【文章內(nèi)容簡介】 建設(shè)、演練和維護(hù)；（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風(fēng)險突發(fā)事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策；（三）負(fù)責(zé)向董事會和監(jiān)事會報告流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作的進(jìn)展情況，并及時將處理結(jié)果向相關(guān)部門反饋；（四）負(fù)責(zé)在流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃啟動后，指揮相關(guān)部門開展監(jiān)管聯(lián)絡(luò)和外部信息披露工作；（五）負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作中其它重大事項的決策。第七條 風(fēng)險管理部作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議的召集與組織、流動性危機(jī)的信息收集與匯報、應(yīng)急計劃的制定與修改等具體事宜。第八條 營業(yè)部負(fù)責(zé)在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時，與人民銀行或同業(yè)進(jìn)行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付；在支付結(jié)算系統(tǒng)頭寸不足時及時變現(xiàn)流動性資產(chǎn)并向市場融資，緩釋流動性風(fēng)險。第九條 綜合管理部負(fù)責(zé)制定對外答復(fù)口徑、與上級主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動態(tài)及社會反映；對不安定因素、風(fēng)險隱患及突發(fā)事件要及時發(fā)現(xiàn)、及時報告；與當(dāng)?shù)卣?、公安機(jī)關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機(jī)關(guān)的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。第三章 風(fēng)險預(yù)警、報告及應(yīng)急處臵程序第十條 風(fēng)險管理部對全行流動性風(fēng)險和支付能力進(jìn)行計量評估，主要預(yù)警指標(biāo)如下：（一）流動性比例（二）流動性缺口率（三）核心負(fù)債依存度（四）人民幣超額備付金率（五）存貸比（六）流動性覆蓋率（七）凈穩(wěn)定資金比率 第十一條 觸發(fā)條件（A）大批儲戶圍堵營業(yè)機(jī)構(gòu)，要求提取存款；（B）短期內(nèi)存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)異常資金轉(zhuǎn)移；（C）備付金嚴(yán)重不足，無法開展正常資金清算；（D）本行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或外部交易系統(tǒng)無法正常運行導(dǎo)致資金清算中斷；（E）流動性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平；（F）本行評級降至“非投資級別”；（G）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)流動性風(fēng)險的傳言；（H）其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌； 第十二條 報告程序（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)部必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內(nèi)將風(fēng)險情況通報風(fēng)險管理部。（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)部應(yīng)及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在48小時內(nèi)通報風(fēng)險管理部。（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，營業(yè)部必須立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，綜合管理部必須立即通知上海農(nóng)村商業(yè)銀行運營保障部獲得技術(shù)支持，并在30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相關(guān)部門報告后，風(fēng)險管理部應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報，及時召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，判斷流動性危機(jī)形成的原因與類型，分析決策處臵措施并啟動相應(yīng)的應(yīng)急計劃。（六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。（七）綜合管理部應(yīng)按照國家相關(guān)制度法規(guī)，及時向人民銀行和銀監(jiān)會報告重大突發(fā)事件的發(fā)生及后續(xù)處理情況。第十三條 在突發(fā)擠兌等事件時，本行主要負(fù)責(zé)人要親自出面做好對客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對立情緒，處臵工作要立足于勸說疏導(dǎo)，防止矛盾激化。第四章 流動性管理策略第十四條根據(jù)不同的流動性危機(jī)設(shè)臵應(yīng)急計劃，包括資產(chǎn)方流動性管理策略和負(fù)債方流動性管理策略。第十五條 針對臨時性融資流動性危機(jī)，應(yīng)立即采取以下流動性管理策略：（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織力量搶修。（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機(jī)構(gòu)開展維修。（三）因故障導(dǎo)致無法使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時應(yīng)實施手工記賬，盡可能滿足客戶兌付要求，同時向客戶做好解釋工作，實施業(yè)務(wù)分流；庫存現(xiàn)金不足時，應(yīng)及時向上海農(nóng)村商業(yè)銀行申請調(diào)撥。（四）因故障導(dǎo)致支付清算系統(tǒng)無法正常運行時，營業(yè)部應(yīng)合理調(diào)撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對外支付的正常進(jìn)行。