【正文】 照正常市場條件和壓力條件分別制定流動性應急計劃，應涵蓋銀行流動性發(fā)生臨時性和長期性危機的情況，并預設觸發(fā)條件及實施程序。應急計劃至少應包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。應急計劃應說明在這種情形下銀行如何優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設定的情形包括但不限于：（一）流動性臨時中斷，如突然運作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求。（二）流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。（三）當母行出現(xiàn)流動性危機時，防止流動性風險傳遞的應對措施。（四）市場大幅震蕩，流動性枯竭，交易對手減少或交易對手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。第六十二條 商業(yè)銀行應急計劃應包括資產(chǎn)方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。（一）資產(chǎn)方流動性管理策略包括但不限于： １．變現(xiàn)多余貨幣市場資產(chǎn)。２．出售原定持有到期的證券。３．出售長期資產(chǎn)、固定資產(chǎn)或某些業(yè)務條線（機構）。４．在相關貸款文件中加入專門條款以便提前收回或出售轉(zhuǎn)讓流動性較低的資產(chǎn)。（二）負債方融資管理策略包括但不限于：１．將本行與集團內(nèi)關聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮。２．建立融資總體定價策略。３．制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略。４．制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策。５．使用中央銀行信貸便利政策。第六十三條 銀行間同業(yè)拆借市場是商業(yè)銀行獲取短期資金的重要渠道。商業(yè)銀行應根據(jù)經(jīng)驗評估融資能力，關注自身的信用評級狀況，定期測試自身在市場借取資金的能力，并將每日及每周的融資需求限制在該能力范圍以內(nèi)，防范交易對手因違約或違反重大的不利條款要求提前償還借款的風險。第六十四條 商業(yè)銀行應急計劃應區(qū)分集團層次和附屬機構層次，并可根據(jù)需要針對主要幣種和全球主要區(qū)域制訂專門的應急計劃。如果某些國家或地區(qū)法律法規(guī)有限制，使得銀行集中實施流動性管理不可操作，則在上述國家或地區(qū)的分支機構應制定專門的應急計劃。第六十五條 商業(yè)銀行高級管理層應定期向董事會報告流動性風險情況和應急計劃。必要情況下，應由董事會成員領導并負責應急計劃的制定和實施。第六十六條 商業(yè)銀行應根據(jù)風險管理需要及時對應急計劃進行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進行一次。商業(yè)銀行應不定期對應急計劃進行演習以確保各項計劃措施在緊急情況下的順利實施。商業(yè)銀行應于每年４月底前將本行應急計劃及其更新、演習情況報銀監(jiān)會。第四章 流動性風險監(jiān)督管理第一節(jié) 原則第六十七條 銀監(jiān)會根據(jù)本指引要求，督促商業(yè)銀行建立和完善與銀行業(yè)務特點、規(guī)模及復雜程度相適應的流動性風險管理體系，并鼓勵公司治理完善、信息系統(tǒng)先進、數(shù)據(jù)積累合格、管理水平較高的商業(yè)銀行采用先進方法管理流動性風險。第六十八條 銀監(jiān)會在并表基礎上對商業(yè)銀行的整體流動性風險進行考核。商業(yè)銀行在境外設立的分支機構、子公司應滿足東道國監(jiān)管當局對流動性風險管理的要求。銀監(jiān)會將根據(jù)我國和東道國法律環(huán)境、監(jiān)管要求及貨幣管制政策等因素決定是否對境外分支機構、子公司的流動性進行單獨考核。銀監(jiān)會在對外商獨資銀行和中外合資銀行的流動性風險進行考核時，將充分考慮其母行的流動性風險管理政策及母國監(jiān)管當局法律法規(guī)和流動性監(jiān)管水平對其的影響。第六十九條 銀監(jiān)會按本外幣分別考核商業(yè)銀行流動性風險，并有權根據(jù)商業(yè)銀行外匯業(yè)務規(guī)模以及對市場的影響按具體幣種單獨考核商業(yè)銀行流動性風險。第二節(jié) 監(jiān)管程序第七十條 銀監(jiān)會采取以風險為本的監(jiān)管模式，對商業(yè)銀行整體流動性狀況及流動性風險管理體系進行綜合評價。