【正文】 產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)組織盤活資產(chǎn)存量，關(guān)注各類金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，及時(shí)提示各類風(fēng)險(xiǎn)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。第十三條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為流動(dòng)性管理的日常操作的部門，其職責(zé)：（一）落實(shí)流動(dòng)性管理相關(guān)的政策；（二）制定銀行頭寸管理辦法，負(fù)責(zé)全行日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的頭寸管理；（三）定期開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析和壓力測試，并在向資產(chǎn)負(fù)債管理委員、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告；（四）負(fù)責(zé)本行流動(dòng)性的預(yù)測、籌集、儲(chǔ)備和調(diào)度；（五）對分支機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求提供系統(tǒng)內(nèi)資金支持，及時(shí)化解分支機(jī)構(gòu)支付困難，對總行范圍內(nèi)難以解決的流動(dòng)性需求及時(shí)協(xié)調(diào)向人行或同業(yè)提出融資申請；（六）履行突發(fā)流動(dòng)性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。（二）對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)督，定期組織開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析、壓力測試和情景分析；（三）匯總分析全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息和綜合報(bào)告，定期編制全行風(fēng)險(xiǎn)綜合報(bào)告并向高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交，匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；第十二條 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)職責(zé)：（一）根據(jù)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和限額，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（二）明確各部門在流動(dòng)性管理上的職責(zé)分工；（三）及時(shí)了解本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及流動(dòng)性管理狀況，對突發(fā)流動(dòng)性、清償性事件和超過本行控制能力的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)高管層。第九條 董事會(huì)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。通過加強(qiáng)有效管理，把全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓降到可以有效控制的范圍，堅(jiān)持補(bǔ)充流動(dòng)性不足與處臵流動(dòng)性剩余并重，既要控制流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，又要控制流動(dòng)性過剩而導(dǎo)致成本上升、收益降低的風(fēng)險(xiǎn)，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過程。第二條 本辦法所指流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。三、加強(qiáng)對發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的支行的管理，嚴(yán)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的再次發(fā)生。通過聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府關(guān)系，爭取財(cái)政資金支持；五、股東注資。第二十二條 出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可通過以下渠道籌措資金：一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務(wù)。（一）自救。風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部根據(jù)日常資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)等進(jìn)行資產(chǎn)流動(dòng)性監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債比例過高、資本充足率過低、不良貸款比例過高等現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)測報(bào)告，及時(shí)上報(bào)聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，督促相關(guān)部門或支行采取措施，如增加存款、實(shí)施增資擴(kuò)股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出和加強(qiáng)內(nèi)部管理，逐步恢復(fù)資產(chǎn)的流動(dòng)性，并及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通報(bào)監(jiān)測到的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況，以便對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估判斷；（二）對發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的處臵。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須在2小時(shí)內(nèi)向市政府及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件：（一）表現(xiàn)為存貸比例過高，資產(chǎn)負(fù)債期限匹配失調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表中貸款所占比例大幅上升，導(dǎo)致資產(chǎn)流動(dòng)性下降，同時(shí)由于市場需求出現(xiàn)較大變化或行業(yè)出現(xiàn)周期性調(diào)整，銀行不良貸款會(huì)大幅增加，銀行信貸資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失，而出現(xiàn)較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，影響正常經(jīng)營的事件；（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場利率，不時(shí)出現(xiàn)資金頭寸短缺現(xiàn)象；從而有可能引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。