商業(yè)銀行經(jīng)營管理概述-資料下載頁
2025-01-23 20:15本頁面
【正文】 管理同時考慮對財報的影響 , “duration gap”23資產(chǎn)負債管理案例資產(chǎn) ($millions) 負債 ($millions)$100,5year fixed rate loans, 8%$90, 30day deposit, 4%Equity $10Total $100 Total $100? NII = $8 $ = $? NIM = NII/ Earning Assets = .%24資產(chǎn)負債管理案例? 如果 deposit由 4% 增加到 6%,NII = $8 $ = $, NIM=% ? 如果貸款利率是由不同組合構(gòu)成 , 平均利率10%, NII = $10 $ = $, NIM=% 25資產(chǎn)負債管理影響因素? 資產(chǎn)和資金利率? 資產(chǎn)和資金組合中每筆資產(chǎn)或資金的額度? 資產(chǎn)和資金組合中每筆資產(chǎn)或資金的利潤Dollar gap = RSA – RSL ratio = RSA / RSLRelative gap ratio = Dollar gap / Total assets26持續(xù)期缺口分析(duration gap analysis)? 持續(xù)期是固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間 (年 )? 持續(xù)期缺口是總資產(chǎn)持續(xù)期和總負債持續(xù)期之差Dgap = Da – WDLDgap duration gapDa avg. duration of 資產(chǎn)DL avg. duration of 負債W ratio of 總負債 to總資產(chǎn)27資產(chǎn)負債管理模型說明? 銀行通常采用持續(xù)期缺口管理利率風(fēng)險 , 實現(xiàn)盈利目標? 持續(xù)期缺口模型的思路理論可行 ,但有時難以實現(xiàn)? 商業(yè)銀行可以運用衍生工具來實現(xiàn) ”免疫 ”28演講完畢，謝謝觀看！
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