【正文】 照正常市場(chǎng)條件和壓力條件分別制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)涵蓋銀行流動(dòng)性發(fā)生臨時(shí)性和長(zhǎng)期性危機(jī)的情況，并預(yù)設(shè)觸發(fā)條件及實(shí)施程序。應(yīng)急計(jì)劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評(píng)級(jí)降至“非投資級(jí)別”的極端情況。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明在這種情形下銀行如何優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設(shè)定的情形包括但不限于：（一）流動(dòng)性臨時(shí)中斷，如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求。（二）流動(dòng)性長(zhǎng)期變化，如因銀行評(píng)級(jí)調(diào)整而產(chǎn)生的流動(dòng)性問(wèn)題。（三）當(dāng)母行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞的應(yīng)對(duì)措施。（四）市場(chǎng)大幅震蕩，流動(dòng)性枯竭，交易對(duì)手減少或交易對(duì)手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。第六十二條 商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略和負(fù)債方流動(dòng)性管理策略。（一）資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略包括但不限于： １．變現(xiàn)多余貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)。２．出售原定持有到期的證券。３．出售長(zhǎng)期資產(chǎn)、固定資產(chǎn)或某些業(yè)務(wù)條線（機(jī)構(gòu)）。４．在相關(guān)貸款文件中加入專(zhuān)門(mén)條款以便提前收回或出售轉(zhuǎn)讓流動(dòng)性較低的資產(chǎn)。（二）負(fù)債方融資管理策略包括但不限于：１．將本行與集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮。２．建立融資總體定價(jià)策略。３．制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略。４．制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策。５．使用中央銀行信貸便利政策。第六十三條 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取短期資金的重要渠道。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)評(píng)估融資能力，關(guān)注自身的信用評(píng)級(jí)狀況，定期測(cè)試自身在市場(chǎng)借取資金的能力，并將每日及每周的融資需求限制在該能力范圍以內(nèi)，防范交易對(duì)手因違約或違反重大的不利條款要求提前償還借款的風(fēng)險(xiǎn)。第六十四條 商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)區(qū)分集團(tuán)層次和附屬機(jī)構(gòu)層次，并可根據(jù)需要針對(duì)主要幣種和全球主要區(qū)域制訂專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急計(jì)劃。如果某些國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)有限制，使得銀行集中實(shí)施流動(dòng)性管理不可操作，則在上述國(guó)家或地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急計(jì)劃。第六十五條 商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況和應(yīng)急計(jì)劃。必要情況下，應(yīng)由董事會(huì)成員領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃的制定和實(shí)施。第六十六條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和修訂，評(píng)估修訂工作至少每年進(jìn)行一次。商業(yè)銀行應(yīng)不定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演習(xí)以確保各項(xiàng)計(jì)劃措施在緊急情況下的順利實(shí)施。商業(yè)銀行應(yīng)于每年４月底前將本行應(yīng)急計(jì)劃及其更新、演習(xí)情況報(bào)銀監(jiān)會(huì)。第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理第一節(jié) 原則第六十七條 銀監(jiān)會(huì)根據(jù)本指引要求，督促商業(yè)銀行建立和完善與銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)、規(guī)模及復(fù)雜程度相適應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并鼓勵(lì)公司治理完善、信息系統(tǒng)先進(jìn)、數(shù)據(jù)積累合格、管理水平較高的商業(yè)銀行采用先進(jìn)方法管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第六十八條 銀監(jiān)會(huì)在并表基礎(chǔ)上對(duì)商業(yè)銀行的整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考核。商業(yè)銀行在境外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)、子公司應(yīng)滿足東道國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)我國(guó)和東道國(guó)法律環(huán)境、監(jiān)管要求及貨幣管制政策等因素決定是否對(duì)境外分支機(jī)構(gòu)、子公司的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)考核。銀監(jiān)會(huì)在對(duì)外商獨(dú)資銀行和中外合資銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考核時(shí)，將充分考慮其母行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策及母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局法律法規(guī)和流動(dòng)性監(jiān)管水平對(duì)其的影響。第六十九條 銀監(jiān)會(huì)按本外幣分別考核商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并有權(quán)根據(jù)商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)規(guī)模以及對(duì)市場(chǎng)的影響按具體幣種單獨(dú)考核商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié) 監(jiān)管程序第七十條 銀監(jiān)會(huì)采取以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式，對(duì)商業(yè)銀行整體流動(dòng)性狀況及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)進(jìn)行，并包括與商業(yè)銀行高級(jí)管理層和董事會(huì)的定期溝通。