第02章_商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論(完整版)
【正文】 ? 不足之處： ? 銀行對(duì)借款人未來(lái)收入的預(yù)測(cè)建立在銀行主觀判斷的基礎(chǔ)之上，可能會(huì)給銀行帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這一理論認(rèn)為，銀行資金來(lái)源主要是吸收流動(dòng)性很強(qiáng)的活期存款，因此它的資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)主要集中于以真實(shí)票據(jù)為基礎(chǔ)的短期自償性貸款。 ? 根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)支出的主要內(nèi)容，商業(yè)銀行追求盈利水平的提高應(yīng)做到以下幾點(diǎn)： 1)減少非盈利資產(chǎn)，提高盈利性資產(chǎn)的比重。 2) 合理安排資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量。第二章 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論 學(xué)習(xí)目標(biāo) ? 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理必須遵循安全性、流動(dòng)性、盈利性三原則，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理理論和方法也正是在“三性”原則的指導(dǎo)下完善和發(fā)展起來(lái)的。 3) 遵紀(jì)守法，合法經(jīng)營(yíng)。 2)降低資金成本，擴(kuò)大資金來(lái)源。 ? 背景 :商業(yè)銀行發(fā)展的初期 ? 評(píng)價(jià) : ? 優(yōu)點(diǎn)：安全性 ? 局限性： 1) 沒(méi)有認(rèn)識(shí)到活期存款余額的相對(duì)穩(wěn)定性 2) 忽視了貸款需求的多樣性 3) 忽視了貸款自償性的相對(duì)性 2. 轉(zhuǎn)移理論 ? 轉(zhuǎn)移理論又稱轉(zhuǎn)換理論。 ? 負(fù)債管理理論盛行于 20世紀(jì)五六十年代的西方商業(yè)銀行。 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的主要內(nèi)容： 1. 流動(dòng)性問(wèn)題 2. 風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題 3. 資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱 資產(chǎn)管理方法 ? 資產(chǎn)管理方法的理論依據(jù)是資產(chǎn)管理理論，它主要包括資金總庫(kù)法、資金分配法與線形規(guī)劃法。 資金總庫(kù)法為商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中提供了一個(gè)把資金配置到各項(xiàng)資產(chǎn)中去的一般規(guī)則和優(yōu)先順序，但是它并沒(méi)有提出解決流動(dòng)性與盈利性矛盾的具體方法。 是在管理理論和數(shù)學(xué)方法、計(jì)算機(jī)技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標(biāo)函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。又設(shè)銀行管理人員確定的流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)是短期證券須占貸款的 25%以上。 R=2 000 +500 =280（ 萬(wàn)元 ） ? 評(píng)價(jià)： 176。 ?優(yōu)點(diǎn)：這個(gè)方法在提高資金使用效率的同時(shí)減緩了銀行因儲(chǔ)備減少而帶來(lái)的流動(dòng)性不足，從而緩解了對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的震蕩。 持續(xù)期缺口模型 是指銀行通過(guò)對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整 ， 來(lái)控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) ， 以實(shí)現(xiàn)銀行的績(jī)效目標(biāo) . 本書(shū)將于第 16章對(duì)以上兩種模型及建立在此基礎(chǔ)上的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法給予重點(diǎn)闡述 。 第三，中央銀行監(jiān)管不力。 ? (２ )核定資產(chǎn)負(fù)債余額基數(shù)，區(qū)別資產(chǎn)負(fù)債存量和增量，實(shí)行分類管理，分別考核。 ?持續(xù)期缺口模型： ? 是指銀行通過(guò)對(duì)綜合資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期缺口的調(diào)整，來(lái)控制和降低在利率波動(dòng)的情況下由于總體資產(chǎn)負(fù)債配置不當(dāng)而給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)銀行的績(jī)效目標(biāo)。 ?全面負(fù)債管理方法又稱純負(fù)債管理方法，是銀行通過(guò)借入外來(lái)資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法。 176。 ?首先確定目標(biāo)函數(shù)及約束條件。 首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解
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