第02章_商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論-文庫吧在線文庫
【正文】 股本 固定資產(chǎn) 資金總庫法的基本思路如圖 2— 1所示： 按優(yōu)先次序 資金總庫法按照流動性高低分配資產(chǎn)，具體步驟如下 ： 1)一級儲備 : ? 包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等方面。即按照不同資金來源的流動性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項目與負(fù)債項目的對應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。 ? 線性規(guī)劃法的具體步驟如下： 1) 建立目標(biāo)函數(shù)。 ? 如設(shè)定目標(biāo)為利息收入最大化，則目標(biāo)函數(shù)為： maxR = + ? 約束條件： （ 1） 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動性限制 X2≥ （ 3） 非負(fù)限制條件 X1≥0與 X2≥0 ? 第一個約束條件 X1+X2≤2 500萬元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產(chǎn)選擇必須在 AB線或其下； ? 第二個約束條件表明用來作為二級儲備的短期證券必須等于或大于總貸款的 25%，以符合流動性標(biāo)準(zhǔn)，如果貸款為 1 000萬元，證券投資應(yīng)為 250萬元； ? 第三個約束條件 X1≥0與 X2≥0表明，貸款與短期證券不可能為負(fù)數(shù)。 不足：從實踐看，情況更為復(fù)雜，比如目標(biāo)函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜性，目標(biāo)變量系數(shù)以及約束條件等的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復(fù)雜。 ?這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。 我國的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 ? 我國銀行業(yè)從 20世紀(jì) 90年代初開始引入資產(chǎn)負(fù)債管理的概念，并逐步形成了一套以比例控制為主的管理體系。 ? (３ )深化商業(yè)銀行內(nèi)部改革，激化各級經(jīng)營行的積極性。 第二，一些比例指標(biāo)適用性差。 融資缺口模型 是指銀行根據(jù)對利率波動趨勢的預(yù)測 ， 主動利用利率敏感資金的配置組合技術(shù) ， 在不同的階段運用不同的缺口策略以獲取更高的收益 。 負(fù)債管理方法主要包括兩種 ?儲備頭寸管理方法 ?全面負(fù)債管理方法 ?儲備頭寸管理方法是指銀行借入資金補(bǔ)足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調(diào)度來保持高收益、低流動性的資產(chǎn)。目標(biāo)函數(shù)為： 176。 設(shè)貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。 ?資金分配法的優(yōu)點 : ?資金分配法的缺陷 : ? 線性規(guī)劃法 （ Linear Programming Approach） ： 176。 ? 評價 : 176。 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 ?背景： 20世紀(jì) 70年代后期 ?資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論總結(jié)了資產(chǎn)管理和負(fù)債管理的優(yōu)缺點，通過資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，實現(xiàn)商業(yè)銀行流動性、安全性和盈利性管理目標(biāo)的均衡發(fā)展。 ? 積極的意義： ? 克服了商業(yè)性貸款理論的缺陷 ? 拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍
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