【正文】 銀行流動性應(yīng)急預(yù)案 第一篇：銀行流動性應(yīng)急預(yù)案 銀行流動性風(fēng)險事件應(yīng)急預(yù)案 第一章總則 第一條為加強 ****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）流動性風(fēng)險防控工作，完善流動性風(fēng)險管理政策和應(yīng)急計劃，保障本行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》等文件要求，結(jié)合本行實際，制定本預(yù)案。 第二條本預(yù)案所稱流動性風(fēng)險是指本行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。 第三條本預(yù)案所稱流動性風(fēng)險的主要類別包括： （一）臨時性流動性風(fēng)險。如本行支付系統(tǒng)突發(fā)故障或其他物理上的緊急情況導(dǎo)致本行在正常市場條件下產(chǎn)生的臨時性融資需求。 （二）長期性流動性風(fēng)險。如本行信用評級大幅下調(diào)、遭遇重大聲譽危機、流動性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平等情況。 （三）市場流動性風(fēng)險。如金融市場流動性枯竭、 交易對手出現(xiàn)違約或破產(chǎn)、可融資金大幅減少、融資成本異常上升等情況，導(dǎo)致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。 第二章應(yīng)急處置原則 第四條發(fā)生流動性風(fēng)險事件應(yīng)堅持依法、快速、高效、穩(wěn)妥、保密的處置原則： （一）依法原則：即在處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件過程中，要注意掌握政策、依法辦事，不得采取非法、違規(guī)手段使問題復(fù)雜化。 （二）快速原則：即發(fā)現(xiàn)問題，立即啟動預(yù)案及時處置，制止事1 態(tài)進一步發(fā)展，將風(fēng)險損失降低到最小程度。 （三）高效原則：即處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件，應(yīng)按照統(tǒng) 一指揮、措施得力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動的原則組織實施，相關(guān)部門應(yīng)按照自身的權(quán)限和職責(zé)，各司其職，服從指揮。 （四）穩(wěn)妥原則：即處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件，必須積極主動，快速反應(yīng)，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢，做到指揮統(tǒng) 一、宣傳解釋統(tǒng) 一、行動步驟統(tǒng) 一、不失控、不失序、不失真。 （五）保密原則：即領(lǐng)導(dǎo)小組各成員要遵守職業(yè)道德和組織紀(jì)律，保守國家秘密，對于涉及到機密以上（含機密）的事項，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密法規(guī)，不得泄漏。 第三章組織體系與職責(zé)權(quán)限 第五條董事會 承擔(dān)本行流動性風(fēng)險應(yīng)急管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)： （一）審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險應(yīng)急管理體系。 （二）審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險應(yīng)急管理相關(guān)政策、程序。 （三）決定與流動性風(fēng)險應(yīng)急管理里相關(guān)的信息披露內(nèi)容。 （四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。 董事會可以授權(quán)其下設(shè)風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會履行其部分職責(zé)。 第六條本行成立流動性風(fēng)險應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），主要負(fù)責(zé)本行流動性風(fēng)險事件的指揮、組織、協(xié)調(diào)和實施工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長任組長，行長和監(jiān)事長任副組長，成員由副行長及各部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在風(fēng)險管理部。 第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為： （一）負(fù)責(zé)組織流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的演練。 （二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風(fēng)險突發(fā)事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策。 （三）遇流動性風(fēng)險事件發(fā)生時，負(fù)責(zé)啟動本預(yù)案，及時處置和化解突發(fā)流動性風(fēng)險，確保突發(fā)事件期間和風(fēng)險處置后業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常運行。 （四）負(fù)責(zé)向董事會和監(jiān)事會報告流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作的 進展情況，并及時將處理結(jié)果向相關(guān)部門反饋。 （五）負(fù)責(zé)在流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃啟動后，指揮相關(guān)部門開展外部聯(lián)絡(luò)和信息披露工作。 （六）負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作中其它重大事項的決策。第八條風(fēng)險管理部主要職責(zé)為： （一）負(fù)責(zé)本行流動性風(fēng)險的識別、計量和監(jiān)測工作。 （二）負(fù)責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下具體實施流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃。 （三）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議的召集與組織工作。 （四）負(fù)責(zé)流動性突發(fā)事件的信息收集與匯報工作。 （五）負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急計劃的擬定與修訂工作。 （六）領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。 