流動性風(fēng)險管理-文庫吧資料
2025-01-26 01:32本頁面
【正文】 法（一）流動性覆蓋率（二）凈穩(wěn)定資金比例（三）存貸比率（四）流動性比率 /流動性缺口率（五） 核心負(fù)債比率（六）其它29公式：指標(biāo)警界值： 流動性覆蓋率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》中的規(guī)定（一）流動性覆蓋率30公式：指標(biāo)警界值： 凈穩(wěn)定資金比率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》中的規(guī)定（二）凈穩(wěn)定資金比率31（三）存貸比率 計算公式：存貸比率 =貸款余額 /存款余額 100%指標(biāo)警界值： 存貸比率 ≤75%分析工行歷年的存貸比率（ % ）32（四）流動性比率 計算公式：流動性比率 =流動性資產(chǎn) /流動性負(fù)債 100%指標(biāo)警界值： 流動性比率 ≥25%分析工行 20232023年間的流動性比率（ % ）33（五）核心負(fù)債比率 計算公式：核心負(fù)債比率 =核心負(fù)債 /總負(fù)債 100%核心負(fù)債的界定： 核心負(fù)債是指那些相對來說比較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感、不受經(jīng)濟(jì)環(huán)境或季節(jié)趨勢影響的負(fù)債，是銀行穩(wěn)定的資金來源，它們往往由銀行忠誠的客戶所提供。? 此次金融危機(jī)的關(guān)鍵特征之一是流動性風(fēng)險管理的粗放和低效。而在此之前的數(shù)年中，金融系統(tǒng)的流動性非常充裕，流動性風(fēng)險狀況及其管理均未受到與其他風(fēng)險同等的審查與重視。各國中央銀行提供了規(guī)?？涨暗牧鲃有灾С?，以維護(hù)金融系統(tǒng)的正常運行。投資銀行的流動性風(fēng)險216。商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險216。（二）流動性風(fēng)險19216。 融資流動性風(fēng)險是指在不影響銀行日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險216。 可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。 流動性風(fēng)險 是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。? 二級資產(chǎn) 包括： ① 主權(quán)國家、中央銀行、非中央政府 PSEs或多邊發(fā)展銀行擔(dān)保的有價證券； ② 公司債券和抵押債券。? 分類? 一級資產(chǎn) 包括： ① 現(xiàn)金； ② 中央銀行儲備； ③ 主權(quán)國家、中央銀行、非中央政府 PSEs、國際清算銀行、國際貨幣基金組織、歐洲委員會或多邊開發(fā)銀行發(fā)行的證券； ④ 非 0％風(fēng)險權(quán)重的由主權(quán)國家或中央銀行以本幣發(fā)行的主權(quán)或中央銀行債券。? 要求高質(zhì)量的流動資產(chǎn)應(yīng) 符合中央銀行關(guān)于日流動資金和隔夜資金拆解要求 。把握三個層面：? 產(chǎn)品? 機(jī)構(gòu)? 市場15一、流動性與流動性風(fēng)險（一）流動性216。12第一節(jié) 流動性風(fēng)險的識別第二節(jié) 流動性風(fēng)險的評估第三節(jié) 流動性風(fēng)險的應(yīng)對與控制第七章 流動性風(fēng)險管理13第一節(jié) 流動性風(fēng)險的識別一、流動性與流動性風(fēng)險二、流動性風(fēng)險的危害及其表現(xiàn)三、流動性風(fēng)險的成因14根據(jù)銀行業(yè)約定俗成的定義，流動性是指銀行在一定時間內(nèi)以合理的成本籌集一定數(shù)量資金以滿足客戶當(dāng)前或未來資金需求的能力 一、流動性與流動性風(fēng)險（一）流動性216。5% ”1997 年該行總資產(chǎn)僅 158億英鎊， 2023年底達(dá) 1010億英鎊，其中 %的資產(chǎn)是住房抵押貸款。英國金融服務(wù)監(jiān)管局、英格蘭銀行和財政部聯(lián)合發(fā)表聲明，一方面聲稱 “ 北巖銀行資質(zhì)良好 ” ，另一方面又鄭重許諾將提供流動性支持，這種 政策宣告的內(nèi)部矛盾性 引發(fā)了媒體和公眾的擔(dān)憂： “ 一封本來打算保持穩(wěn)定的聲明卻引起媒體和客戶的極大恐慌，并
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