【文章內(nèi)容簡介】 第十五條建立健全壓力測試制度。風險管理部基于流動性風險管理系統(tǒng)每季度出具流動性風險壓力測試報告，對照各流動性風險預警指標，定期進行監(jiān)測與評估，及早發(fā)現(xiàn)風險隱患，進行風險提示，防范流動性風險的發(fā)生。 主要預警指標如下： （一）流動性比例。 （二）流動性缺口率。 （三）核心負債依存度。 （四）同業(yè)市場負債比例。 （五）最大十戶存款比例。 （六）最大十家同業(yè)融入比例。 （七）超額備付金率。 （八）存貸比。 （九）凈穩(wěn)定資金比例。 （十）流動性覆蓋率（可選）。 第十六條各單位應嚴格執(zhí)行重大事項報告制度，對突發(fā)事件對本機構流動性造成的影響做全面評估，并在事件發(fā)生第一時間向領導小組辦公室報送評估報告。突發(fā)事件觸發(fā)條件主要包括： （ A）本機構發(fā)生擠兌事件。 （ B）短期內(nèi)核心存款異常大幅下降 、存款大戶集中清戶或連續(xù)性異常資金轉(zhuǎn)移。 （ C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算。 （ D）已發(fā)生或可能波及到本行業(yè)務進行的系統(tǒng)中斷或癱瘓事件。（ E）流動性預警指標低于監(jiān)管容忍度或本行預設控制水平。（ F）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)突發(fā)性流動性風險的各類謠言。（ G）當?shù)仄渌鹑跈C構發(fā)生擠兌、限兌或停兌。（ H）已發(fā)生或可能波及到本行的較嚴重自然災害。 (I)可能引發(fā)流動性風險的其他突發(fā)事件。 第五章流動性風險應急處置程序 第十七條發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件觸發(fā)條件時，應第一時間（不論是否工作日，下同） 報領導小組辦公室，領導小組辦公室接到專報后立即上報領導小組召集應急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動相應的應急計劃。 第十八條報告程序 （一）發(fā)生觸發(fā)條件（ A）后，營業(yè)網(wǎng)點必須立即組織人員采取有效措施，并在 30分鐘內(nèi)將風險情況通報風險管理部。 （二）發(fā)生觸發(fā)條件（ B）后，營業(yè)網(wǎng)點應及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在 24 小時內(nèi)通報風險管理部。 （三）發(fā)生觸發(fā)條件（ C）后，金融市場部應立即辦理緊急融資 5事宜，并在 30分鐘內(nèi)通報風險管理部。 （四） 發(fā)生觸發(fā)條件（ D）后，發(fā)現(xiàn)單位必須第一時間通知科技信息部獲得技術支持，并在 30 分鐘內(nèi)通報風險管理部。 （五）發(fā)生觸發(fā)條件（ E）、（ F）、（ G）、（ H）、（ I）后，或接到相關部門報告后，風險管理部立即向領導小組組長和副組長匯報，領導小組及時召開成員會議。 （六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。 第六章應急管理策略 第十九條根據(jù)不同的流動性危機設置對應的總體應急管理策略，執(zhí)行對應的應急計劃，包括資產(chǎn)方應急措施和負債方應急措施。 第二十條 針對臨時性流動性危機，應立即采取以下應急管理策略： （一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織科技力量搶修。 （二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機構開展維修。 （三）因故障導致無法使用核心業(yè)務系統(tǒng)、支付清算系統(tǒng)等系統(tǒng)時，按本行《信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急預案》相關措施執(zhí)行。 （四）在突發(fā)擠兌事件時，按本行《擠兌事件應急預案》相關措施執(zhí)行。 第二十一條針對長期性流動性危機，應及時采取以下流動性管理策略： 負債方應急措施： 擴大資本補充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場和債券市場交易系統(tǒng)等方式，及時融入資金，包括同業(yè)存放、同業(yè)拆借、債券回購、票據(jù)回購等。 6 資產(chǎn)方應急措施： （一）提高備付金率水平。 （二）及時拋售可供出售金融資產(chǎn)，必要情況下出售持有至到期金融資產(chǎn)。 （三）合理調(diào)配存貸款，降低存貸比例。 第二十二條針對市場流動性危機，在采取第二十條中列舉措施的基礎上，應積極組織資金，采取以下流動性管理策略： 負債方應急措施： 尋求當?shù)卣畮椭?，向人民銀行 申請再融資包括短期再貸款、再貼現(xiàn)及常備借貸便利政策，或提出個案救助申請。 資產(chǎn)方應急措施： （一）調(diào)整資產(chǎn)組合、控制資金投放，對于本行發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息。 （二）及時向人民銀行申請動用存款準備金。 （三）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)。 