第九條財務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核分析風(fēng)險管理部的指標(biāo)監(jiān)測情況；協(xié)調(diào)平衡全行資產(chǎn)負(fù)債整體運行。 第十條運行管理部負(fù)責(zé)支付結(jié)算及庫存現(xiàn)金管理，在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時，與人民銀行進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確保現(xiàn)金正常支付。 第十一條金融市場部負(fù)責(zé)資金的頭寸調(diào)度，在頭寸不足時及時進行資金調(diào)度，緩釋流動性風(fēng)險。 第十二條辦公室負(fù)責(zé)制定對外答復(fù)口徑、與上級主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動態(tài) 3及社會反映；對不安定因素 、風(fēng)險隱患及突發(fā)事件要及時發(fā)現(xiàn)、及時報告；與當(dāng)?shù)卣?、公安機關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機關(guān)的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。 第十三條其他各職能部門： （一）負(fù)責(zé)及時識別、預(yù)警和報告本部門職能范圍內(nèi)的流動性風(fēng)險事件。 （二）遇突發(fā)流動性風(fēng)險事件發(fā)生時，負(fù)責(zé)按要求配合流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案的實施。 第四章流動性風(fēng)險的監(jiān)測與預(yù)警 第十四條建立健全風(fēng)險監(jiān)測制度。本行建立流動性風(fēng)險定期報告制度，對流動性狀況進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測。密切關(guān)注社會、經(jīng)濟動態(tài)，定期、不定期組織開展風(fēng)險 排查，及時掌握風(fēng)險底數(shù)，對風(fēng)險做到早發(fā)觀、早報告、早處置、早解決，做到防患于未然。 第十五條建立健全壓力測試制度。風(fēng)險管理部基于流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)每季度出具流動性風(fēng)險壓力測試報告，對照各流動性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，定期進行監(jiān)測與評估，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，進行風(fēng)險提示，防范流動性風(fēng)險的發(fā)生。 主要預(yù)警指標(biāo)如下： （一）流動性比例。 （二）流動性缺口率。 （三）核心負(fù)債依存度。 （四）同業(yè)市場負(fù)債比例。 （五）最大十戶存款比例。 （六）最大十家同業(yè)融入比例。 （七）超額備付金率。 （八）存貸比。 （九）凈穩(wěn)定資金比例。 （十）流動性覆蓋率（可選）。 第十六條各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行重大事項報告制度，對突發(fā)事件對本機構(gòu)流動性造成的影響做全面評估，并在事件發(fā)生第一時間向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送評估報告。突發(fā)事件觸發(fā)條件主要包括： （ A）本機構(gòu)發(fā)生擠兌事件。 （ B）短期內(nèi)核心存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)性異常資金轉(zhuǎn)移。 （ C）備付金嚴(yán)重不足，無法開展正常資金清算。 （ D）已發(fā)生或可能波及到本行業(yè)務(wù) 進行的系統(tǒng)中斷或癱瘓事件。（ E）流動性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平。（ F）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)突發(fā)性流動性風(fēng)險的各類謠言。（ G）當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌。（ H）已發(fā)生或可能波及到本行的較嚴(yán)重自然災(zāi)害。 (I)可能引發(fā)流動性風(fēng)險的其他突發(fā)事件。 第五章流動性風(fēng)險應(yīng)急處置程序 第十七條發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件觸發(fā)條件時，應(yīng)第一時間（不論是否工作日，下同）報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到專報后立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組召集應(yīng)急處置會議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動相應(yīng)的應(yīng)急計 劃。 第十八條報告程序 （一）發(fā)生觸發(fā)條件（ A）后，營業(yè)網(wǎng)點必須立即組織人員采取有效措施，并在 30分鐘內(nèi)將風(fēng)險情況通報風(fēng)險管理部。 （二）發(fā)生觸發(fā)條件（ B）后，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在 24 小時內(nèi)通報風(fēng)險管理部。 （三）發(fā)生觸發(fā)條件（ C）后，金融市場部應(yīng)立即辦理緊急融資 5事宜，并在 30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。 （四）發(fā)生觸發(fā)條件（ D）后，發(fā)現(xiàn)單位必須第一時間通知科技信息部獲得技術(shù)支持，并在 30 分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。 （五）發(fā)生觸發(fā)條件（ E）、 （ F）、（ G）、（ H）、（ I）后，或接到相關(guān)部門報告后，風(fēng)險管理部立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報，領(lǐng)導(dǎo)小組及時召開成員會議。 （六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。 第六章應(yīng)急管理策略 第十九條根據(jù)不同的流動性危機設(shè)置對應(yīng)的總體應(yīng)急管理策略，執(zhí)行對應(yīng)的應(yīng)急計劃，包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施。 第二十條針對臨時性流動性危機，應(yīng)立即采取以下應(yīng)急管理策略： （一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織科技力量搶修。 （二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機構(gòu)開展維修。 （三