流動性風險管理培訓課件-文庫吧在線文庫
【正文】 機構(gòu)從中獲得許多經(jīng)驗教訓，但是銀行風險管理人員獲得的經(jīng)驗教訓應該更多： ? 發(fā)放貸款的決定如何引起災難，繼而因為較弱的集中風險管理水平使得災難越滾越大，并最終由于爆炸性的市場傳聞和融資流動性風險使得災難達到高峰，在這些方面，大陸伊利諾斯銀行仍然是一個很好的例證。 ? ? 分散化貸款的決定需要由銀行中心進行控制和風險監(jiān)管。但所有的措施似乎沒有根本解決問題，大陸伊利諾伊銀行的存款還在繼續(xù)流失 ，在短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億應有的存款。但在銀行的資金來源不穩(wěn)定的情況下， 大陸伊利諾伊銀行又向一些問題企業(yè)發(fā)放了大量貸款，使其問題貸款的份額越來越大 。 ３ . 危機發(fā)生的 過程 ? 在 20世紀 70年代，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾伊銀行的最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸計劃。 ? 客戶至上 ? 產(chǎn)品多樣化 ? 依靠信息的溝通、加工和傳播推銷產(chǎn)品 ? 把資產(chǎn)和負債聯(lián)系起來設(shè)計產(chǎn)品 資產(chǎn)負債管理理論 ? 廣義的資產(chǎn)負債管理是指銀行管理者對其持有的資產(chǎn)負債類型、數(shù)量、資產(chǎn)負債的總量及其組合同時做出決策的一種綜合性資金管理方法，其實質(zhì)就是對銀行資產(chǎn)負債表中各項的總量、結(jié)構(gòu)進行計劃、指揮和控制，從而使利潤最大化。但是，發(fā)行銀行券并不需要十足的金幣做后盾，因為持券人是不會同時來銀行要求兌現(xiàn)的，總有部分銀行券在流通中周轉(zhuǎn)。 資產(chǎn)管理理論 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)或轉(zhuǎn)移理論 ? 20世紀 30年代之后，美國等國家的國債市場有了長足的發(fā)展，政府債券在二級市場上容易以合理價格轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)。 ? 這些不穩(wěn)定的資金來源對信貸風險具有高度的敏感性，當銀行面臨流動性風險時，市場將要求該銀行支付極高的風險升水。當邊際缺口為 正 時，表明流動性過剩，為 負 時，流動性緊張。 存貸款比率 貸款 存款 ?該比率越大，流動性越差。 在客戶不能還本付息時，貸款出售和轉(zhuǎn)讓困難，無主動權(quán) ? 對利率變動的敏感性 ： 利率變動對銀行客戶存款需求和貸款需求都產(chǎn)生影響，以致嚴重影響到銀行的流動性頭寸。 ? ⑵公司／機構(gòu)存款人 ， 對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感，因此，公司／機構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。 ? 一般定義為： “ 銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力 ” ? 流動性涵蓋了三個方面的要素： ? 資金數(shù)量 ? 成本 ? 時間 2023/2/9 8 銀行流動性的具體職能： ? 銀行通過保持適當?shù)牧鲃有钥梢员ＷC其 債權(quán)人 得到償付； ? 銀行保持適當?shù)牧鲃有跃陀心芰?兌現(xiàn) 對客戶的貸款承諾； ? 銀行保持適當?shù)牧鲃有钥梢允广y行把握任何有利可圖的 機會 ，擴展其資產(chǎn)規(guī)模；又可使銀行在 不利的市場環(huán)境下出售其流動性資產(chǎn) ，避免資本虧損。 如何理解流動性？ *不僅包括 資產(chǎn)的流動性 ，還包括 負債的流動性 *資產(chǎn)流動性：資產(chǎn)在不損失或少損失情況下 迅速變現(xiàn)能力 *負債流動性：經(jīng)濟主體以較低風險或較低成本迅速融資的能力 *流動性實質(zhì)：一種以機會成本為代價的支付能力的大小 流動性特質(zhì) ： *流動性越強 → 機會成本越高，資產(chǎn)的收益率越低。 ? 北巖銀行的流動性風險 北巖銀行的資產(chǎn)負債表（ 2023年 6月，單位： 10億英鎊） 資產(chǎn) 負債 貸款 零售存款 現(xiàn)金 債務(wù)證券 證券 其他 合計 合計 （市場流動性風險） ? 資產(chǎn)流動性 是指商業(yè)銀行持有的 資產(chǎn) 可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即無損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。 r↑, 存款 ↑ ，貸款 ↓ 資金充裕，無流動性壓力 r↓ ,存款 ↓ ，貸款 ↑ 資金短缺，產(chǎn)生流動性壓力 作為派生風險與其他風險的相關(guān)性 流動性風險管理體系 ? 1）流動性風險管理 ? 流動性風險管理是 識別、計量、監(jiān)測和控制 流動性風險的全過程。 核心存款與總資產(chǎn)的比率 核心存款 總資產(chǎn) 對同類銀行而言，該比率越大，流動性越高。 l 假若資產(chǎn)和負債不斷發(fā)生損耗，資產(chǎn)和負債的代數(shù)變化值都為負數(shù)。 2023/2/9 38 三、流動性風險管理技術(shù) ? 資產(chǎn)流動性 管理技術(shù) ? 負債流動性 管理技術(shù) 資產(chǎn)流動性衡量法 流動性需要測定法 資產(chǎn)流動性保持法 開拓
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