流動性風(fēng)險管理-文庫吧在線文庫
【正文】 支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求。（十）母行或子行、分行出現(xiàn)流動性危機的影響。（二）零售存款的大量流失。 35二、缺口度量法（一）流動性缺口法（二）融資缺口法36（一）流動性缺口法 基本原理? 流動性管理的目標(biāo)是流動性供給等于流動性需求? 因此， 流動性供給與流動性需求之間的差額，即流動性缺口就是衡量流動性風(fēng)險的最佳指標(biāo)? 根據(jù)償還期對稱原則，可以進一步將流動性缺口定義為：一定期限內(nèi)到期的資產(chǎn)和相同期限內(nèi)到期的負債之間的差額。即便如此，很多銀行仍然難逃破產(chǎn)的厄運，被迫進行合并或被收購。 市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。 ⑤ 非 0％風(fēng)險權(quán)重的由主權(quán)國家或中央銀行以外幣發(fā)行的主權(quán)或中央銀行債券，與該債券相匹配的貨幣滿足該司法管轄區(qū)銀行的業(yè)務(wù)需求。? 對房地產(chǎn)信貸市場的 過度開發(fā)? 用最優(yōu)惠的利率和最寬松的限額（最高可達房屋價值的 125%）吸引中低收入客戶，快速占領(lǐng)市場? 脆弱的 資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)? 資產(chǎn)集中于住房抵押貸款，而負債則過度依賴于資產(chǎn)證券化、拆入資金等批發(fā)性融資方式7北巖銀行資產(chǎn)負債簡表（ 2023上半年）億英鎊， %89北巖銀行財務(wù)指標(biāo)（ 20232023年）%10? 成因三：? 北巖自身播下的風(fēng)險種子? 利率風(fēng)險 暴露嚴重? 期限不匹配，市場波動? 上市 的壓力? 信息披露是一把雙刃劍? 危機發(fā)現(xiàn)及應(yīng)對 能力不足? 危機前，北巖銀行長期面臨流動性不足，且后期盈利能力小幅下降，這些問題都沒能引起管理層的高度重視? 危機后，管理層一度試圖掩蓋事實真相，用資金營運故障等借口解釋流動性嚴重缺失狀況，而且在資金高度緊張的情況下依舊執(zhí)行了部分派息計劃11成因四：?存款保險制度及監(jiān)管體系的缺陷? 保額過低：每個存款人將只能從銀行獲得 2023英鎊的全額賠付及最多 ? 賠付時間較長：約為 6個月? 英國議會的調(diào)查報告顯示， FSA的監(jiān)管失誤主要包括：? 危機前，忽視了兩個重要的脆弱性信號，即該行異乎尋常的擴張速度以及自 2023年 2月以來的股價大幅下跌? 在發(fā)現(xiàn)問題后，還于 2023年 6月 29日豁免該行按照巴塞爾協(xié)議計算資本充足率，讓其在資本不足的情況下能夠維持甚至繼續(xù)擴張業(yè)務(wù)? 對北巖銀行的流動性監(jiān)管不足? 在日常監(jiān)管中存在監(jiān)管寬容現(xiàn)象，如對北巖銀行壓力測試結(jié)果不滿意卻未告知該行，以及對高管人員任職資格審查不嚴等。? 應(yīng)該說，北巖在美國次債市場上的投資并不算多，僅占其全部資產(chǎn)的 %，大約有 ，但在其有價證券投資中已占 40%的份額。? 此后 十年飛速發(fā)展 ： 1997年至 2023年，其資產(chǎn)規(guī)模增長 7倍，年均增長 %；自 2023年到 2023年每年利潤增長 %， 2023年 更是 增長%。? 2023年 9月 1417日，北巖銀行發(fā)生了擠兌事件，這是英國近 140年來首次 “ 擠兌現(xiàn)象 ” 。? 1965年， 改組 成立北巖住房協(xié)會。 在 2023年 7月以前，沒有任何明顯跡象表明該行將面臨重大困難。英國金融服務(wù)監(jiān)管局、英格蘭銀行和財政部聯(lián)合發(fā)表聲明，一方面聲稱 “ 北巖銀行資質(zhì)良好 ” ，另一方面又鄭重許諾將提供流動性支持，這種 政策宣告的內(nèi)部矛盾性 引發(fā)了媒體和公眾的擔(dān)憂： “ 一封本來打算保持穩(wěn)定的聲明卻引起媒體和客戶的極大恐慌，并迅速被解讀為每個人最好盡快從北巖銀行取出存款 ”? 9月 14日北巖銀行發(fā)布 不利公告 稱，當(dāng)年盈利將
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