流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課件(編輯修改稿)
2025-02-09 01:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 缺口 100 200 250 150 200 流動(dòng)性缺口分析法的不足 ? 將資金需求量與資金供給量進(jìn)行簡單相減，忽略了不同資金來源渠道和不同資金運(yùn)用方式之間流動(dòng)性差異 。 ? 流動(dòng)性缺口分析法的改進(jìn)： 修正的流動(dòng)性缺口分析法 舉例 資金供給 資金需求 排序分?jǐn)?shù) 金額（百萬元） 排序分?jǐn)?shù) 金額（百萬元） 5 10 5 11 4 3 4 2 3 6 3 7 2 8 2 9 1 4 1 8 加權(quán)值 100 110 加權(quán)流動(dòng)性缺口 110100=10 流動(dòng)性缺口管理： 對未來的資金供給量（比如存款等）和資金 需求量（比如貸款）進(jìn)行及時(shí)的預(yù)測，從而安排資金以滿足金融機(jī)構(gòu)潛在的流動(dòng)性需求。大多 數(shù)商業(yè)銀行重視對 四五周 之后的流動(dòng)性缺口分析。 凈流動(dòng)性資產(chǎn)度量法 ? 凈流動(dòng)性資產(chǎn) =流動(dòng)性資產(chǎn) 不穩(wěn)定負(fù)債 2023/2/9 36 融資缺口法 ? 融資缺口 表示銀行須重新籌集的用于對新資產(chǎn)融資及對負(fù)債需要進(jìn)行再融資的那部分新資金 融資缺口 = 資金總需要量 — 穩(wěn)定的資金來源 資金總需求量 穩(wěn)定的資金來源 對總資產(chǎn)的融資額 股本 尚未使用的授信額度 長期負(fù)債 扣除：流動(dòng)性資產(chǎn) 穩(wěn)定的短期負(fù)債 扣除：短期、可自由處置的資產(chǎn) 尚未使用的融資能力 2023/2/9 37 ? 融資缺口被視為“不穩(wěn)定融資”。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負(fù)債”籌集的新資金。 ? 這些不穩(wěn)定的資金來源對信貸風(fēng)險(xiǎn)具有高度的敏感性，當(dāng)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，市場將要求該銀行支付極高的風(fēng)險(xiǎn)升水。 2023/2/9 38 三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) ? 資產(chǎn)流動(dòng)性 管理技術(shù) ? 負(fù)債流動(dòng)性 管理技術(shù) 資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法 流動(dòng)性需要測定法 資產(chǎn)流動(dòng)性保持法 開拓和保持較多的可以隨時(shí)取得的主動(dòng)型負(fù)債 對傳統(tǒng)的各類存款進(jìn)行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動(dòng)性的存款服務(wù) 2023/2/9 39 資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動(dòng)比率 = 流動(dòng)性資產(chǎn) /全部負(fù)債 ? 超額儲備比率 = 超額儲備 /存款總額 ? 流動(dòng)性資產(chǎn)減易變性負(fù)債 2023/2/9 40 流動(dòng)性需求測定法 ? 流動(dòng)性需要計(jì)算表法 該方法認(rèn)為一家銀行一定時(shí)期內(nèi)所需要的流動(dòng)性是由三個(gè)因素引起的： ? 存款 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 貸款 或 投資 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 法定存款準(zhǔn)備金 隨存款的變化而增加或減少銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。 只要對以上三個(gè)因素做出盡可能準(zhǔn)確地預(yù)測，確定一定時(shí)期內(nèi)的流動(dòng)性需要就不太困難了。 2023/2/9 41 流動(dòng)性需求測定法 ? 經(jīng)驗(yàn)公式法 1. 對儲蓄存款的預(yù)測 儲蓄存款增長額預(yù)測值 = 預(yù)測期居民收入總額 * (報(bào)告期居民儲蓄存款增長額 /報(bào)告期居民收入額 ) + 其他因素 2023/2/9 42 2. 對企業(yè)存款的預(yù)測 企業(yè)存款平均余額預(yù)測值 = 預(yù)測期銷售計(jì)劃數(shù) * （報(bào)告期企業(yè)存款平均余額 /報(bào)告期企業(yè)銷售總額） * （ 1 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)加速率） + 其他因素 2023/2/9 43 3. 企業(yè)貸款預(yù)測 ? 工農(nóng)業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金貸款預(yù)測 預(yù)測期貸款需求量 = 預(yù)測期工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 * （報(bào)告期企業(yè)貸款平均余額 /報(bào)告期共總業(yè)總產(chǎn)值） * （ 1 – 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)加速率） 自由流動(dòng)資金和不合理資金占用 2023/2/9 44 流動(dòng)性需求測定法 ? 時(shí)間序列預(yù)測法 ? 算數(shù)平均 ? 加權(quán)平均 ???NiiXX1???Niii XwX12023/2/9 45 資產(chǎn)流動(dòng)性保持法 ? 保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn) ? 合理安排資產(chǎn)的期限組合，使之與負(fù)債協(xié)調(diào) ? 通過多種形式增加資產(chǎn)流動(dòng)性 負(fù)債流動(dòng)性管理 1. 保持較多的主動(dòng)型負(fù)債 ① 發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（ CDs） ② 發(fā)行銀行債券 ③ 同業(yè)拆借 ④ 向中央銀行借款 2. 對傳統(tǒng)的各類存款進(jìn)行多種形式的開發(fā)和創(chuàng)新 3. 開辟新的有利于增強(qiáng)流動(dòng)性的存款服務(wù) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理， 四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論 ? 資產(chǎn)管理理論 ? 負(fù)債管理理論
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