【正文】 第一篇：商業(yè)銀行流動性風險管理的調(diào)研報告商業(yè)銀行流動性風險管理的調(diào)研報告免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)商業(yè)銀行流動性風險管理的調(diào)研報告20100629 18:56:10免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)商業(yè)銀行流動性風險管理的調(diào)研報告商業(yè)銀行流動性風險管理的調(diào)研報告(2)流動性風險是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中最主要的風險之一,在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，流動性風險是一直存在的。流動性風險是指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響其盈利水平。任何一家銀行如果出現(xiàn)流動性風險，就可能失去許多潛在的盈利機會，并且流動性風險具有聯(lián)動效應(yīng)，一旦流動性風險進一步加劇，極易導致存款人恐慌性地提兌存款，誘發(fā)擠兌**，最終導致銀行破產(chǎn)。流動性風險問題解決不好，不僅可能導致商業(yè)銀行的破產(chǎn)清算，而且可能導致金融危機甚至整個國民經(jīng)濟的癱瘓。因此，如何有效管理流動性風險已成為商業(yè)銀行風險管理的核心內(nèi)容之一。一、商業(yè)銀行流動性風險的成因及管理的基本內(nèi)容引起商業(yè)銀行流動性風險的因素眾多，包括銀行資產(chǎn)與負債在量與期限結(jié)構(gòu)上的不匹配、資本金不足、盈利水平低下、資金備付率不足、客戶周期性資金需求變動、經(jīng)濟周期的影響、利率變動、中央銀行貨幣政策變動、以及其他突發(fā)性因素等等。商業(yè)銀行的任何一項經(jīng)營活動不善都有可能最終導致流動性風險。但是，從商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點和各因素的可控性來分析，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不匹配是導致流動性風險的最主要最直接因素。因此，商業(yè)銀行流動性風險管理的實質(zhì)就是通過對其資產(chǎn)和負債流動性的有效管理，促進其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的合理配置，最終將流動性風險控制在可以承受的范圍內(nèi)。因而，有效地度量和分析銀行的流動性并保持資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的潛在流動性以及設(shè)法及時獲得流動性是商業(yè)銀行管理流動性風險的基本內(nèi)容二、商業(yè)銀行流動性風險管理中存在的問題（一）流動性風險管理意識淡薄。長期以來，國有商業(yè)銀行承擔著促進經(jīng)濟增長的宏觀功能，有強大的國家信用支撐，因此人們總是將銀行的命運與政府的支持聯(lián)系在一起，認為政府會承擔銀行的一切風險，銀行不會倒閉，也不會發(fā)生流動性危機。另外，源源不斷的居民家庭儲蓄存款是商業(yè)銀行無流動性危機之憂的第二大原因。由于商業(yè)銀行對流動性風險認識不足，風險管理還主要集中在信貸風險上，缺乏流動性風險自我控制的主動性和自覺性。（二）對下級銀行資金需求的主動性管理不足。在決策程序的具體操作上，總行主要負責分行之間的資金調(diào)劑、參與債券市場交易、進行同業(yè)資金拆借，以便滿足下級行當日或未來較短時間內(nèi)用于保證支付的資金需求，分行一般局限于上下級行之間的資金調(diào)撥。決策程序體現(xiàn)為下級銀行“倒逼”上級銀行，上級銀行基本上只是被動地接受下級銀行資金余缺的現(xiàn)實，并被動地做出反應(yīng)，而沒有對下級銀行凈融資需求進行事前度量和預(yù)測，并采取事前的防范與控制措施以及部署相應(yīng)的流動性計劃和安排，缺乏對下級銀行資金需求的主動性管理。（三）流動性管理指標體系有局限性。目前商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理中，流動性評價指標主要是備付金比例、資產(chǎn)流動性比例和中長期貸款比例。這些指標內(nèi)容比較單薄，并不能全面反映銀行資產(chǎn)的流動性狀況,更沒有反映銀行的融資能力。而各銀行又不顧自身實際去套用、追求這幾項流動性指標,扭曲了流動性管理的本質(zhì)。（四）商業(yè)銀行流動性管理缺位，流動性管理發(fā)展存在諸多制約因素。銀行是高負債運作的特殊企業(yè)，其負債的不確定性和硬性約束都要求銀行資產(chǎn)具有較強的流動性，流動性管理也就成為銀行經(jīng)營管理的首要任務(wù)和核心目標。流動性管理具有內(nèi)生性，流動性管理的主體是商業(yè)銀行，而非中央銀行，它產(chǎn)生于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的內(nèi)在要求。