session7-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-02-05 00:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 15 ? 融資缺口被視為“不穩(wěn)定融資”。不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過(guò)“不穩(wěn)定負(fù)債”籌集的新資金。這些不穩(wěn)定的資金來(lái)源對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)具有高度的敏感性，當(dāng)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，市場(chǎng)將要求該銀行支付極高的風(fēng)險(xiǎn)升水。 2022/2/6 16 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量 ? 市場(chǎng)信息指標(biāo) ? 公眾信心 ? 銀行借款的風(fēng)險(xiǎn)加價(jià) ? 資產(chǎn)售出時(shí)的損失 ? 對(duì)客戶資金需求的滿足能力 ? 向中央銀行的借款情況 ? 票據(jù)的貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn) ? 資信評(píng)級(jí) ? 中間業(yè)務(wù)的情況 2022/2/6 17 三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) ? 資產(chǎn)流動(dòng)性 管理技術(shù) ? 負(fù)債流動(dòng)性 管理技術(shù) 資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法 流動(dòng)性需要測(cè)定法 資產(chǎn)流動(dòng)性保持法 開拓和保持較多的可以隨時(shí)取得的主動(dòng)型負(fù)債 對(duì)傳統(tǒng)的各類存款進(jìn)行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動(dòng)性的存款服務(wù) 2022/2/6 18 資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動(dòng)比率 = 流動(dòng)性資產(chǎn) /全部負(fù)債 ? 超額儲(chǔ)備比率 = 超額儲(chǔ)備 /存款總額 ? 流動(dòng)性資產(chǎn)減易變性負(fù)債 2022/2/6 19 流動(dòng)性需求測(cè)定法 ? 經(jīng)驗(yàn)公式法 1. 對(duì)儲(chǔ)蓄存款的預(yù)測(cè) 儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)額預(yù)測(cè)值 = 預(yù)測(cè)期居民收入總額 * (報(bào)告期居民儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)額/報(bào)告期居民收入額 ) + 其他因素 2022/2/6 20 2. 對(duì)企業(yè)存款的預(yù)測(cè) 企業(yè)存款平均余額預(yù)測(cè)值 = 預(yù)測(cè)期銷售計(jì)劃數(shù) * （報(bào)告期企業(yè)存款平均余額 /報(bào)告期企業(yè)銷售總額） * （ 1 流動(dòng)資金加速率） + 其他因素 2022/2/6 21 3. 企業(yè)貸款預(yù)測(cè) ? 工農(nóng)業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金貸款預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)期貸款需求量 = 預(yù)測(cè)期工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 * （報(bào)告期企業(yè)貸款平均余額 /報(bào)告期共總業(yè)總產(chǎn)值） * （ 1 – 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)加速率） 自由流動(dòng)資金和不合理資金占用 2022/2/6 22 流動(dòng)性需求測(cè)定法 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 ? 算數(shù)平均 ? 加權(quán)平均 ???NiiXX1???Niii XwX12022/2/6 23 流動(dòng)性需求測(cè)定法 ? 流動(dòng)性需要計(jì)算表法 該方法認(rèn)為一家銀行一定時(shí)期內(nèi)所需要的流動(dòng)性是由三個(gè)因素引起的： ? 存款增加或減少引起的資金流入或流
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