評價通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測進行，并包括與商業(yè)銀行高級管理層和董事會的定期溝通。第七十一條 銀監(jiān)會通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)定期采集有關數(shù)據(jù)，及時分析評價商業(yè)銀行的流動性風險狀況。銀監(jiān)會依法對商業(yè)銀行遵守法律法規(guī)和行政規(guī)章中各項流動性風險監(jiān)管指標的情況進行監(jiān)管，并在必要時要求商業(yè)銀行管理層采取有效措施以保證各項指標高于最低監(jiān)管要求。第七十二條 銀監(jiān)會有權根據(jù)商業(yè)銀行流動性狀況對各項流動性風險監(jiān)管指標的計算方法、計算口徑和計算頻率等進行調(diào)整，并鼓勵商業(yè)銀行設定高于流動性監(jiān)管指標的內(nèi)部預警指標，以便管理層及時采取措施避免流動性狀況進一步惡化或突破流動性監(jiān)管指標。第七十三條 商業(yè)銀行應按規(guī)定及時向銀監(jiān)會及相關部門報送流動性風險管理的監(jiān)測報表、策略、政策和流程等相關信息資料。商業(yè)銀行每年４月底前應向銀監(jiān)會報送上流動性風險管理報告，對相關策略、政策、流程、限額等的調(diào)整情況進行說明。銀監(jiān)會可根據(jù)商業(yè)銀行的規(guī)模及其在支付系統(tǒng)和金融市場的地位及風險狀況等因素決定商業(yè)銀行遞交流動性風險監(jiān)測報表和報告的內(nèi)容和頻率。第七十四條 商業(yè)銀行在資產(chǎn)急劇擴張時需向監(jiān)管部門報送有說服力的安全運營計劃，說明資金來源和應用情況以及在資產(chǎn)急劇擴張或負債流失情況下的流動性安排及應急計劃。第七十五條 商業(yè)銀行應當及時向銀監(jiān)會報告下列重大事項：（一）商業(yè)銀行評級的重大調(diào)整。（二）商業(yè)銀行大規(guī)模出售資產(chǎn)以提高流動性。（三）外部市場流動性狀況發(fā)生重大變化。（四）商業(yè)銀行重要融資渠道即將受限或失靈。（五）本機構或機構所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件。（六）有關機構對資產(chǎn)或抵押品跨境轉(zhuǎn)移政策的調(diào)整。（七）集團、母行和境外分支機構經(jīng)營狀況或所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大變化。（八）集團或母行出現(xiàn)流動性困難。（九）其他可能對商業(yè)銀行流動性風險水平及其管理狀況產(chǎn)生影響的重大事件。商業(yè)銀行應當制定流動性風險重大事項報告制度，并報銀監(jiān)會備案。第七十六條 銀監(jiān)會根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風險的評價結果決定對商業(yè)銀行進行流動性管理現(xiàn)場檢查的頻率?，F(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容包括：（一）董事會和高級管理層在流動性風險管理中的履職情況。（二）流動性風險管理政策和程序的完善性及其實施情況。（三）流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制的有效性。（四）現(xiàn)金流量分析所用假設前提和參數(shù)的合理性、穩(wěn)定性。（五）流動性風險限額管理的有效性。（六）流動性風險內(nèi)部控制的有效性。（七）流動性壓力測試的有效性。（八）流動性風險應急計劃的有效性。（九）流動性風險管理信息系統(tǒng)的有效性。（十）銀行內(nèi)部流動性風險報告的獨立性、準確性、可靠性，以及向銀監(jiān)會報送的與流動性風險有關的報表、報告的真實性和準確性。（十一）負責流動性風險管理工作人員的專業(yè)知識、技能和履職情況。（十二）流動性風險管理內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查機制的有效性。（十三）流動性風險管理的其他情況。第七十七條 銀監(jiān)會對商業(yè)銀行現(xiàn)金流量分析、壓力測試和應急計劃的有效性進行評估，特別關注假設、情景及參數(shù)的合理性，并可根據(jù)需要要求商業(yè)銀行對其進行調(diào)整。第七十八條 銀監(jiān)會對高級管理層及董事會如何使用壓力測試結果進行評價，包括但不限于：（一）是否采取具體有效的措施緩解壓力測試暴露出的風險。（二）是否根據(jù)風險的性質(zhì)和規(guī)模，通過修訂銀行應急融資計劃、改變現(xiàn)有經(jīng)營活動及流動性風險，或增加持有高流動性資產(chǎn)等方式來抵御流動性壓力。