銀行流動(dòng)性管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 03:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 () 07/04/16 () 07//05/15 () 07/06/05 () 07/08/15 () 07/09/06 () 07/10/12 () 07/11/11 () 07/12/08 () 法定存款準(zhǔn)備金利率變化 對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理產(chǎn)生的內(nèi)在壓力 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益 機(jī)會(huì)成本 0 0 1 2 3 4 32 1 654321 第二節(jié)銀行流動(dòng)性管理的含義和目標(biāo) 一 .流動(dòng)性管理的含義 銀行流動(dòng)性管理指銀行在資金短缺時(shí)籌集新資金，在資金剩余時(shí)進(jìn)行投資的持續(xù)不斷的過(guò)程。其核心是銀行科學(xué)地管理現(xiàn)金資產(chǎn)，在不影響其正常支付能力的前提下，盡可能 降 低 成 本，擴(kuò)大盈利能力 重要概念：現(xiàn)金資產(chǎn) (Cash Assets)或稱頭寸 （ position),在銀行資金配置中被稱為一線準(zhǔn)備金(primary reserve)，它包括：庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的存款以及存放同業(yè)的活期存款。其特點(diǎn)是無(wú)利息和低利息 二 .流動(dòng)性管理的目標(biāo) 、支付以及正常貸款的要求 ，把現(xiàn)金資產(chǎn)控制在合理水平， 盡可能擴(kuò)大盈利資產(chǎn) 流動(dòng)性管理屬于綜合性管理。銀行每天有大量的現(xiàn)金流入和流出，有些是按契約規(guī)定發(fā)生的，更多的則是隨機(jī)發(fā)生的。流動(dòng)性管理分為五個(gè)步驟： 第一、預(yù)測(cè)一般性存、貸款等隨機(jī)變量的運(yùn)動(dòng)規(guī)律 第二、估算一般性存貸款變動(dòng)對(duì)流動(dòng)性的影響 第三、分析全部潛在資金流量，計(jì)算流動(dòng)性缺口 第四、分析潛在融資和資金運(yùn)用渠道 第五、按一定原則對(duì)流動(dòng)性缺口進(jìn)行調(diào)節(jié) 第三節(jié) 銀行流動(dòng)性的預(yù)測(cè)和估算 存款總量 時(shí)間 易變性存款 =總存款 核心存款 圖示：易變存款與核心存款的關(guān)系 存貸款變動(dòng)對(duì)流動(dòng)性需求的影響 DL T D L Liquidity need 一、 一般性存款、貸款發(fā)生額的需求預(yù)測(cè) （ secular movement）估算 銀行存貸款的趨勢(shì)性變動(dòng)，是由于其所在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、勞動(dòng)生產(chǎn)率變化、消費(fèi)和儲(chǔ)蓄傾向、人口大量遷移和技術(shù)進(jìn)步等因素的變化所
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