銀行流動性管理ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 03:41本頁面
【正文】 n~ 樣本數(shù)為所選用歷史資料的年份 (cyclical change value)估算 每個市場經(jīng)濟國家的經(jīng)濟狀況都會不同程度的呈現(xiàn)出周期性波動，這些波動必然會對當(dāng)?shù)劂y行存貸款流量和發(fā)生額產(chǎn)生影響。預(yù)測經(jīng)濟周期對銀行存貸款發(fā)生額的影響有多種方法，特別是大的銀行和金融機構(gòu)，往往有獨立的研究部門，雇用大量經(jīng)濟學(xué)家，采用各種模型對經(jīng)濟周期進行預(yù)測，并研究周期波動對銀行存貸款的影響。中小金融機構(gòu)則多采取與獨立研究機構(gòu)合作的方式，購買它們對經(jīng)濟周期的預(yù)測 還有一些銀行常常采用一些更為簡單的辦法，如“誤差推斷法”來計算經(jīng)濟周期對銀行存貸款的影響 “誤差推斷法”假定預(yù)測年度經(jīng)濟處在周期 的同一階段中，用上年度的存、貸款實際發(fā)生值與預(yù)測偏差 的值作為受周期性因素影響的變動值 誤差推斷法計算公式如下： ci = Ti 1 ( ti 1 + si 1 ) ci ~預(yù)測月周期性存貸款變動值 Ti 1 ~上年度同期月存貸款實際余額 ti 1 ~ 上年度同期月存貸款趨勢值 si 1 ~ 上年度同期月存貸款季節(jié)性波動值 4. 存款、貸款發(fā)生額的估算 Ti = ti + si + ci 二 . 存款、貸款發(fā)生額變動對銀行頭寸的影響 ? Ai= ? TLi +? ? Ri ? TDi ?Ai ~預(yù)測月現(xiàn)金頭寸波動估算值 ?TLi ~預(yù)測月貸款增量 （ TLi TLb) ?TDi ~預(yù)測月存款增量 (TDi TDb ) ?Ri ~預(yù)測月法定準備金增量 rd *(TDi TDb ) 三 .流動性缺口分析 LGi = PFOi PFIi LGi ~預(yù)測月流動性缺口 PFIi ~預(yù)測月各項潛在資金（來源）流入 PFOi ~預(yù)測月各項潛在資金（運用）流出 第四節(jié) . 銀行流動性的調(diào)節(jié) 一 .銀行可自主調(diào)節(jié)和非自主調(diào)節(jié)項目的劃分 可自主調(diào)節(jié)資產(chǎn) 短期證券買賣 同業(yè)拆出 回購下的證券購買 非可自主調(diào)節(jié)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 大部分貸款 長期證券 現(xiàn)金資產(chǎn) 可自主調(diào)節(jié)負債 同業(yè)拆入 可轉(zhuǎn)讓大額存單 回購下的證券出售 歐洲貨幣 其他購買性負債 非可自主調(diào)節(jié)負債 各類一般性存款 資本帳戶 二 . 銀行流動性調(diào)節(jié)應(yīng)考慮的幾個主要因素 1 管理的哲理 （進取性； 穩(wěn)健性） 2 成本最小 3 所需資金的時間長度 4 利率預(yù)期 CD RP r t a 0 CD RP1 RP2 r t 0 b a
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