流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-02-09 01:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 雷曼兄弟宣布破產(chǎn)之后，其倫敦總部大樓被摩根大通在 2023年底用 5億英鎊的價(jià)格將其買下，現(xiàn)在這座大樓的價(jià)值已經(jīng)上漲了近一成。 ? 如同其位于倫敦的總部大樓一樣，破產(chǎn)的雷曼兄弟留下的并不只是債務(wù)，作為一家擁有 158年歷史的華爾街第四大投行，雷曼兄弟一直擁有著龐大的資產(chǎn)，只是人們并沒(méi)有給他時(shí)間將這些資產(chǎn)變現(xiàn)，讓其走上了絕路。 ? ?雷曼兄弟的破產(chǎn)并不是因?yàn)閮敻赌芰τ袉?wèn)題，而是因?yàn)榱鲃?dòng)性不足。? 普華永道在雷曼兄弟破產(chǎn)進(jìn)展報(bào)告中表示。 ? 16 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 （一）指標(biāo)度量法 （二）缺口度量法 （三）現(xiàn)金流量法 （四）壓力測(cè)試和情景分析法 17 ?指標(biāo)度量法 ? 流動(dòng)性覆蓋率 ? 凈穩(wěn)定資金比例 ? 存貸比率 ? 流動(dòng)性比率 /流動(dòng)性缺口率 ? 核心負(fù)債比率 ? 其它 監(jiān)管指標(biāo) ? 流動(dòng)性覆蓋率 ? 流動(dòng)性比例 ?我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 /監(jiān)測(cè)指標(biāo) 監(jiān)測(cè)參考指標(biāo) ? 流動(dòng)性缺口 ? 流動(dòng)性缺口率 ? 核心負(fù)債比例 ? 同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例 ? 最大十戶存款比例 ? 最大十家同業(yè)融入比例 ? 超額備付金率 ? 重要幣種的流動(dòng)性覆蓋率 ? 存貸比 19 ?流動(dòng)性覆蓋率 %1 0 030 ?? 日現(xiàn)金凈流出量未來(lái)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備流動(dòng)性覆蓋率工行的現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表 項(xiàng)目 2023年 2023年 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 流入 2458158 2288740 流出 1929485 2478320 凈額 528673 189580 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 流入 906306 1067211 流出 1020493 1181360 凈額 114187 114149 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 流入 22894 22681 流出 79169 103284 凈額 56275 80603 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 2269 5221 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)額 355942 389553 加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 689166 1045108 六：年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1045108 655555 《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中規(guī)定的參考?jí)毫η榫? （一）資產(chǎn)快速增長(zhǎng)，負(fù)債波動(dòng)性顯著增加。 （二）資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。 （三）負(fù)債平均期限下降。 （四）批發(fā)或零售存款大量流失。 （五）批發(fā)或零售融資成本上升。 （六）難以繼續(xù)獲得長(zhǎng)期或短期融資。 （七）期限或貨幣錯(cuò)配程度增加。 （八）多次接近內(nèi)部限額或監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 （九）表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對(duì)流動(dòng)性的需求增加。 （十）銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財(cái)務(wù)狀況惡化。 （十一）交易對(duì)手要求追加額外抵（質(zhì)）押品或拒絕進(jìn)行新交易。 （十二）代理行降低或取消授信額度。 （十三）信用評(píng)級(jí)下調(diào)。 （十四）股票價(jià)格下跌。 （十五）出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。 22 23 （三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制 ? 指導(dǎo)原則 ? 管理策略 ? 應(yīng)急預(yù)案 ? 政府的監(jiān)管與救援 24 ?主要策略 ? 持有適量的流動(dòng)性資產(chǎn) ? 證券投資組合的安排 ? 貸款證券化 ? 合理安排期限結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)管理策略 負(fù)債管理策略 ? 擴(kuò)大負(fù)債來(lái)源 ? 提高負(fù)債的穩(wěn)定性 ? 合理安排期限結(jié)構(gòu) ? 提高市場(chǎng)融資能力 平衡管理策略 ? 綜合地、動(dòng)態(tài)地調(diào)整表內(nèi)外的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過(guò)建立各項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系達(dá)到流動(dòng)性供求的綜合平衡
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