流動性風險管理(編輯修改稿)
2025-02-09 01:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 該司法管轄區(qū)銀行的業(yè)務需求。? 二級資產(chǎn) 包括： ① 主權國家、中央銀行、非中央政府 PSEs或多邊發(fā)展銀行擔保的有價證券； ② 公司債券和抵押債券。 17216。 流動性風險 是指金融機構雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。216。 可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。（二）流動性風險18216。 融資流動性風險是指在不影響銀行日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險216。 市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。（二）流動性風險19216。 機構的流動性風險流動性供給等于流動性需求流動性供給大于流動性需求流動性供給小于流動性需求流動性均衡：理想狀態(tài)流動性過剩：是否應視為風險？流動性不足： 風險（二）流動性風險20二、流動性風險的表現(xiàn)及危害（一）不同機構的流動性風險表現(xiàn)216。商業(yè)銀行的流動性風險216。開放式基金的流動性風險216。投資銀行的流動性風險216。保險公司的流動性風險21二、流動性風險的表現(xiàn)及危害（二）流動性風險的危害流動性頭寸的極度不足籌資能力的持續(xù)性下降流動性頭寸偶然性不足?危機、擠兌、破產(chǎn)或倒閉? 籌資成本增加或投資機會喪失，當期收益減少? 企業(yè)價值下降? 籌資成本增加或投資機會喪失，當期收益減少22三、流動性風險的成因（一）內(nèi)部誘因? 資產(chǎn)或負債的內(nèi)部結構不合理? 資產(chǎn)與負債的期限不匹配? 管理層的經(jīng)營目標偏好? 其他風險的影響23三、流動性風險的成因（二）外部誘因? 中央銀行的金融政策? 金融市場的發(fā)育程度? 突發(fā)性事件? 行業(yè)性危機242526? 在始于 2023年中的全球金融危機中，很多銀行都為了保持充足的流動性而苦苦掙扎。各國中央銀行提供了規(guī)?？涨暗牧鲃有灾С郑跃S護金融系統(tǒng)的正常運行。即便如此，很多銀行仍然難逃破產(chǎn)的厄運，被迫進行合并或被收購。而在此之前的數(shù)年中，金融系統(tǒng)的流動性非常充裕，流動性風險狀況及其管理均未受到與其他風險同等的審查與重視。此次危機證明了流動性風險爆發(fā)的突然性和嚴重性，也證明了一些融資渠道會在短時間內(nèi)消失殆盡，從而加深了對資產(chǎn)估值和資本充足的擔憂。? 此次金融危機的關鍵特征之一是流動性風險管理的粗放和低效。 為滿足銀行改進流動性風險管理和控制流動性風險暴露的要求，巴塞爾委員會相繼發(fā)布了 《流動性風險管理和監(jiān)管穩(wěn)健原則》、《流動性風險計量標準和監(jiān)測的國際框架》 以及 《巴塞爾協(xié)議三》 等一系列文件，對銀行業(yè)機構流動性風險管理穩(wěn)健框架及其關鍵要素，提出了一致的要求。27第二節(jié) 流動性風險的評估一、指標度量法二、缺口度量法三、現(xiàn)金流量法四、壓力測試和情景分析法28一、指標度量法（一）流動性覆蓋率（二）凈穩(wěn)定資金比例（三）存貸比率（四）流動性比率 /流動性缺口率（五） 核心負債比率（六）其它29公式：指標警界值： 流動性覆蓋率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》中的規(guī)定（一）流動性覆蓋率30公式：指標警界值： 凈穩(wěn)定資金比率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》中的規(guī)定（二）凈穩(wěn)定資金比率31（三）存貸比率 計算公式：存貸比率 =貸款余額
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