商業(yè)銀行管理第七章流動(dòng)性管理(完整版)
【正文】 流動(dòng)性最壞 70% 流動(dòng)性一般 10% 流動(dòng)性最好 各種情況發(fā)生的概率 凈流動(dòng)性頭寸 平均貸款估計(jì) 平均存款估計(jì) 可能的流動(dòng)性狀況 概率分析法（續(xù)） ?根據(jù)上述數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行預(yù)期的流動(dòng)性需求為： 商業(yè)銀行的預(yù)期流動(dòng)性需求= 10%+ 70%+() 20% =（億元） ?上例說明，該商業(yè)銀行在計(jì)劃期內(nèi)總的流動(dòng)性狀況是有 盈余（ 600萬元），商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步做好存、貸款期限合理匹配，金額盡量均衡的有關(guān)工作，避免大額貸款集中投放造成流動(dòng)性不足，而當(dāng)存款增長(zhǎng)時(shí)又需尋找資金出路、引起資金往返調(diào)度的情況。本圖中因長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線的幅度高于長(zhǎng)期存款趨勢(shì)線的幅度，故存在一定的長(zhǎng)期流動(dòng)性需求。 商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 財(cái)務(wù)比率指標(biāo)法 市場(chǎng)信號(hào)指標(biāo) 一、財(cái)務(wù)比率指標(biāo)法 ?資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) ?負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo) ?商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的趨勢(shì) 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) ?現(xiàn)金狀況指標(biāo) ?現(xiàn)金狀況指標(biāo) =現(xiàn)金和存放同業(yè)款項(xiàng) /總資產(chǎn) ?流動(dòng)性證券指標(biāo) ?流動(dòng)性證券指標(biāo) =政府債券 /總資產(chǎn) ?凈聯(lián)邦頭寸比率 ?凈聯(lián)邦頭寸比率 =（售出的聯(lián)邦資金 — 購入的聯(lián)邦資金） /總資產(chǎn) ?能力比率 ?能力比率 =貸款與租賃資產(chǎn) /總資產(chǎn) ?擔(dān)保證券比率 ?擔(dān)保證券比率 =擔(dān)保證券 /證券總額 負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo) ?游資比率（熱線比率） ?游資比率 =貨幣市場(chǎng)資產(chǎn) /貨幣市場(chǎng)負(fù)債 ?短期投資對(duì)敏感性負(fù)債比率 ?短期投資對(duì)敏感性負(fù)債比率 =短期投資 /敏感性負(fù)債 ?經(jīng)紀(jì)人存款比率 ?經(jīng)紀(jì)人存款比率 =經(jīng)紀(jì)人存款 /存款總額 ?核心存款比率 ?核心存款比率 =核心存款 /總資產(chǎn) ?存款結(jié)構(gòu)比率 ?存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 /定期存款 商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的趨勢(shì) ?美國參與保險(xiǎn)保險(xiǎn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性趨勢(shì) 活期存款 /定期存款 貸款與租賃 /總資產(chǎn) 凈聯(lián)邦資金 /總資產(chǎn) 現(xiàn)金資產(chǎn) /總資產(chǎn) 1996年 1993年 1991年 1989年 1987年 1985 年 流動(dòng)性指標(biāo) 表 91 美國被保險(xiǎn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性指標(biāo) 單位： % ?表 91顯示，美國被保險(xiǎn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性指標(biāo)有下降趨勢(shì)。 復(fù)習(xí)思考題 學(xué)習(xí)指引 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義與必要性；流動(dòng)性的衡量指標(biāo)；流動(dòng)性預(yù)測(cè)；現(xiàn)今資產(chǎn)的構(gòu)成與管理；頭寸
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