第二十三條應急管理策略，原則上遵循自我救助、同業(yè)救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時，也可從快從速，多法并舉，快速、穩(wěn)妥地處置各種流動性風險。 第七章信息披露 第二十四條對外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報告；向省聯(lián)社、地方政府的報告；通過本行網(wǎng)站、微信公眾平臺，電視、報紙、廣播等載體向社會發(fā)布的公告。 第二十五條對外信息披露的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時間、地點；事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級、可能涉及的金額和人數(shù)、危害程度、影響范圍以及事件發(fā)生后的社會穩(wěn)定情況；事態(tài)發(fā)展趨勢、可能造成的損失、已經(jīng)及擬進一步采取的措施；其他與本事件有關的內(nèi)容。 7 第二十六條突發(fā)事件和處置方案，均需經(jīng)領導小組授權，由董事會秘書根據(jù)相關監(jiān)管要求 報告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領導小組授權，由董事會秘書提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。 第八章后續(xù)處置 第二十七條流動性風險事件應急處置完畢后，應協(xié)調(diào)新聞單位做好正面宣傳報道工作，把握正確的輿論宣傳導向，最大程度地降低突發(fā)流動性風險事件帶來的不良影響。 第二十八條突發(fā)流動性風險事件處置完畢后，領導小組辦公室對流動性風險產(chǎn)生的原因、造成的后果以及應急處置工作的有效性、科學性進行認真分析和總結，形成評估報告，提交領導小組審議。第二十九條本行在處置流動性風險事件時，形成完 整的檔案材料，并按有關要求歸檔和備案。 第九章管理文件 第三十條合規(guī)文件 《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》 《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》 《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》 第十章附則 第三十一條本預案由本行負責制定、解釋和修訂。第三十二條本預案自發(fā)文之日起施行。 第三篇：流動性風險應急處置預案 流動性風險應急處置預案 第一條為建立健全（以下簡稱本行）流動性風險管理機制，維護轄區(qū)內(nèi)金融秩序，防范流動性風險產(chǎn)生的支付風險及突發(fā)事件對本行造成經(jīng)濟損失及聲譽影響，確保本行經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，特制定本預案。 第二條本預案依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行業(yè)突發(fā)事件應急預案》、《重大突發(fā)事件報告制度》及《河南銀行業(yè)突發(fā)事件應急預案》等相關法律、法規(guī)。 第三條本辦法適用于本行對突發(fā)性支付風險進行預防、預警和處置。 第四條組織架構和職責分工： （一）組織架構。本行成立“流動性風險應急處置領導小 組” (以下簡稱領導小組）。組長由行長擔任，副組長由主管業(yè)務的副行長擔任，成員由總行職能部門主要負責人擔任。 （二）職責分工。領導小組主要負責本行發(fā)生流動性危機時組織、協(xié)調(diào)和處置工作。制定本行流動性風險事件應急預案，發(fā)生流動性風險事件時，組長啟動本應急預案，及時處置和化解流動性風險。各業(yè)務部門負責本業(yè)務范圍內(nèi)流動性風險的預測，出現(xiàn)風險及時上報領導小組。 第五條流動性風險事件的預防和預警內(nèi)容： （一）客觀預測可能出現(xiàn)的流動性風險，積極采取應對措施。根據(jù)需要按日、月、季對本行的流動性風險監(jiān) 管指標進行監(jiān)測，對流動性狀況及其變化趨勢以及成因進行分析，及時發(fā)出預警信號， 1 尋求應對措施。 （二）提高流動性管理的主動性、預見性。在原有的流動性監(jiān)管周期的基礎上，將現(xiàn)金流錯配細化到每一天以及每一類流動性儲備資產(chǎn)。 （三）加強全行資產(chǎn)負債比例管理，實現(xiàn)資產(chǎn)與負債的合理匹配。預測未來時段資產(chǎn)負債結構狀態(tài)，測算資產(chǎn)負債比例，調(diào)節(jié)資產(chǎn)負債結構，優(yōu)化資產(chǎn)負債狀態(tài)，實現(xiàn)流動性、安全性和盈利性的最佳組合，達到資產(chǎn)負債總量、期限匹配，合理安排貸款投放的頻次及規(guī)模。 （四）定期分析潛在存款 變動，防止存款流失。分析存款的季節(jié)性或周期性的變化對本行的影響，計算存款偏離度；分析存款準備金率繼續(xù)上調(diào)對本行的影響；分析貸款未按預期收回或不良貸款增多對本行的影響。 （五）提高聲譽風險的應變能力。制定預案，模擬聲譽風險情形，開展演練；建立客戶投訴監(jiān)督平臺，從維護客戶關系、履行告知義務、及時為客戶解決問題、確保客戶合法權益等方面實施監(jiān)督。