銀行流動(dòng)性管理ppt課件(已修改)
2025-01-22 03:41 本頁面
【正文】 第 七講 銀行流動(dòng)性管理 在金融一般概念上，流動(dòng)性指一項(xiàng)金融資產(chǎn) 迅速轉(zhuǎn)換成為現(xiàn)金，同時(shí)以貨幣計(jì)價(jià)不蒙受損失的能力 在金融機(jī)構(gòu)的管理中，流動(dòng)性泛指金融機(jī)構(gòu)的對(duì)外支付能力和狀態(tài) 著名金融學(xué)家戴蒙德和戴維格（ Diamond and Dybvig） 1983年在經(jīng)典論文 《 銀行擠兌、存款保險(xiǎn)和流動(dòng)性 》 中提出了 DD模型，該模型中有三個(gè)重要結(jié)論： 第一，銀行的活期存款可以為跨期消費(fèi)者提供有效的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，使效率達(dá)到比金融市場占優(yōu)的均衡 第二，由于存款具有先來先取的特性（ first efirst serve），所以在各種原因形成恐慌時(shí)，擠兌銀行也是存款人的最優(yōu)選擇 第三，銀行擠兌一旦發(fā)生 ,健康的銀行也難免破產(chǎn) ? 在銀行管理理論中，它們證明了銀行具有內(nèi)在的脆弱性，由于流動(dòng)性管理是日常性的，所以在銀行經(jīng)營的三性原則中，它始終被放在首位 在 19291933年的大危機(jī)中，美國 3萬多家銀行倒閉了 1萬多家，近千萬人畢生的儲(chǔ)蓄化為烏有。美國率先建立的存款保險(xiǎn)制度，從根本上極大地緩解了擠兌對(duì)銀行的壓力，流動(dòng)性管理的性質(zhì)發(fā)生了某些改變，它從主要防止擠兌銀行轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃S護(hù)銀行形象、滿足監(jiān)管部門要求，優(yōu)化資金配置和降低成本為主要目標(biāo) 第一節(jié) 中央銀行存款準(zhǔn)備金制度與商業(yè)銀行流動(dòng)性管理 一、中央銀行存款準(zhǔn)備金制度的主要功能 維持銀行體系的支付能力 控制貨幣、信用總量 分配資金資源、調(diào)節(jié)信貸結(jié)構(gòu)（在部分國家） 二、我國中央銀行存款準(zhǔn)備金制度的建 立、發(fā)展及對(duì)銀行 流動(dòng)性管理的影響 存款準(zhǔn)備金制度的建立與發(fā)展 （ 1） 我國中央銀行存款準(zhǔn)備金制度建立于 1984年，當(dāng)時(shí)人、工兩行機(jī)構(gòu)分設(shè)，人民銀行專門行使中央銀行職能，開始建立我國銀行法定存款準(zhǔn)備金制度，并經(jīng)過若干次調(diào)整。主要內(nèi)容： ? 1984年要求開設(shè)法定存款準(zhǔn)備金帳戶，按專業(yè)銀行存款的不同類別確定比率： 企業(yè)存款 20%； 儲(chǔ)蓄存款 40%； 農(nóng)村存款 25% ?1985年調(diào)整為，不再區(qū)分各專業(yè)銀行存款性質(zhì)，一律按存 款 10%繳存 ?同年要求銀行在中央銀行再開設(shè)一般存款準(zhǔn)備金帳戶，按 存款 7%繳存 ?1987年調(diào)整為一律按存款 12%繳存法定存款準(zhǔn)備金 ?1988年調(diào)整為一律按存款 13%繳存法定存款準(zhǔn)備金，一般存款準(zhǔn)備金帳戶制度繼續(xù)保存 這些制度安排一直持續(xù)到 1998年 中外存款準(zhǔn)備金制度的主要差異 ?存款準(zhǔn)備金的功能差異 ?準(zhǔn)備金的繳納不按存款流動(dòng)性劃分，按同一比率繳納 ?準(zhǔn)備金分為法定和備付兩個(gè)帳戶，銀行繳存比率高 ,可用資金比率低，非盈利資產(chǎn)比率至少為 20%（ 13%+7%） ?中央銀行對(duì)存款準(zhǔn)備金支付較高利率的利息 ?存款準(zhǔn)備金的征繳按時(shí)點(diǎn)數(shù)計(jì)算，而不是按平均余額計(jì)算 （中國特色的“期末現(xiàn)象”） 我國存款準(zhǔn)備金制度的改革 為了與國際慣例接軌，提高我國中央銀行對(duì)法定準(zhǔn)備金機(jī)制的可運(yùn)用程度，增強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的意識(shí)，我國于 1998年 3月 21日對(duì)存款準(zhǔn)備金制度進(jìn)行了改革，主要內(nèi)容包括： ? 將法定存款準(zhǔn)備金帳戶與備付金帳戶合二為一
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