ch10流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(編輯修改稿)
2025-03-08 01:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 15 其他資產(chǎn) 96 借入資金 10 其他負(fù)債 20 其他負(fù)債 20 105 105 100 100 凈流動(dòng)性頭寸（單位：百萬(wàn)美元） 流動(dòng)性來(lái)源 2023 12023 500 合計(jì) 14500 流動(dòng)性的使用 6000 1000 合計(jì) 7000 總體流動(dòng)性?xún)纛~ 7500 投資組合和資產(chǎn)方流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 投資組合所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致組合價(jià)值波動(dòng) ? 有學(xué)者認(rèn)為 : 技術(shù)進(jìn)步增加了金融市場(chǎng)流動(dòng)性 – 一些學(xué)者則認(rèn)為羊群行為實(shí)際上會(huì)減少流動(dòng)性 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量 ? 凈流動(dòng)性報(bào)表 : – 流動(dòng)性來(lái)源 : 現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)；可借入資金的最大金額 ；超額現(xiàn)金準(zhǔn)備 ? 在美國(guó) ,許多商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化和貸款出售增加流動(dòng)性 ,并將貸款資產(chǎn)納入到流動(dòng)性來(lái)源的報(bào)表中 – 流動(dòng)性的使用 ? 已經(jīng)使用的借入資金貨貨幣市場(chǎng)資金 ? 在美國(guó) : 從美聯(lián)儲(chǔ)銀行已經(jīng)借入的任何金額 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的其他度量方法 ? 同類(lèi)比率比較 : 將存款機(jī)構(gòu)的某些重要比率和資產(chǎn)負(fù)債特征與本地同等規(guī)模的存款機(jī)構(gòu)的情況進(jìn)行對(duì)比 (如 ,貸款與存款之比、貸款承諾與資產(chǎn)之比等 ) 。 ? 流動(dòng)性指數(shù) 流動(dòng)性指數(shù) ? 衡量金融機(jī)構(gòu)因資產(chǎn)突然或緊急出售處理的收入，與正常市場(chǎng)情況下（可能需要較長(zhǎng)的時(shí)間找尋和談判）的公平市場(chǎng)價(jià)相比得出的潛在損失。 緊急出售價(jià) P 與公平市場(chǎng)價(jià) P*之比的加權(quán)之和 ? 組合權(quán)數(shù)是指?jìng)€(gè)別資產(chǎn)占組合價(jià)值的百分比 ? 流動(dòng)性指數(shù)越大 ， 流動(dòng)性越好 11???niiW ???niiii PPWI1* )/(舉例說(shuō)明 ? 一家銀行有兩種資產(chǎn)：國(guó)庫(kù)券與房地產(chǎn)貸款各占 50% 。 如果今天金融機(jī)構(gòu)要將國(guó)庫(kù)券變現(xiàn) ， 100元面值可以收到 99元；如果等到到期 （ 一個(gè)月 ） 才兌現(xiàn) ， 可以得到
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1