（三）是否針對壓力測試中發(fā)現(xiàn)的風險制定全面的應急融資計劃。（四）是否通過定期測試和內(nèi)部溝通增進對應急計劃的理解。第七十九條 對于流動性風險管理體系存在嚴重缺陷，流動性管理政策、制度執(zhí)行不力，流動性報告或報表存在嚴重問題，且在規(guī)定時限內(nèi)未能實施有效整改措施的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權采取下列監(jiān)管措施：（一）與商業(yè)銀行高級管理層、董事會召開審慎性會談。（二）增加對商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)場檢查頻率。（三）要求商業(yè)銀行增加提交流動性風險報表、報告的頻率。（四）要求商業(yè)銀行提供額外相關信息。第八十條 對于流動性指標持續(xù)達不到預警指標要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會除第七十九條措施外，有權采取進一步的監(jiān)管措施：（一）要求銀行通過更加有效的壓力測試和更有力的應急融資計劃改善應急計劃。（二）提高流動性比率要求。（三）限制商業(yè)銀行開展收購或其他大規(guī)模業(yè)務擴張活動。（四）限制商業(yè)銀行部分業(yè)務的發(fā)展或某項資金的流動。（五）暫停部分或全部市場準入事項。（六）提高資本充足率要求。（七）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的有關措施。對于集團或母公司出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權限制其與集團或母公司之間的資金往來。第三節(jié) 監(jiān)管合作第八十一條 銀監(jiān)會將與境內(nèi)相關職能部門及商業(yè)銀行的母國或東道國監(jiān)管當局建立緊密協(xié)調(diào)和信息共享的監(jiān)管合作關系以提高流動性風險管理的有效性。第八十二條 對于使用母行統(tǒng)一流動性風險管理政策、程序和方法的外資銀行，銀監(jiān)會將對其本地適應性進行審核，重點關注以下內(nèi)容：（一）原政策、程序和方法的合規(guī)性。（二）現(xiàn)金流量分析有關假設、情景和參數(shù)的適用性，歷史數(shù)據(jù)的充足性。（三）壓力測試、情景分析的適用性。（四）應急計劃的可行性與有效性。第八十三條 在影響單個機構或整個市場的流動性事件發(fā)生時，銀監(jiān)會作為母國和東道國監(jiān)管者，將加強與境內(nèi)相關職能部門及境外監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系，充分了解商業(yè)銀行境外分行或子行流動性狀況對境內(nèi)總行或母行流動性風險的影響以及境外總行或母行流動性狀況對境內(nèi)分行或子行流動性風險的影響。流動性事件包括但不限于：（一）銀行財務狀況明顯惡化。（二）銀行通過市場融資或吸收存款獲取資金的途徑即將喪失。（三）銀行或監(jiān)管部門將進行影響較大的信息披露。（四）銀行信用評級顯著調(diào)低。（五）銀行資產(chǎn)負債表突然出現(xiàn)系統(tǒng)性的杠桿化或去杠桿化。（六）監(jiān)管部門決定對資產(chǎn)或抵押物在法人間的轉(zhuǎn)移或跨境轉(zhuǎn)移進行或放松限制。（七）出現(xiàn)嚴重的市場紊亂，對央行或支付清算系統(tǒng)造成明顯沖擊。第五章 附則第八十四條 農(nóng)村合作銀行、外國銀行分行和城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機構參照本指引執(zhí)行。法律法規(guī)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。第八十五條 本指引由銀監(jiān)會負責解釋。第八十六條 本指引自２００９年１１月１日起施行。商業(yè)銀行最遲應于２０１０年底前達到本指引要求。因系統(tǒng)開發(fā)等特殊原因無法在上述時限內(nèi)達標的，經(jīng)銀監(jiān)會同意后可適當延期。附件：商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)部預警指標及應急計劃內(nèi)容 附件商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)部預警指標及應急計劃內(nèi)容一、商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)部預警指標可以是定性指標或定量指標，包括但不限于下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)快速增長，風險顯著增大。