商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論課件(ppt54頁)-資料下載頁
2025-01-23 20:32本頁面
【正文】 條件： （ 1） 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動性限制 X2≥ （ 3） 非負限制條件 X1≥0與 X2≥0 ? 第一個約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產(chǎn)選擇必須在 AB線或其下； ? 第二個約束條件表明用來作為二級儲備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動性標(biāo)準，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應(yīng)為250萬元； ? 第三個約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負數(shù)。 ?在第一約束條件下，按此比例擴大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗證，可以得出符合第二、第三兩個條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券 500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。 ? E點位于 OE線與 AB線的交點 ， 即 E點完全滿足了三個約束條件 ， 并使得利潤最大化 。 E點被稱為最佳資產(chǎn)組合點 ， 在這一點上 ， 資產(chǎn)總額為 2 500萬元 ， 其中貸款 2 000萬元 ， 短期證券投資 500萬元 。 目標(biāo)函數(shù)為： ? R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） 評價： 線性規(guī)劃方法是一種規(guī)范化定量分析方法，它使銀行資產(chǎn)負債管理得到了量化，較前兩種管理方法更具有科學(xué)性和可操作性。 但是從實踐看，現(xiàn)實的情況更為復(fù)雜，比如目標(biāo)函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜性，目標(biāo)變量系數(shù)以及約束條件等的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復(fù)雜。 核心內(nèi)容：銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負債流動性需要來滿足資產(chǎn)的需要，以此來擴大負債與資產(chǎn)的規(guī)模。負債管理方法主要包括兩種，即儲備頭寸管理方法和全面負債管理方法。 儲備頭寸管理方法是指銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調(diào)度來保持高收益、低流動性的資產(chǎn)。 優(yōu)點：在提高資金使用效率的同時減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動性不足，從而緩解了對銀行經(jīng)營帶來的震蕩。 缺點：存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險。 又稱純負債管理方法，是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴大資產(chǎn)負債規(guī)模的方法。 這種方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。 風(fēng)險是有時得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會導(dǎo)致一些小銀行負債管理結(jié)構(gòu)崩潰。 資產(chǎn)負債綜合管理方法是指商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負債進行組合而獲取相當(dāng)收益并承擔(dān)一定風(fēng)險的管理方法。 它主要是應(yīng)用經(jīng)濟模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負債，所用的經(jīng)濟模型主要是融資缺口模型（ Funding Gap Model）和持續(xù)期缺口模型（ Duration Gap Model）。 融資缺口模型是指銀行根據(jù)對利率波動趨勢的預(yù)測，主動利用利率敏感資金的配置組合技術(shù)，在不同的階段運用不同的缺口策略以獲取更高的收益。 持續(xù)期缺口模型是指銀行通過對綜合資產(chǎn)負債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動的情況下由于總體資產(chǎn)負債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險，以實現(xiàn)銀行的績效目標(biāo)。 思考與練習(xí) ? 1. 簡述商業(yè)銀行的特點 。 ? 2. 商業(yè)銀行經(jīng)營原則是什么 ？ 如何進行協(xié)調(diào) ？ ? 3. 試述商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的演變 ， 這一演變過程說明了什么問題 ？ ? 4. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理方法有哪些 ？ 演講完畢，謝謝觀看！
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