我國的流動性管理表現(xiàn)出以中央銀行監(jiān)管為主的外生性特點。中央銀行的流動性監(jiān)管與商業(yè)銀行自身的流動性管理在目的、方式、效果上是完全不同的。目前我國以中央銀行為主體的流動性管理體制，以固定不變的流動性比例作為常規(guī)的監(jiān)管方式，過分強調(diào)中央銀行的監(jiān)管，忽視了流動性管理的內(nèi)生性，嚴格意義上的流動性管理在我國仍然處于缺位狀態(tài)。（五）以四大國有銀行為代表的我國銀行體系存在許多流動性隱患。一是資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不合理，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比率一直居高不下，超負荷經(jīng)營；二是存貸款比例較高，對于全面衡量商業(yè)銀行的流動性風險，該指標存在著一定的缺陷，不能反映出存貸款在期限、質(zhì)量和收付方式等方面存在差異而產(chǎn)生的流動性風險程度；三是中長期貸款比重過高，并且繼續(xù)增加趨勢明顯，資金使用日益長期化；四是活期存款占各項存款的比重較高，資金來源日益短期化；五是儲蓄存款占各項存款的比重呈下降趨勢；六是貸款質(zhì)量較差，管理水平有待提高。三、商業(yè)銀行防范和化解流動性風險的建議（一）全面實施資產(chǎn)負債管理。流動性風險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，應(yīng)當從資產(chǎn)負債綜合管理的角度來探討流動性風險的防范。一是加強各級商業(yè)銀行法人體制，強化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能；可以將銀第二篇：商業(yè)銀行流動性風險管理的調(diào)研報告流動性風險是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中最主要的風險之一,在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，流動性風險是一直存在的。流動性風險是指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響其盈利水平。任何一家銀行如果出現(xiàn)流動性風險，就可能失去許多潛在的盈利機會，并且流動性風險具有聯(lián)動效應(yīng)，一旦流動性風險進一步加劇，極易導致存款人恐慌性地提兌存款，誘發(fā)擠兌**，最終導致銀行破產(chǎn)。流動性風險問題解決不好，不僅可能導致商業(yè)銀行的破產(chǎn)清算，而且可能導致金融危機甚至整個國民經(jīng)濟的癱瘓。因此，如何有效管理流動性風險已成為商業(yè)銀行風險管理的核心內(nèi)容之一。一、商業(yè)銀行流動性風險的成因及管理的基本內(nèi)容引起商業(yè)銀行流動性風險的因素眾多，包括銀行資產(chǎn)與負債在量與期限結(jié)構(gòu)上的不匹配、資本金不足、盈利水平低下、資金備付率不足、客戶周期性資金需求變動、經(jīng)濟周期的影響、利率變動、中央銀行貨幣政策變動、以及其他突發(fā)性因素等等。商業(yè)銀行的任何一項經(jīng)營活動不善都有可能最終導致流動性風險。但是，從商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點和各因素的可控性來分析，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不匹配是導致流動性風險的最主要最直接因素。因此，商業(yè)銀行流動性風險管理的實質(zhì)就是通過對其資產(chǎn)和負債流動性的有效管理，促進其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的合理配置，最終將流動性風險控制在可以承受的范圍內(nèi)。因而，有效地度量和分析銀行的流動性并保持資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的潛在流動性以及設(shè)法及時獲得流動性是商業(yè)銀行管理流動性風險的基本內(nèi)容二、商業(yè)銀行流動性風險管理中存在的問題（一）流動性風險管理意識淡薄。長期以來，國有商業(yè)銀行承擔著促進經(jīng)濟增長的宏觀功能，有強大的國家信用支撐，因此人們總是將銀行的命運與政府的支持聯(lián)系在一起，認為政府會承擔銀行的一切風險，銀行不會倒閉，也不會發(fā)生流動性危機。另外，源源不斷的居民家庭儲蓄存款是商業(yè)銀行無流動性危機之憂的第二大原因。由于商業(yè)銀行對流動性風險認識不足，風險管理還主要集中在信貸風險上，缺乏流動性風險自我控制的主動性和自覺性。（二）對下級銀行資金需求的主動性管理不足。在決策程序的具體操作上，總行主要負責分行之間的資金調(diào)劑、參與債券市場交易、進行同業(yè)資金拆借，以便滿足下級行當日或未來較短時間內(nèi)用于保證支付的資金需求，分行一般局限于上下級行之間的資金調(diào)撥。