商業(yè)銀行管理第七章流動(dòng)性管理-文庫吧在線文庫
【正文】 12 12 月份 0 100 200 300 400 實(shí)際值 （ 2023年 ） 預(yù)測值 （ 2023年 ） 季節(jié)性流動(dòng)性需求 趨勢性流動(dòng)性需求 二、商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的供給 ?流動(dòng)性供給的渠道 ?庫存現(xiàn)金 ?存放于中央銀行的超額準(zhǔn)備金 ?短期證券 ?證券回購協(xié)議 ?從中央銀行借入資金 ?向其他商業(yè)銀行拆借資金 ?發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 ?國外借款 ?其他形式的負(fù)債 商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的供給（續(xù)） ?影響流動(dòng)性供給的渠道 ?流動(dòng)性需求的不同種類 ?商業(yè)銀行的管理哲學(xué) ?籌資的成本 ?商業(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃 ?外部環(huán)境的變化 三、商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測 ?流動(dòng)性預(yù)測的方法 ?資金來源與運(yùn)用法 ?資金結(jié)構(gòu)法 ?概率分析法 資金來源與運(yùn)用法 ?基本步驟為 ?存貸款趨勢預(yù)測 ?存貸款季節(jié)性因素預(yù)測 ?存貸款周期性因素預(yù)測 ?存貸款預(yù)測值為趨勢性存貸款、季節(jié)性因素與周期性因素之和： 存（貸）款預(yù)測值 =趨勢預(yù)測 +季節(jié)性因素 +周期性因素 ?流動(dòng)性需求預(yù)測 =貸款變化的預(yù)測值 +法定準(zhǔn)備金變化值 存款變化的預(yù)測值 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行的存款和其他資金來源可以分為 ?游資負(fù)債。 商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的趨勢（續(xù)） ?中國國有商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)趨勢 活期存款 /（定期存款+儲(chǔ)蓄存款） 對其他部門債權(quán) /總資產(chǎn) （儲(chǔ)備資產(chǎn) 準(zhǔn)備金） /總資產(chǎn) 1997年 1996年 1995年 流動(dòng)性指標(biāo) 表 92 中國國有商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)趨勢 單位： % ?由表 92可見，我國國有商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)也呈現(xiàn)出下降趨勢。 學(xué)習(xí)重點(diǎn)： 流動(dòng)性的含義、流動(dòng)性的衡量指標(biāo)、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及管理原則、幾個(gè)頭寸概念的區(qū)別 167。 167。 二、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性 ?流動(dòng)性管理的必要性 ?流動(dòng)性被視為商業(yè)銀行的生命線。 長期流動(dòng)性需求 ?長期流動(dòng)性需求趨勢預(yù)測 ?圖（ A ）、（ B）、 (C)說明長期流動(dòng)性需求預(yù)測雖然較為復(fù)雜，但是長期流動(dòng)性需求趨勢相對穩(wěn)定。 ?根據(jù)三類負(fù)債的穩(wěn)定性程度，相應(yīng)提取不同比例的流動(dòng)性準(zhǔn)備。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，你可計(jì)算出哪些流動(dòng)性指標(biāo)？ ?分析 根據(jù)流動(dòng)性指標(biāo)法，可以計(jì)算下列一些指標(biāo) ： 案例分析（續(xù)） ％％＝％＝定期存款活期存款存款結(jié)構(gòu)比率＝ ??復(fù)習(xí)思考題 ?試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性。 20%
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