發(fā)生重大突發(fā)事件，應(yīng)科學(xué)果斷決策，加強(qiáng)應(yīng)急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守聯(lián)社商業(yè)機(jī)密，避免發(fā)生次生、衍生事件。第十七條工作原則：一、居安思危，未雨綢繆。第十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的統(tǒng)一指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)部室配合進(jìn)行。存款減少，表明客戶取出存款，為流動(dòng)性需要（－）；存款增加，表明客戶存入款項(xiàng)，為流動(dòng)性剩余（+）；存款準(zhǔn)備金減少，表明存款減少，中央銀行退回一定數(shù)額的法定準(zhǔn)備金，為流動(dòng)性剩余（+）；反之，則為流動(dòng)性需要（－）；貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動(dòng)性剩余（+）；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動(dòng)性需要（－）。第十一條 頭寸包括基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸和可貸頭寸。分類指導(dǎo)：根據(jù)實(shí)現(xiàn)聯(lián)社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的需要，針對各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況，分別對每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)確定不同的目標(biāo)值。通過及時(shí)調(diào)整流動(dòng)性缺口，保持資產(chǎn)和負(fù)債的償還期對稱關(guān)系，建立資產(chǎn)和負(fù)債的期限對稱結(jié)構(gòu)；保持資產(chǎn)與負(fù)債在利率結(jié)構(gòu)上的對應(yīng)，嚴(yán)格控制非生息資產(chǎn)占比，保持和提高利差水平；三、適時(shí)調(diào)節(jié)原則。資產(chǎn)流性動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為存貸款比例過高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配；負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為備付金不足，出現(xiàn)支付缺口。第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)是：在有效滿足客戶支付結(jié)算、償還債務(wù)本息和發(fā)放貸款的現(xiàn)金支付需要的前提下，保持合理的流動(dòng)水平，科學(xué)配臵資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和比例，保障聯(lián)社經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)盈利能力最大化。第六章 附則第二十四條 本辦法由xx銀行制定、解釋和修改。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵工作結(jié)束后，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要組織有關(guān)方面的人員總結(jié)教訓(xùn)，調(diào)查分析事件發(fā)生的深層次原因、評(píng)估事件帶來的滯后影響，并進(jìn)一步完善處臵銀行業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。通過貨幣市場借入資金；向人行申請?jiān)儋J款；向人行申請動(dòng)用法定存款準(zhǔn)備金等；四、申請政府財(cái)政支援。調(diào)查支付風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，查找經(jīng)營過程中存在的問題，提出整改措施，督促整改。二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件的處臵發(fā)生擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，并立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，積極支持、配合市政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好風(fēng)險(xiǎn)的處臵工作，采取自救、救助、原因查究和清理整頓等方式來緩解支付困難，避免風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散和蔓延。第二十一條 流動(dòng)性突發(fā)事件的處臵措施：一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的處臵（一）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與預(yù)警。第二十條 流動(dòng)性突發(fā)事件的處臵程序：一、及時(shí)報(bào)告轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)發(fā)生流動(dòng)性突發(fā)事件時(shí)，必須在第一時(shí)間（1小時(shí)內(nèi)）向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)獲悉后，應(yīng)立即申請啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并在第一時(shí)間內(nèi)派人趕往事發(fā)地，了解情況，采取自救性措施。第十九條 流動(dòng)性突發(fā)事件類別：按照突發(fā)事件的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、可控性和影響范圍等因素，流動(dòng)性突發(fā)事件主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件和突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件。充分發(fā)揮專業(yè)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的作用，緊密依靠政府和有關(guān)部門支持，做到統(tǒng)一指揮、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對；三、科學(xué)決策，依法處臵。