商業(yè)銀行經(jīng)營管理原則-資料下載頁
2025-01-23 20:14本頁面
【正文】 例如：一家銀行的負債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1）和購買短期證券（ X2）。設貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。又設銀行管理人員確定的流動性標準是短期證券須占貸款的 25%以上。利用線性規(guī)劃法測算此銀行資產(chǎn)負債的優(yōu)化配置。 首先確定目標函數(shù)及約束條件 。 如設定目標為利息收入最大化 ， 則目標函數(shù)為： maxR==+ 約束條件： （ 1） 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動性限制 X2≥ （ 3） 非負限制條件 X1≥0與 X2≥0 第一個約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產(chǎn)選擇必須在 AB線或其下； 第二個約束條件表明用來作為二級儲備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動性標準，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應為 250萬元； 第三個約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負數(shù)。在第一約束條件下，按此比例擴大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗證，可以得出符合第二、第三兩個條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券 500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。 E點位于 OE線與 AB線的交點 ， 即 E點完全滿足了三個約束條件 ， 并使得利潤最大化 。 E點被稱為最佳資產(chǎn)組合點 ， 在這一點上 ， 資產(chǎn)總額為 2 500萬元 ， 其中貸款 2 000萬元 ， 短期證券投資500萬元 。 目標函數(shù)為： R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 評價：線性規(guī)劃方法是一種規(guī)范化定量分析方法，它使銀行資產(chǎn)負債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學性和可操作性。但是從實踐看，現(xiàn)實的情況更為復雜，比如目標函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結構上的復雜性，目標變量系數(shù)以及約束條件等的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復雜。 負債管理方法的核心內(nèi)容是銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負債流動性需要來滿足資產(chǎn)的需要，以此來擴大負債與資產(chǎn)的規(guī)模。負債管理方法主要包括兩種，即儲備頭寸管理方法和全面負債管理方法。 儲備頭寸管理方法是指銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調(diào)度來保持高收益、低流動性的資產(chǎn)。這個方法在提高資金使用效率的同時減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動性不足，從而緩解了對銀行經(jīng)營帶來的震蕩。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風險。 全面負債管理方法又稱純負債管理方法，是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴大資產(chǎn)負債規(guī)模的方法。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。這種方法的風險是有時得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會導致一些小銀行負債管理結構的崩潰。 商業(yè)銀行在負債管理中面臨的主要問題是借入資金利率的不確定性，以及存款提取的可能性和不確定性，兩者都會使商業(yè)銀行面臨難以預測的存款提取而導致流動性危機。因此，銀行必須有在金融市場上取得借款來彌補存款外流的能力。大多數(shù)銀行試圖建立一個流動性緩沖機制，小銀行一般通過改進服務以擴大核心存款和降低負債利率彈性，大銀行一般通過定期借入超過其實際需要的資金來保證它們流動性的需求。 資產(chǎn)負債綜合管理方法是指商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負債進行組合而獲取相當收益并承擔一定風險的管理方法。它主要是應用經(jīng)濟模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負債，所用的經(jīng)濟模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。 融資缺口模型是指銀行根據(jù)對利率波動趨勢的預測，主動利用利率敏感資金的配置組合技術，在不同的階段運用不同的缺口策略以獲取更高的收益。持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產(chǎn)負債配置不當而給銀行帶來的風險，以實現(xiàn)銀行的績效目標。 思考與練習 1. 簡述商業(yè)銀行的特點 。 2. 商業(yè)銀行經(jīng)營原則是什么 ？ 如何進行協(xié)調(diào) ？ 3. 試述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變 ，這一演變過程說明了什么問題 ？ 4. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理方法有哪些 ？ 演講完畢，謝謝觀看！
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