決策程序體現(xiàn)為下級銀行“倒逼”上級銀行，上級銀行基本上只是被動地接受下級銀行資金余缺的現(xiàn)實，并被動地做出反應(yīng)，而沒有對下級銀行凈融資需求進行事前度量和預(yù)測，并采取事前的防范與控制措施以及部署相應(yīng)的流動性計劃和安排，缺乏對下級銀行資金需求的主動性管理。（三）流動性管理指標體系有局限性。目前商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理中，流動性評價指標主要是備付金比例、資產(chǎn)流動性比例和中長期貸款比例。這些指標內(nèi)容比較單薄，并不能全面反映銀行資產(chǎn)的流動性狀況,更沒有反映銀行的融資能力。而各銀行又不顧自身實際去套用、追求這幾項流動性指標,扭曲了流動性管理的本質(zhì)。（四）商業(yè)銀行流動性管理缺位，流動性管理發(fā)展存在諸多制約因素。銀行是高負債運作的特殊企業(yè)，其負債的不確定性和硬性約束都要求銀行資產(chǎn)具有較強的流動性，流動性管理也就成為銀行經(jīng)營管理的首要任務(wù)和核心目標。流動性管理具有內(nèi)生性，流動性管理的主體是商業(yè)銀行，而非中央銀行，它產(chǎn)生于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的內(nèi)在要求。我國的流動性管理表現(xiàn)出以中央銀行監(jiān)管為主的外生性特點。中央銀行的流動性監(jiān)管與商業(yè)銀行自身的流動性管理在目的、方式、效果上是完全不同的。目前我國以中央銀行為主體的流動性管理體制，以固定不變的流動性比例作為常規(guī)的監(jiān)管方式，過分強調(diào)中央銀行的監(jiān)管，忽視了流動性管理的內(nèi)生性，嚴格意義上的流動性管理在我國仍然處于缺位狀態(tài)。（五）以四大國有銀行為代表的我國銀行體系存在許多流動性隱患。一是資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不合理，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比率一直居高不下，超負荷經(jīng)營；二是存貸款比例較高，對于全面衡量商業(yè)銀行的流動性風險，該指標存在著一定的缺陷，不能反映出存貸款在期限、質(zhì)量和收付方式等方面存在差異而產(chǎn)生的流動性風險程度；三是中長期貸款比重過高，并且繼續(xù)增加趨勢明顯，資金使用日益長期化；四是活期存款占各項存款的比重較高，資金來源日益短期化；五是儲蓄存款占各項存款的比重呈下降趨勢；六是貸款質(zhì)量較差，管理水平有待提高。三、商業(yè)銀行防范和化解流動性風險的建議（一）全面實施資產(chǎn)負債管理。流動性風險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，應(yīng)當從資產(chǎn)負債綜合管理的角度來探討流動性風險的防范。一是加強各級商業(yè)銀行法人體制，強化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能；可以將銀行系統(tǒng)內(nèi)資金逐級、逐步集中，充分發(fā)揮資金管理行對于全系統(tǒng)內(nèi)資金的調(diào)控功能，建立健全一級法人體制下的內(nèi)部控制體系，規(guī)范各級銀行的經(jīng)營行為；建立應(yīng)對流動性風險的內(nèi)部決策控制、實施控制、事后監(jiān)控和預(yù)警機制。二是建立高效、科學的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機制，管理行及時根據(jù)各分支機構(gòu)資金頭寸情況，進行有效的資金調(diào)劑，建立起系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和分析的管理體制。三是實現(xiàn)各商業(yè)銀行資金的優(yōu)化配置。通過強化資金在各行全系統(tǒng)調(diào)撥，充分利用好有限的資金資源，實現(xiàn)資金在全系統(tǒng)的優(yōu)化配置，以增強系統(tǒng)內(nèi)資金的效益性和流動性。（二）通過創(chuàng)新降低流動性風險。一是負債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，重點是通過主動型負債，增強負債的流動性。二是資產(chǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，包括在逐步增加優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)比重的同時減少信貸資產(chǎn)總量占比，開展低風險的中、短期投資業(yè)務(wù)等。三是中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，通過提高商業(yè)銀行的化水平，完善其服務(wù)功能，大力開辦各種委托代理和中間服務(wù)業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)負債的總體流動性水平。