流動性風險講義-wenkub.com
2025-01-06 05:55 本頁面
【正文】 ? 共同基金會面臨流動性風險，但不會因為股東的積極擠兌而導致更嚴重的流動性問題。 ?財產(chǎn)保險公司 ： 相比存款機構(gòu)，人壽保險公司的流動性風險較低，源于其資產(chǎn)期限更短，流動性更高。 緩解銀行擠兌的途徑 : ?監(jiān)管部分采用的管理方法： ? 存款保險 ? 貼現(xiàn)窗口 ?上述辦法并非無經(jīng)濟成本的。 ? 根據(jù)期限階梯分析，來確定每日凈資金需求和累積凈資金需求。在其他條件相同的情況下，該比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高 ?大額負債依賴度 = (大額負債 短期投資 )/(盈利資產(chǎn) 短期投資 ) 從事積極負債管理的商業(yè)銀行被認為對大額負債有較高的依賴度，意味“熱錢”對商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)的支撐程度。該銀行資產(chǎn)組合一個月的流動性指數(shù)是： I = (1/2)()+(1/2)() = + = 流動性風險的計量 ?同類比率比較 : 常用來比較的重要比率，如貸款存款比， 借款與總資產(chǎn)之比， 貸款承諾與資產(chǎn)之比等等。 ? 優(yōu)點： 不改變總資產(chǎn)負債規(guī)模 . 負債管理 ?儲存流動性管理 ? 法定存款準備金和超額存款準備金 ? 存款準備金的機會成本 ? 降低總資產(chǎn)規(guī)模 ? 持有超額非生息資產(chǎn) ?存款機構(gòu)可以同時使用購買與儲存流動性管理 負債管理 資產(chǎn) 負債 現(xiàn)金 9 存款 70 其他資產(chǎn) 91 借入資金 10 其他負債 20 100 100 負債管理 發(fā)生外流后通過儲存流動性管理 : 資產(chǎn) 負債 現(xiàn)金 4 存款 65 其他資產(chǎn) 91 借入資金 10 其他負債 20 95 95 資產(chǎn)流動性風險 ?借款人動用表外貸款承諾和其他信用額度時，也會導致流動性問題。 ?資產(chǎn)流動性管理： ? 購買流動性管理 ? 儲存流動性管理
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