session7-流動性風(fēng)險管理(編輯修改稿)
2025-02-05 00:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 15 ? 融資缺口被視為“不穩(wěn)定融資”。不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負債”籌集的新資金。這些不穩(wěn)定的資金來源對信貸風(fēng)險具有高度的敏感性，當銀行面臨流動性風(fēng)險時，市場將要求該銀行支付極高的風(fēng)險升水。 2022/2/6 16 二、流動性風(fēng)險的度量 ? 市場信息指標 ? 公眾信心 ? 銀行借款的風(fēng)險加價 ? 資產(chǎn)售出時的損失 ? 對客戶資金需求的滿足能力 ? 向中央銀行的借款情況 ? 票據(jù)的貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn) ? 資信評級 ? 中間業(yè)務(wù)的情況 2022/2/6 17 三、流動性風(fēng)險管理技術(shù) ? 資產(chǎn)流動性 管理技術(shù) ? 負債流動性 管理技術(shù) 資產(chǎn)流動性衡量法 流動性需要測定法 資產(chǎn)流動性保持法 開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債 對傳統(tǒng)的各類存款進行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動性的存款服務(wù) 2022/2/6 18 資產(chǎn)流動性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動比率 = 流動性資產(chǎn) /全部負債 ? 超額儲備比率 = 超額儲備 /存款總額 ? 流動性資產(chǎn)減易變性負債 2022/2/6 19 流動性需求測定法 ? 經(jīng)驗公式法 1. 對儲蓄存款的預(yù)測 儲蓄存款增長額預(yù)測值 = 預(yù)測期居民收入總額 * (報告期居民儲蓄存款增長額/報告期居民收入額 ) + 其他因素 2022/2/6 20 2. 對企業(yè)存款的預(yù)測 企業(yè)存款平均余額預(yù)測值 = 預(yù)測期銷售計劃數(shù) * （報告期企業(yè)存款平均余額 /報告期企業(yè)銷售總額） * （ 1 流動資金加速率） + 其他因素 2022/2/6 21 3. 企業(yè)貸款預(yù)測 ? 工農(nóng)業(yè)企業(yè)流動資金貸款預(yù)測 預(yù)測期貸款需求量 = 預(yù)測期工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 * （報告期企業(yè)貸款平均余額 /報告期共總業(yè)總產(chǎn)值） * （ 1 – 流動資金周轉(zhuǎn)加速率） 自由流動資金和不合理資金占用 2022/2/6 22 流動性需求測定法 ? 時間序列預(yù)測法 ? 算數(shù)平均 ? 加權(quán)平均 ???NiiXX1???Niii XwX12022/2/6 23 流動性需求測定法 ? 流動性需要計算表法 該方法認為一家銀行一定時期內(nèi)所需要的流動性是由三個因素引起的： ? 存款增加或減少引起的資金流入或流
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