第七十一條 銀監(jiān)會(huì)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)定期采集有關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)分析評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。銀監(jiān)會(huì)依法對(duì)商業(yè)銀行遵守法律法規(guī)和行政規(guī)章中各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)管，并在必要時(shí)要求商業(yè)銀行管理層采取有效措施以保證各項(xiàng)指標(biāo)高于最低監(jiān)管要求。第七十二條 銀監(jiān)會(huì)有權(quán)根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況對(duì)各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算方法、計(jì)算口徑和計(jì)算頻率等進(jìn)行調(diào)整，并鼓勵(lì)商業(yè)銀行設(shè)定高于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)，以便管理層及時(shí)采取措施避免流動(dòng)性狀況進(jìn)一步惡化或突破流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。第七十三條 商業(yè)銀行應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)及相關(guān)部門(mén)報(bào)送流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)測(cè)報(bào)表、策略、政策和流程等相關(guān)信息資料。商業(yè)銀行每年４月底前應(yīng)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送上流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，對(duì)相關(guān)策略、政策、流程、限額等的調(diào)整情況進(jìn)行說(shuō)明。銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行的規(guī)模及其在支付系統(tǒng)和金融市場(chǎng)的地位及風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素決定商業(yè)銀行遞交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)表和報(bào)告的內(nèi)容和頻率。第七十四條 商業(yè)銀行在資產(chǎn)急劇擴(kuò)張時(shí)需向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送有說(shuō)服力的安全運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，說(shuō)明資金來(lái)源和應(yīng)用情況以及在資產(chǎn)急劇擴(kuò)張或負(fù)債流失情況下的流動(dòng)性安排及應(yīng)急計(jì)劃。第七十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告下列重大事項(xiàng)：（一）商業(yè)銀行評(píng)級(jí)的重大調(diào)整。（二）商業(yè)銀行大規(guī)模出售資產(chǎn)以提高流動(dòng)性。（三）外部市場(chǎng)流動(dòng)性狀況發(fā)生重大變化。（四）商業(yè)銀行重要融資渠道即將受限或失靈。（五）本機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件。（六）有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)或抵押品跨境轉(zhuǎn)移政策的調(diào)整。（七）集團(tuán)、母行和境外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況或所在國(guó)家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大變化。（八）集團(tuán)或母行出現(xiàn)流動(dòng)性困難。（九）其他可能對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況產(chǎn)生影響的重大事件。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并報(bào)銀監(jiān)會(huì)備案。第七十六條 銀監(jiān)會(huì)根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果決定對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性管理現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率。現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容包括：（一）董事會(huì)和高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的完善性及其實(shí)施情況。（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的有效性。（四）現(xiàn)金流量分析所用假設(shè)前提和參數(shù)的合理性、穩(wěn)定性。（五）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有效性。（六）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的有效性。（七）流動(dòng)性壓力測(cè)試的有效性。（八）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃的有效性。（九）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的有效性。（十）銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的獨(dú)立性、準(zhǔn)確性、可靠性，以及向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送的與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的報(bào)表、報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（十一）負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和履職情況。（十二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查機(jī)制的有效性。（十三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。第七十七條 銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)金流量分析、壓力測(cè)試和應(yīng)急計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)估，特別關(guān)注假設(shè)、情景及參數(shù)的合理性，并可根據(jù)需要要求商業(yè)銀行對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。