第十六條 針對長期性融資流動性危機(jī)，應(yīng)及時采取以下流動性管理策略：資產(chǎn)方流動性管理策略：（一）提高備付金率水平；（二）及時拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；（三）停止發(fā)放并收回貸款，降低存貸比例；（四）出現(xiàn)擠兌苗頭、庫存現(xiàn)金不足時，由營業(yè)部與人民銀行或同業(yè)進(jìn)行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。負(fù)債方流動性管理策略：由營業(yè)部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業(yè)務(wù)融入資金。第十七條 針對市場流動性危機(jī)，在采取第十五條中列舉措施的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金自救，采取以下流動性管理策略：資產(chǎn)方流動性管理策略：（一）對于向本行關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息；（二）及時向人民銀行申請動用存款準(zhǔn)備金；（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；（四）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)； 負(fù)債方流動性管理策略：（一）向集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)實施融資；（二）在采取以上措施仍不能化解風(fēng)險的，及時取得地方政府支持，向人民銀行申請再貸款、再貼現(xiàn)等資金支持。第十八條為有效應(yīng)對流動性風(fēng)險，全行應(yīng)逐步實施以下負(fù)債方融資管理策略：（一）將本行與集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮；（二）建立融資總體定價策略；（三）制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略；（四）制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策；（五）確立同業(yè)承諾的備用提款額度；（六）使用中央銀行信貸便利政策。第五章 對外報告第十九條 流動性風(fēng)險突發(fā)事件的對外報告分為：向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。第二十條 向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告。本行向中央銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告的流動性風(fēng)險突發(fā)事件和處理方案，均由綜合管理部在領(lǐng)導(dǎo)小組的授權(quán)下，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求報告。第二十一條 通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。（一）通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。（二）在流動性風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急處理期間，原則上不接受任何新聞媒體采訪；非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，行內(nèi)任何其他人員不得向新聞媒體透露流動性風(fēng)險應(yīng)急處理的相關(guān)信息或接受采訪。第六章 責(zé)任追究第二十二條 發(fā)生流動性風(fēng)險時，相關(guān)責(zé)任人員、部門有下列行為之一的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政或紀(jì)律處分：（一）故意隱瞞風(fēng)險情況造成風(fēng)險蔓延擴(kuò)大和形成系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險的；（二）發(fā)生流動性風(fēng)險事件后沒有在規(guī)定時間及時上報的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)向外界泄漏風(fēng)險情況釀成不良后果的；（四）存在濫用職權(quán)、玩忽職守行為的。第七章 附則第二十三條 本應(yīng)急計劃由風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋，自印發(fā)之日起實施。第五篇：某某銀行股份有限公司流動性風(fēng)險管理辦法某某銀行股份有限公司流動性風(fēng)險管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強流動性風(fēng)險管理，維護(hù)本行安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，結(jié)合本行章程和自身實際，制定本管理辦法。第二條 本辦法所稱流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第三條 流動性風(fēng)險管理是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。第四條 流動性風(fēng)險管理的基本原則。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動性籌集、儲備、調(diào)度上實行總行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。各分支行對流動性風(fēng)險實行分級監(jiān)測和分層負(fù)責(zé),以確保負(fù)債來源的多樣性和資產(chǎn)運用的多元化。（二）現(xiàn)金流匹配原則，即任何時點的現(xiàn)金流入要大于現(xiàn)金流出。（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理。（四）全面性原則，即涵蓋所有的表內(nèi)、外各項業(yè)務(wù)，所有的業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)。第五條 本行流動性風(fēng)險管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風(fēng)險與講求效益并重。通過加強有效管理，把全行流動性風(fēng)險壓降到可以有效控制的范圍，堅持補充流動性不足與處臵流動性剩余并重，既要控制流動性不足的風(fēng)險，又要控制流動性過剩而導(dǎo)致成本上升、收益降低的風(fēng)險，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。第六條 本行流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立適時、合理、有效的流動性風(fēng)險管理機(jī)制，實現(xiàn)對流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制，將流動性風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，確保以較低的成本，保