第02章_商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論(文件)
【正文】 金配置到各項(xiàng)資產(chǎn)中去的一般規(guī)則和優(yōu)先順序，但是它并沒有提出解決流動(dòng)性與盈利性矛盾的具體方法。 活期存款 一級(jí)儲(chǔ)備 儲(chǔ)蓄存款 二級(jí)儲(chǔ)備 定期存款 各類貸款 股本 其他有價(jià)證券 資金分配法的基本思路如圖 ? 活期存款主要分配于一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備，少量用于短期貸款。 是在管理理論和數(shù)學(xué)方法、計(jì)算機(jī)技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標(biāo)函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。 2) 確定約束條件。又設(shè)銀行管理人員確定的流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)是短期證券須占貸款的 25%以上。在第一約束條件下，按此比例擴(kuò)大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗(yàn)證，可以得出符合第二、第三兩個(gè)條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。 R=2 000 +500 =280（ 萬元 ） ? 評(píng)價(jià)： 176。 176。 ?優(yōu)點(diǎn)：這個(gè)方法在提高資金使用效率的同時(shí)減緩了銀行因儲(chǔ)備減少而帶來的流動(dòng)性不足，從而緩解了對(duì)銀行經(jīng)營帶來的震蕩。 ?這種方法的風(fēng)險(xiǎn)是有時(shí)得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會(huì)導(dǎo)致一些小銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。 持續(xù)期缺口模型 是指銀行通過對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整 ， 來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn) ， 以實(shí)現(xiàn)銀行的績效目標(biāo) . 本書將于第 16章對(duì)以上兩種模型及建立在此基礎(chǔ)上的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法給予重點(diǎn)闡述 。 ? 1998年 1月 1日，中國人民銀行取消對(duì)國有商業(yè)銀行的貸款限額控制，實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，標(biāo)志我國從此全面開始對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理。 第三，中央銀行監(jiān)管不力。 第二章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? (２ )核定資產(chǎn)負(fù)債余額基數(shù)，區(qū)別資產(chǎn)負(fù)債存量和增量，實(shí)行分類管理，分別考核。 (1)從中央銀行的角度來說， 第一，比例指標(biāo)缺乏層次性。 ?持續(xù)期缺口模型： ? 是指銀行通過對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)銀行的績效目標(biāo)。 它主要是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債 ， 所用的經(jīng)濟(jì)模型主要是融資缺口模型 （ Funding Gap Model） 和持續(xù)期缺口模型 （ Duration Gap Model） 。 ?全面負(fù)債管理方法又稱純負(fù)債管理方法，是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法。 176。 176。 E點(diǎn)被稱為最佳資產(chǎn)組合點(diǎn)，在這一點(diǎn)上，資產(chǎn)總額為 2 500萬元，其中貸款 2 000萬元，短期證券投資500萬元。 ?首先確定目標(biāo)函數(shù)及約束條件。這些制約因素主要包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)性限制
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