第七十八條 銀監(jiān)會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及董事會(huì)如何使用壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括但不限于：（一）是否采取具體有效的措施緩解壓力測(cè)試暴露出的風(fēng)險(xiǎn)。（二）是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，通過(guò)修訂銀行應(yīng)急融資計(jì)劃、改變現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，或增加持有高流動(dòng)性資產(chǎn)等方式來(lái)抵御流動(dòng)性壓力。（三）是否針對(duì)壓力測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定全面的應(yīng)急融資計(jì)劃。（四）是否通過(guò)定期測(cè)試和內(nèi)部溝通增進(jìn)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的理解。第七十九條 對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷，流動(dòng)性管理政策、制度執(zhí)行不力，流動(dòng)性報(bào)告或報(bào)表存在嚴(yán)重問(wèn)題，且在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能實(shí)施有效整改措施的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)采取下列監(jiān)管措施：（一）與商業(yè)銀行高級(jí)管理層、董事會(huì)召開(kāi)審慎性會(huì)談。（二）增加對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率。（三）要求商業(yè)銀行增加提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表、報(bào)告的頻率。（四）要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)信息。第八十條 對(duì)于流動(dòng)性指標(biāo)持續(xù)達(dá)不到預(yù)警指標(biāo)要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)除第七十九條措施外，有權(quán)采取進(jìn)一步的監(jiān)管措施：（一）要求銀行通過(guò)更加有效的壓力測(cè)試和更有力的應(yīng)急融資計(jì)劃改善應(yīng)急計(jì)劃。（二）提高流動(dòng)性比率要求。（三）限制商業(yè)銀行開(kāi)展收購(gòu)或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴(kuò)張活動(dòng)。（四）限制商業(yè)銀行部分業(yè)務(wù)的發(fā)展或某項(xiàng)資金的流動(dòng)。（五）暫停部分或全部市場(chǎng)準(zhǔn)入事項(xiàng)。（六）提高資本充足率要求。（七）《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施。對(duì)于集團(tuán)或母公司出現(xiàn)流動(dòng)性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)限制其與集團(tuán)或母公司之間的資金往來(lái)。第三節(jié) 監(jiān)管合作第八十一條 銀監(jiān)會(huì)將與境內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)及商業(yè)銀行的母國(guó)或東道國(guó)監(jiān)管當(dāng)局建立緊密協(xié)調(diào)和信息共享的監(jiān)管合作關(guān)系以提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。第八十二條 對(duì)于使用母行統(tǒng)一流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和方法的外資銀行，銀監(jiān)會(huì)將對(duì)其本地適應(yīng)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：（一）原政策、程序和方法的合規(guī)性。（二）現(xiàn)金流量分析有關(guān)假設(shè)、情景和參數(shù)的適用性，歷史數(shù)據(jù)的充足性。（三）壓力測(cè)試、情景分析的適用性。（四）應(yīng)急計(jì)劃的可行性與有效性。第八十三條 在影響單個(gè)機(jī)構(gòu)或整個(gè)市場(chǎng)的流動(dòng)性事件發(fā)生時(shí)，銀監(jiān)會(huì)作為母國(guó)和東道國(guó)監(jiān)管者，將加強(qiáng)與境內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)及境外監(jiān)管部門(mén)的溝通聯(lián)系，充分了解商業(yè)銀行境外分行或子行流動(dòng)性狀況對(duì)境內(nèi)總行或母行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響以及境外總行或母行流動(dòng)性狀況對(duì)境內(nèi)分行或子行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。流動(dòng)性事件包括但不限于：（一）銀行財(cái)務(wù)狀況明顯惡化。（二）銀行通過(guò)市場(chǎng)融資或吸收存款獲取資金的途徑即將喪失。（三）銀行或監(jiān)管部門(mén)將進(jìn)行影響較大的信息披露。（四）銀行信用評(píng)級(jí)顯著調(diào)低。（五）銀行資產(chǎn)負(fù)債表突然出現(xiàn)系統(tǒng)性的杠桿化或去杠桿化。（六）監(jiān)管部門(mén)決定對(duì)資產(chǎn)或抵押物在法人間的轉(zhuǎn)移或跨境轉(zhuǎn)移進(jìn)行或放松限制。（七）出現(xiàn)嚴(yán)重的市場(chǎng)紊亂，對(duì)央行或支付清算系統(tǒng)造成明顯沖擊。第五章 附則第八十四條 農(nóng)村合作銀行、外國(guó)銀行分行和城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照本指引執(zhí)行。法律法規(guī)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。第八十五條 本指引由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第八十六條 本指引自２００９年１１月１日起施行。商業(yè)銀行最遲應(yīng)于２０１０年底前達(dá)到本指引要求。因系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等特殊原因無(wú)法在上述時(shí)限內(nèi)達(dá)標(biāo)的，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意后可適當(dāng)延期。附件：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)及應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容 附件商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)及應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容一、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)可以是定性指標(biāo)或定量指標(biāo)，包括但不限于下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)快速增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)顯著增大。