為了防范和處臵流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預(yù)防和減少流動(dòng)性突發(fā)事件造成的損害，有效預(yù)防因宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生非預(yù)期性調(diào)整、季節(jié)效應(yīng)、市場出現(xiàn)不利于本行的信息等內(nèi)外部原因所引發(fā)的流動(dòng)性需求的存款擠提、頭寸不足和流動(dòng)性缺口擴(kuò)大等流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，確保資金運(yùn)營安全，按照《中國人民銀行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)操作指引》等文件要求，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。第十四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的確定（包括年中調(diào)整）以及比例執(zhí)行情況的監(jiān)測及評(píng)價(jià)，要經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)研究并上報(bào)本行經(jīng)營管理層審議決定。第十二條 流動(dòng)性需要決定于存款和貸款需求的變化。第十條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作主要是對頭寸的匡算和流動(dòng)性需要的測定。統(tǒng)一管理：即由本行經(jīng)營管理層統(tǒng)一制定本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策，在本行范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行流動(dòng)性資產(chǎn)配臵。即負(fù)債與資產(chǎn)要在期限、利率結(jié)構(gòu)上保持對稱關(guān)系。第六條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是本行資產(chǎn)負(fù)債管理過程的重要組成部分，是指本行能夠在任何時(shí)間里以合理的價(jià)格籌措到資金來滿足契約或關(guān)系債務(wù)的過程。（三）III級(jí)流動(dòng)性事件III級(jí)流動(dòng)性事件指在旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)發(fā)生的，造成一個(gè)分支機(jī)構(gòu)無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動(dòng)性需求的事件。三級(jí)流動(dòng)性突發(fā)事件分級(jí)（一）Ⅰ級(jí)流動(dòng)性事件Ⅰ級(jí)流動(dòng)性事件指在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的，造成一個(gè)以上旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)（不含）無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動(dòng)性需求的事件。存貸款比例要求不高于75%。核心負(fù)債依存度要求不低于60%。（四）流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性缺口率是指銀行90天內(nèi)到期的資產(chǎn)負(fù)債間缺口與同期到期的資產(chǎn)余額之比。流動(dòng)性覆蓋率=流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)資金凈流出100% 其中：流動(dòng)性資產(chǎn)=∑各類流動(dòng)性資產(chǎn)金額折算率 未來30日內(nèi)凈現(xiàn)金流出=現(xiàn)金流出量min(現(xiàn)金流入量，現(xiàn)金流出量的75%)。流動(dòng)性比例=一個(gè)月內(nèi)到期流動(dòng)性資產(chǎn)余額/一個(gè)月內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債余額100% 其中：流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來軋差后資產(chǎn)方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款、一個(gè)月內(nèi)到期的債券投資、國內(nèi)外二級(jí)市場上可隨時(shí)變現(xiàn)的證券投資和其他一個(gè)月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)。流動(dòng)性比例要求不低于25%。流動(dòng)性覆蓋率要求不低于100%。凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金100% 其中：可用穩(wěn)定資金=∑各類權(quán)益和負(fù)債相應(yīng)的穩(wěn)定資金比例系數(shù)所需的穩(wěn)定資金=各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露相應(yīng)的所需穩(wěn)定資金系數(shù)。（五）核心負(fù)債依存度核心負(fù)債依存度是指銀行的核心負(fù)債與負(fù)債總額的比率。（六）存貸款比例存貸款比例是指銀行各項(xiàng)貸款余額與各項(xiàng)存款余額之間的比例。庫存現(xiàn)金是指現(xiàn)金或現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支活動(dòng)中的結(jié)余款，不含內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的備付金。（二）Ⅱ級(jí)流動(dòng)性事件Ⅱ級(jí)流動(dòng)性事件指在一個(gè)旗縣級(jí)法人機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)因上述原因（參照Ⅰ級(jí)流動(dòng)性事件情形）發(fā)生的，造成該機(jī)構(gòu)轄內(nèi)多個(gè)分支機(jī)構(gòu)（兩個(gè)以上，含）無法以合理成本滿足對外支付和業(yè)務(wù)發(fā)展流動(dòng)性需求的事件，短期內(nèi)內(nèi)未能有效控制事態(tài)。第二篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法xx銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（草案）第一章 總 則第一條 為適實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的、科學(xué)的經(jīng)營發(fā)展，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、計(jì)量和調(diào)控能力，提高本行的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控水平，有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)，科學(xué)、合理、有效平衡資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和水平，提高本行經(jīng)營效益，切實(shí)增強(qiáng)本行經(jīng)營管理水平，特制定本辦法。第五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因主要有資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配；資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理；利率變動(dòng)；貨幣政策變化及金融市場發(fā)展程度等。即在保證支付準(zhǔn)備的前提下，通過負(fù)債和營