎn)總額為 2 500萬元 ， 其中貸款 2 000萬元 ， 短期證券投資 500萬元 。 ? R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 38 評價：現(xiàn)實的情況非常復(fù)雜，目標(biāo)函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜性，約束條件的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得極其復(fù)雜。 39 B、 負(fù)債管理方法 負(fù)債管理方法的核心內(nèi)容是銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負(fù)債流動性需要來滿足資產(chǎn)的需要。 儲備頭寸管理方法和全面負(fù)債管理方法。 40 銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過儲備頭寸管理調(diào)度來保持高收益、低流動性的資產(chǎn)。 存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險。 41 又稱純負(fù)債管理方法。銀行通過借入外來資金持續(xù)擴大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模。 這種管理方法實施的前提條件是市場上有足夠的參與者和足夠的資金可以借入。 風(fēng)險：有時沒有足夠的資金來源。中央銀行采取緊縮的貨幣政策時，可能難以借入資金。 42 C、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法 主要應(yīng)用融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。 43 融資缺口模型：銀行根據(jù)對利率波動趨勢的預(yù)測，主動利用利率敏感資金的配置組合技術(shù)，在不同的階段運用不同的缺口策略以獲取更高的收益。 持續(xù)期缺口模型：銀行通過對綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，控制和降低在利率波動情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險。 在利率風(fēng)險管理部分詳細(xì)討論 44 思考與練習(xí) ? 商業(yè)銀行經(jīng)營的原則是什么 ？ 如何進行協(xié)調(diào) ？ ? 闡述 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變過程 ？ 演講完畢，謝謝觀看！
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