第02章_商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論-資料下載頁
2025-01-20 14:18本頁面
【正文】 的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場(chǎng)上有足夠的參與者和足夠的資金。 ?這種方法的風(fēng)險(xiǎn)是有時(shí)得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會(huì)導(dǎo)致一些小銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。 ?商業(yè)銀行在負(fù)債管理中面臨的主要問題： 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法 是指商業(yè)銀行通過對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行組合而獲取相當(dāng)收益并承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 。 它主要是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債 ， 所用的經(jīng)濟(jì)模型主要是融資缺口模型 （ Funding Gap Model） 和持續(xù)期缺口模型 （ Duration Gap Model） 。 融資缺口模型 是指銀行根據(jù)對(duì)利率波動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè) ， 主動(dòng)利用利率敏感資金的配置組合技術(shù) ， 在不同的階段運(yùn)用不同的缺口策略以獲取更高的收益 。 持續(xù)期缺口模型 是指銀行通過對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整 ， 來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn) ， 以實(shí)現(xiàn)銀行的績(jī)效目標(biāo) . 本書將于第 16章對(duì)以上兩種模型及建立在此基礎(chǔ)上的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法給予重點(diǎn)闡述 。 ?融資缺口模型： ? 是指銀行根據(jù)對(duì)利率波動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，主動(dòng)利用利率敏感資金的配置組合技術(shù)，在不同的階段運(yùn)用不同的缺口策略以獲取更高的收益。 ?持續(xù)期缺口模型： ? 是指銀行通過對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)銀行的績(jī)效目標(biāo)。 我國的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 ? 我國銀行業(yè)從 20世紀(jì) 90年代初開始引入資產(chǎn)負(fù)債管理的概念，并逐步形成了一套以比例控制為主的管理體系。 ? 1998年 1月 1日，中國人民銀行取消對(duì)國有商業(yè)銀行的貸款限額控制，實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，標(biāo)志我國從此全面開始對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理。 ? 首先， 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的實(shí)施表明我國金融調(diào)控已逐步向間接方式轉(zhuǎn)變； ? 其次， 能有效地防止貨幣和信用擴(kuò)張；有利于資源的有效配置； ? 第三， 有利于促進(jìn)國有商業(yè)銀行加快建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度； ? 最后， 可為商業(yè)銀行運(yùn)作提供制度規(guī)范，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 (1)從中央銀行的角度來說， 第一，比例指標(biāo)缺乏層次性。 第二，一些比例指標(biāo)適用性差。 第三，中央銀行監(jiān)管不力。 (2)從商業(yè)銀行的執(zhí)行情況來看， 首先，信貸總量不平衡； 其次，期限結(jié)構(gòu)不對(duì)稱； 再次，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一； 最后，資產(chǎn)、負(fù)債管理脫節(jié)； ? (１ )建立和完善以效益為核心的資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核指標(biāo)體系 。 ? (２ )核定資產(chǎn)負(fù)債余額基數(shù)，區(qū)別資產(chǎn)負(fù)債存量和增量，實(shí)行分類管理，分別考核。 ? (３ )深化商業(yè)銀行內(nèi)部改革，激化各級(jí)經(jīng)營行的積極性。 第二章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 演講完畢，謝謝觀看！
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