（二）資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。（三）貨幣錯(cuò)配程度增加。（四）負(fù)債加權(quán)平均期限下降。（五）多次接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(biāo)。（六）特定業(yè)務(wù)或產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)下降或風(fēng)險(xiǎn)加劇。（七）銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財(cái)務(wù)狀況顯著惡化。（八）負(fù)面的公眾報(bào)道。（九）信用評(píng)級(jí)下調(diào)。（十）股票價(jià)格下降或債務(wù)成本上升。（十一）批發(fā)和零售融資成本上升。（十二）交易對(duì)手要求為信用暴露增加額外的擔(dān)保或拒絕進(jìn)行新交易。（十三）代理行降低或取消授信額度。（十四）零售存款的流出上升。（十五）獲得長(zhǎng)期融資的難度加大。二、商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：（一）危機(jī)處理小組構(gòu)成、職責(zé)分工和聯(lián)系方式。（二）危機(jī)期間內(nèi)外部信息溝通和報(bào)告。１．危機(jī)處理小組與外界的溝通工作：政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)、分析師、投資人、外部審計(jì)師、媒體、大客戶和其他利益相關(guān)者。２．高級(jí)管理層、資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員信息溝通。３．相應(yīng)的制度和系統(tǒng)支持，確保資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及時(shí)收到相關(guān)報(bào)告，了解銀行流動(dòng)性問(wèn)題的嚴(yán)重性。（三）針對(duì)假設(shè)情景的具體應(yīng)急措施及其局限性。第三篇：加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理思維本報(bào)訊 針對(duì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》即將出臺(tái)，為增強(qiáng)我行應(yīng)對(duì)流動(dòng)性壓力沖擊的能力。長(zhǎng)沙分行提出創(chuàng)新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的思路。主動(dòng)轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理思維。近期貨幣市場(chǎng)利率飆升情況顯示出央行以市場(chǎng)化手段進(jìn)行宏觀流動(dòng)性管理的堅(jiān)定決心。我們應(yīng)主動(dòng)轉(zhuǎn)變國(guó)家“兜底”的 思維，降低對(duì)央行、政府支持的依賴，增強(qiáng)主動(dòng)式風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債和流動(dòng)性管理。首先，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性影響因素的研判，做好各種應(yīng)對(duì)預(yù)案。其次，合理安排資產(chǎn)負(fù)債總量和期限結(jié)構(gòu)管理。最后，規(guī)范開(kāi)展市場(chǎng)交易。建立現(xiàn)代利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。我行應(yīng)積極適應(yīng)形勢(shì)變化，完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理政策、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債剩余期限管理、宏觀經(jīng)濟(jì)及利率走勢(shì)研判，按照成本效益原則和差異化策略，合理確定利率策略、利率水平、變動(dòng)規(guī)則及違約責(zé)任，降低由于期限或重定價(jià)不對(duì)稱導(dǎo)致重新定價(jià)等利率風(fēng)險(xiǎn)及其損失。優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。我行應(yīng)始終堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本質(zhì)要求，以建設(shè)“最高效中小企業(yè)銀行”和打造“最佳中高端零售銀行”為戰(zhàn)略方向，提升專(zhuān)業(yè)化、差異化經(jīng)營(yíng)水平，推進(jìn)業(yè)務(wù)和客戶下沉，做好中小微金融服務(wù)。未雨綢繆應(yīng)對(duì)未來(lái)監(jiān)管可能的調(diào)整。應(yīng)將流動(dòng)性管理提升到與資本管理并重的新高度。在“貸存比”和“流動(dòng)性比例”監(jiān)管指標(biāo)以外，引入“流動(dòng)性覆蓋率”和“凈穩(wěn)定融資比例”兩個(gè)指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)的考核。第四篇：淺析商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理淺析商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理—以華夏銀行為例 中 文 摘 要 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)際形勢(shì)的急劇變化，我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也發(fā)生了巨大的變化。在從流動(dòng)性不足向流動(dòng)性充足過(guò)渡的過(guò)程中，也存在流動(dòng)性過(guò)剩的問(wèn)題，當(dāng)前的流動(dòng)性問(wèn)題變得復(fù)雜多變，一些學(xué)者認(rèn)為，目前的流動(dòng)性問(wèn)題只是一個(gè)短期拐點(diǎn)，但其他學(xué)者持有不同的看法。所以在當(dāng)前復(fù)雜多變的大市場(chǎng)環(huán)境下，我們就該思考新時(shí)期的商業(yè)銀行應(yīng)該如何界定？如何判斷商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大??？如何對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更好的管理？針對(duì)這些問(wèn)題，本文采用最新數(shù)據(jù)，從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面探討了我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題提出具體的解決對(duì)策。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 畢 業(yè) 論 文 外 文 摘 要 Title Analysis on liquidity risk Management of Commercial Bankstaking Huaxia Bank as an example Abstract With the rapid development of our countryundefineds economy and