（二）資產(chǎn)或負債集中度上升。（三）貨幣錯配程度增加。（四）負債加權平均期限下降。（五）多次接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標。（六）特定業(yè)務或產(chǎn)品發(fā)展趨勢下降或風險加劇。（七）銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財務狀況顯著惡化。（八）負面的公眾報道。（九）信用評級下調(diào)。（十）股票價格下降或債務成本上升。（十一）批發(fā)和零售融資成本上升。（十二）交易對手要求為信用暴露增加額外的擔?；蚓芙^進行新交易。（十三）代理行降低或取消授信額度。（十四）零售存款的流出上升。（十五）獲得長期融資的難度加大。二、商業(yè)銀行應急計劃的內(nèi)容應包括但不限于下列內(nèi)容：（一）危機處理小組構成、職責分工和聯(lián)系方式。（二）危機期間內(nèi)外部信息溝通和報告。１．危機處理小組與外界的溝通工作：政府部門、監(jiān)管部門、分析師、投資人、外部審計師、媒體、大客戶和其他利益相關者。２．高級管理層、資產(chǎn)負債委員會、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員信息溝通。３．相應的制度和系統(tǒng)支持，確保資產(chǎn)負債委員會及時收到相關報告，了解銀行流動性問題的嚴重性。（三）針對假設情景的具體應急措施及其局限性。第三篇：加強商業(yè)銀行流動性風險管理創(chuàng)新流動性風險管理思維本報訊 針對《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》即將出臺，為增強我行應對流動性壓力沖擊的能力。長沙分行提出創(chuàng)新流動性風險管理的思路。主動轉(zhuǎn)變風險管理思維。近期貨幣市場利率飆升情況顯示出央行以市場化手段進行宏觀流動性管理的堅定決心。我們應主動轉(zhuǎn)變國家“兜底”的 思維，降低對央行、政府支持的依賴，增強主動式風險管理能力。加強資產(chǎn)負債和流動性管理。首先，加強對流動性影響因素的研判，做好各種應對預案。其次，合理安排資產(chǎn)負債總量和期限結構管理。最后，規(guī)范開展市場交易。建立現(xiàn)代利率風險管理機制。我行應積極適應形勢變化，完善利率風險管理政策、加強資產(chǎn)負債剩余期限管理、宏觀經(jīng)濟及利率走勢研判，按照成本效益原則和差異化策略，合理確定利率策略、利率水平、變動規(guī)則及違約責任，降低由于期限或重定價不對稱導致重新定價等利率風險及其損失。優(yōu)化調(diào)整業(yè)務結構，堅持服務實體經(jīng)濟。我行應始終堅持金融服務實體經(jīng)濟本質(zhì)要求，以建設“最高效中小企業(yè)銀行”和打造“最佳中高端零售銀行”為戰(zhàn)略方向，提升專業(yè)化、差異化經(jīng)營水平，推進業(yè)務和客戶下沉，做好中小微金融服務。未雨綢繆應對未來監(jiān)管可能的調(diào)整。應將流動性管理提升到與資本管理并重的新高度。在“貸存比”和“流動性比例”監(jiān)管指標以外，引入“流動性覆蓋率”和“凈穩(wěn)定融資比例”兩個指標，并加強對流動性相關指標的考核。第四篇：淺析商業(yè)銀行流動性風險管理淺析商業(yè)銀行流動性風險管理—以華夏銀行為例 中 文 摘 要 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際形勢的急劇變化，我國商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境也發(fā)生了巨大的變化。在從流動性不足向流動性充足過渡的過程中，也存在流動性過剩的問題，當前的流動性問題變得復雜多變，一些學者認為，目前的流動性問題只是一個短期拐點，但其他學者持有不同的看法。所以在當前復雜多變的大市場環(huán)境下，我們就該思考新時期的商業(yè)銀行應該如何界定？如何判斷商業(yè)銀行的流動性風險大??？如何對商業(yè)銀行的流動性風險進行更好的管理？針對這些問題，本文采用最新數(shù)據(jù)，從理論和實踐兩個方面探討了我國商業(yè)銀行的流動性風險，結合我國商業(yè)銀行流動性風險管理存在的問題提出具體的解決對策。關鍵詞：商業(yè)銀行 流動性風險 風險管理 畢 業(yè) 論 文 外 文 摘 要 Title Analysis on liquidity risk Management of Commercial Bankstaking Huaxia Bank as an example Abstract With the rapid development of our countryundefineds economy and