（三）建立資金合作救助機制。一是總行（分行）資金救助機制。二是當?shù)匮胄匈Y金救助機制。三是同業(yè)資金救助機制，總行應(yīng)允許二級分行與當?shù)貒猩虡I(yè)銀行建立資金救助合作關(guān)系，在特定的條件下允許二級分行向當?shù)貒猩虡I(yè)銀行拆入資金解決頭寸資金不足問題。（四）優(yōu)化資產(chǎn)配置，降低不良貸款率。首先，銀行本身應(yīng)提高資金運營水平，合理配置中長期貸款在銀行資產(chǎn)中的比重，有效防范資產(chǎn)的流動性風險，并要鼓勵金融創(chuàng)新，豐富金融工具和金融衍生品，鼓勵提高銀行提供差異化金融產(chǎn)品及水平，借以降低信貸資產(chǎn)比率，優(yōu)化銀行資產(chǎn)配置。其次，要采取有力措施建立有效的約束機制，繼續(xù)完善審貸、放貸、貸后管理等業(yè)務(wù)流程，實行合理的考核及獎懲制度，成立獨立的內(nèi)審機構(gòu)，并嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，提高信貸管理水平，降低不良貸款比率，徹底走出不良、剝離、不良的惡性循環(huán)。（五）增強風險管理的意識。風險管理是銀行經(jīng)營的一個永恒的主題，不能有絲毫的懈怠。為此，商業(yè)銀行應(yīng)加強風險防范教育，強化銀行的風險意識，時刻敲響風險的警鐘，牢固樹立風險第一的思想，增強憂患意識，在經(jīng)營中力求穩(wěn)健，正確處理好安全性、流動性和盈利性的關(guān)系。在確保資金安全和正常流動的前提下，實現(xiàn)銀行的盈利。由于流動性風險是銀行其他風險的集中和最終表現(xiàn), 危害甚大，銀行應(yīng)對此有充分的認識和警覺, 主動采取措施控制流動性風險。（六）建立規(guī)模適當?shù)亩鄬哟瘟鲃有詢?，實現(xiàn)流動性與效益性的協(xié)調(diào)管理。一是面對銀行間同業(yè)融資利率持續(xù)走低的局面，進一步加強市場營銷，通過擴大同業(yè)融資規(guī)模，提高資金運作收益。二是在債券市場收益率持續(xù)下降，長期利率風險凸顯的情況下，為了積極防范利率風險，同時又能夠消化更多的資金，要及時調(diào)整債券投資策略，合理安排債券投資期限結(jié)構(gòu)，加大中、短期央行票據(jù)的投資力度。（七）構(gòu)建合理的流動性風險監(jiān)管體系。國家貨幣當局應(yīng)該根據(jù)商業(yè)銀行的經(jīng)營管理和市場狀況，制定出科學合理的流動性監(jiān)控指標體系，包括存款準備金率、不良貸款比率、流動資產(chǎn)比率、中長期貸款比率、行業(yè)貸款集中度等指標、并分別對不同的銀行采取不同的要求。抑制經(jīng)濟過熱帶來的行業(yè)盲目擴張，以降低商業(yè)銀行貸款的呆壞賬風險，同時避免經(jīng)濟出現(xiàn)緊縮，使商業(yè)銀行的經(jīng)營呈現(xiàn)良性互動的局面。第三篇：加強商業(yè)銀行流動性風險管理創(chuàng)新流動性風險管理思維本報訊 針對《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》即將出臺，為增強我行應(yīng)對流動性壓力沖擊的能力。長沙分行提出創(chuàng)新流動性風險管理的思路。主動轉(zhuǎn)變風險管理思維。近期貨幣市場利率飆升情況顯示出央行以市場化手段進行宏觀流動性管理的堅定決心。我們應(yīng)主動轉(zhuǎn)變國家“兜底”的 思維，降低對央行、政府支持的依賴，增強主動式風險管理能力。加強資產(chǎn)負債和流動性管理。首先，加強對流動性影響因素的研判，做好各種應(yīng)對預(yù)案。其次，合理安排資產(chǎn)負債總量和期限結(jié)構(gòu)管理。最后，規(guī)范開展市場交易。建立現(xiàn)代利率風險管理機制。我行應(yīng)積極適應(yīng)形勢變化，完善利率風險管理政策、加強資產(chǎn)負債剩余期限管理、宏觀經(jīng)濟及利率走勢研判，按照成本效益原則和差異化策略，合理確定利率策略、利率水平、變動規(guī)則及違約責任，降低由于期限或重定價不對稱導致重新定價等利率風險及其損失。優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟。我行應(yīng)始終堅持金融服務(wù)實體經(jīng)濟本質(zhì)要求，以建設(shè)“最高效中小企業(yè)銀行”和打造“最佳中高端零售銀行”為戰(zhàn)略方向，提升專業(yè)化、差異化經(jīng)營水平，推進業(yè)務(wù)和客戶下沉，做好中小微金融服務(wù)。未雨綢繆應(yīng)對未來監(jiān)管可能的調(diào)整。應(yīng)將流動性管理提升到與資本管理并重的新高度。在“貸存比”和“流動性比例”監(jiān)管指標以外，引入“流動性覆蓋率”和“凈穩(wěn)定融資比例”兩個指標，并加強對流動性相關(guān)指標的考核