我國銀行流動性管理與監(jiān)管(編輯修改稿)
2025-02-06 22:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在重視每一筆資產(chǎn)和負(fù)債的質(zhì)量的同時，建立適當(dāng)?shù)牧鲃有灾笜?biāo)衡量體系，提高資金的使用效率的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債的質(zhì)量、數(shù)量、期限的對應(yīng) . 目前，中間業(yè)務(wù)以其成本低、風(fēng)險小、范圍廣、種類多、收益高成為各國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開拓的重點(diǎn)，也成為各商業(yè)銀行降低對傳統(tǒng)的資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)的依賴和經(jīng)營風(fēng)險，提高競爭力的重要支柱。我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展還處于非常落后的地位，商業(yè)銀行需要利用銀行人才濟(jì)濟(jì)、素質(zhì)高以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢好的條件，充分重視中間業(yè)務(wù)的開拓和發(fā)揮非現(xiàn)金結(jié)算的作用，在增加銀行利潤的同時逐步降低對資金流動性要求的依賴。 三、在重視資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)管理的基礎(chǔ)上充分重視中間業(yè)務(wù)的開拓。 四 、 正視挑戰(zhàn) ， 防患于未然 ， 增強(qiáng)流勱性風(fēng)險的防患意識 ⑴樹立流動性風(fēng)險的意識 ⑵加強(qiáng)一級法人體制下的內(nèi)部控制體系 ⑶強(qiáng)化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能 ⑷建立健全高效、科學(xué)的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制 五、積極主動調(diào)整和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債總量和結(jié)構(gòu) ⑴加強(qiáng)存款營銷創(chuàng)新力度 ⑵增強(qiáng)資產(chǎn)配置的靈活性 ⑶優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動性準(zhǔn)備 六、切實(shí)建立健全流動性風(fēng)險預(yù)警； ⑴做好資產(chǎn)負(fù)債流動性的預(yù)測和分析 ⑵把握對潛在流動性的準(zhǔn)確衡量 ⑶建立流動性風(fēng)險的預(yù)警系統(tǒng)和定期的分析制度 七、定期進(jìn)行壓力測試，加強(qiáng)流動性風(fēng)險管理內(nèi)控機(jī)制的建設(shè)。 考慮到我國金融市場的實(shí)際情況以及我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理現(xiàn)狀，合并、改造和創(chuàng)新壓力測試模型是十分必要的。以下壓力模型可以適用于我國大多數(shù)商業(yè)銀行， 主要是與國際市場尚未完全接軌的為數(shù)眾多的股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。 4 我國商業(yè)銀行壓力測試 壓力測試 ? 壓力測試 是指將 金融機(jī)構(gòu) 或 資產(chǎn)組合 置于某一特定的極端情境下，如 經(jīng)濟(jì)增長 驟減、 失業(yè)率 快速上升到極端水平、 房地產(chǎn)價格 暴跌等異常的市場變化，然后 測試 該金融機(jī)構(gòu)或 資產(chǎn)組合 在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。 （來源： MBA智庫百科） （一） 簡單的經(jīng)濟(jì)計量模型下的壓力測試 ①選取 可以詮釋流動性的指標(biāo) 作為 因變量 ，選取 影響 我國商業(yè)銀行 流動性 的主要 因 素 作為 自變量 ， ②建立簡單回歸模型，如公式 L（ X） =aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+fX6+…… 區(qū)分上述因素中影響流動性最大的因素； 當(dāng)前影響商業(yè)銀行流動性的主要因素有：存貸款期限結(jié)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資規(guī)模、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本、存款準(zhǔn)備金政策、利率政策變動等。 L（ X） =流動性比率， X1=中長期貸款占貸款總額的比重；
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