商業(yè)銀行經(jīng)營管理架構(gòu)-資料下載頁
2025-01-22 23:02本頁面
【正文】 II》 ，到 2023年全球金融機構(gòu)的最低核心資本充足率將提高至 7%。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會的規(guī)定，具有系統(tǒng)性影響的銀行從 2023年起，核心資本充足率需提高至 8%至 %。銀行將增加 1%至 %的資本金商業(yè)銀行風險管理方法 —— 銀行內(nèi)部評級方法 —— 銀行風險預(yù)警體系 —— 風險價值法 (VAR) —— 風險調(diào)整的資本收益法 (Raroc) —— 信貸矩陣 (Credit Metrics) —— 全面風險管理模式 —— 資產(chǎn)組合調(diào)整 —— 風險管理電子化系統(tǒng) —— 不良資產(chǎn)的管理銀行風險匯總的基本思路績效管理和風險管理統(tǒng)一：風險調(diào)整資本回報率（RAROC）? RAROC是將商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可預(yù)見損益、不可預(yù)見損失調(diào)整為即期的損失，衡量經(jīng)過風險調(diào)整后的收益大小和資本的使用效率，它可用風險資本收益率，它可用風險資本收益率和股東權(quán)益增值率來表示。 ——RAROC 克服了商業(yè)銀行風險的滯后性和隱蔽性，要求銀行的收益必須能夠始終覆蓋所承擔的風險，要求商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與風險控制具有內(nèi)在統(tǒng)一性，是銀行股東與管理者、風險承擔者與風險控制者認識風險、衡量風險和管理風險的統(tǒng)一標準和共同語言。 —— 風險調(diào)整資本回報率還克服了傳統(tǒng)銀行績效考核中盈利目標與潛在的可能損失在不同時期反映的時間錯位問題，實現(xiàn)了經(jīng)營目標與業(yè)績考核的統(tǒng)一、股東利益與經(jīng)營者行為的統(tǒng)一。演講完畢，謝謝觀看！
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