流動性風險管理概述(編輯修改稿)
2025-01-26 05:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 =融資缺口 +流動性資產(chǎn) =（貸款平均額一核心存款平均額） +流動性資產(chǎn) 由此可得，商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金觃模（流動性需求） 是由一定水平的核心存款、發(fā)放的貸款，以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)決定的 。 三、流動性風險評估（易考點、難點） 【 真題詳解 】 ： 以下關于缺口分析的正確陳述有（ ）。 A．當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升 B．當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降 C．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降 D．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升 E．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升 三、流動性風險評估（易考點、難點） 【 答案 】 BCE； 【解析】 對缺口分析相關內(nèi)容的考查。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升。 三、流動性風險評估（易考點、難點） 【 真題詳解 】 ： 缺口分析側重于計量利率變動對銀行（ ）的影響。 A．短期收益 B．長期收益 C．中期收益 D．經(jīng)濟價值 【 答案 】 A； 【 解析 】 缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，火期分析側重計量利率風險對商業(yè)銀行經(jīng)濟價值的影響。 三、流動性風險評估（易考點、難點） 【 真題詳解 】 ： 以下關于缺口分析的正確陳述是（ ）。 A . 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口 B . 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C . 當某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D . 當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口 E . 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口 三、流動性風險評估（易考點、難點） 【 答案 】 AC； 【 解析 】 以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。 三、流動性風險評估（易考點、難點） 久期分析法 要理解久期分析法的計算公式。（通過案例加深記憶） 用 DA表示總資產(chǎn)的加權平均久期， DL表示總負債的加權平均久期， VA表示總資產(chǎn)， VL
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