流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-02-09 01:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 該司法管轄區(qū)銀行的業(yè)務(wù)需求。? 二級資產(chǎn) 包括： ① 主權(quán)國家、中央銀行、非中央政府 PSEs或多邊發(fā)展銀行擔(dān)保的有價(jià)證券； ② 公司債券和抵押債券。 17216。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。216。 可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)18216。 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在不影響銀行日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)216。 市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)19216。 機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性供給等于流動(dòng)性需求流動(dòng)性供給大于流動(dòng)性需求流動(dòng)性供給小于流動(dòng)性需求流動(dòng)性均衡：理想狀態(tài)流動(dòng)性過剩：是否應(yīng)視為風(fēng)險(xiǎn)？流動(dòng)性不足： 風(fēng)險(xiǎn)（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)20二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及危害（一）不同機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)216。商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)216。開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)216。投資銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)216。保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)21二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及危害（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危害流動(dòng)性頭寸的極度不足籌資能力的持續(xù)性下降流動(dòng)性頭寸偶然性不足?危機(jī)、擠兌、破產(chǎn)或倒閉? 籌資成本增加或投資機(jī)會(huì)喪失，當(dāng)期收益減少? 企業(yè)價(jià)值下降? 籌資成本增加或投資機(jī)會(huì)喪失，當(dāng)期收益減少22三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因（一）內(nèi)部誘因? 資產(chǎn)或負(fù)債的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理? 資產(chǎn)與負(fù)債的期限不匹配? 管理層的經(jīng)營目標(biāo)偏好? 其他風(fēng)險(xiǎn)的影響23三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因（二）外部誘因? 中央銀行的金融政策? 金融市場的發(fā)育程度? 突發(fā)性事件? 行業(yè)性危機(jī)242526? 在始于 2023年中的全球金融危機(jī)中，很多銀行都為了保持充足的流動(dòng)性而苦苦掙扎。各國中央銀行提供了規(guī)模空前的流動(dòng)性支持，以維護(hù)金融系統(tǒng)的正常運(yùn)行。即便如此，很多銀行仍然難逃破產(chǎn)的厄運(yùn)，被迫進(jìn)行合并或被收購。而在此之前的數(shù)年中，金融系統(tǒng)的流動(dòng)性非常充裕，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況及其管理均未受到與其他風(fēng)險(xiǎn)同等的審查與重視。此次危機(jī)證明了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的突然性和嚴(yán)重性，也證明了一些融資渠道會(huì)在短時(shí)間內(nèi)消失殆盡，從而加深了對資產(chǎn)估值和資本充足的擔(dān)憂。? 此次金融危機(jī)的關(guān)鍵特征之一是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的粗放和低效。 為滿足銀行改進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的要求，巴塞爾委員會(huì)相繼發(fā)布了 《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管穩(wěn)健原則》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架》 以及 《巴塞爾協(xié)議三》 等一系列文件，對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理穩(wěn)健框架及其關(guān)鍵要素，提出了一致的要求。27第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評估一、指標(biāo)度量法二、缺口度量法三、現(xiàn)金流量法四、壓力測試和情景分析法28一、指標(biāo)度量法（一）流動(dòng)性覆蓋率（二）凈穩(wěn)定資金比例（三）存貸比率（四）流動(dòng)性比率 /流動(dòng)性缺口率（五） 核心負(fù)債比率（六）其它29公式：指標(biāo)警界值： 流動(dòng)性覆蓋率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》中的規(guī)定（一）流動(dòng)性覆蓋率30公式：指標(biāo)警界值： 凈穩(wěn)定資金比率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》中的規(guī)定（二）凈穩(wěn)定資金比率31（三）存貸比率 計(jì)算公式：存貸比率 =貸款余額
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