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流動性風(fēng)險管理-文庫吧資料

2025-01-26 01:32本頁面
  

【正文】 法(一)流動性覆蓋率(二)凈穩(wěn)定資金比例(三)存貸比率(四)流動性比率 /流動性缺口率(五) 核心負(fù)債比率(六)其它29公式:指標(biāo)警界值: 流動性覆蓋率 ≥100%說明:參考《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》中的規(guī)定(一)流動性覆蓋率30公式:指標(biāo)警界值: 凈穩(wěn)定資金比率 ≥100%說明:參考《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》中的規(guī)定(二)凈穩(wěn)定資金比率31(三)存貸比率 計算公式:存貸比率 =貸款余額 /存款余額 100%指標(biāo)警界值: 存貸比率 ≤75%分析工行歷年的存貸比率( % )32(四)流動性比率 計算公式:流動性比率 =流動性資產(chǎn) /流動性負(fù)債 100%指標(biāo)警界值: 流動性比率 ≥25%分析工行 20232023年間的流動性比率( % )33(五)核心負(fù)債比率 計算公式:核心負(fù)債比率 =核心負(fù)債 /總負(fù)債 100%核心負(fù)債的界定: 核心負(fù)債是指那些相對來說比較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感、不受經(jīng)濟(jì)環(huán)境或季節(jié)趨勢影響的負(fù)債,是銀行穩(wěn)定的資金來源,它們往往由銀行忠誠的客戶所提供。? 此次金融危機(jī)的關(guān)鍵特征之一是流動性風(fēng)險管理的粗放和低效。而在此之前的數(shù)年中,金融系統(tǒng)的流動性非常充裕,流動性風(fēng)險狀況及其管理均未受到與其他風(fēng)險同等的審查與重視。各國中央銀行提供了規(guī)模空前的流動性支持,以維護(hù)金融系統(tǒng)的正常運行。投資銀行的流動性風(fēng)險216。商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險216。(二)流動性風(fēng)險19216。 融資流動性風(fēng)險是指在不影響銀行日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下,無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險216。 可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。 流動性風(fēng)險 是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力,但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。? 二級資產(chǎn) 包括: ① 主權(quán)國家、中央銀行、非中央政府 PSEs或多邊發(fā)展銀行擔(dān)保的有價證券; ② 公司債券和抵押債券。? 分類? 一級資產(chǎn) 包括: ① 現(xiàn)金; ② 中央銀行儲備; ③ 主權(quán)國家、中央銀行、非中央政府 PSEs、國際清算銀行、國際貨幣基金組織、歐洲委員會或多邊開發(fā)銀行發(fā)行的證券; ④ 非 0%風(fēng)險權(quán)重的由主權(quán)國家或中央銀行以本幣發(fā)行的主權(quán)或中央銀行債券。? 要求高質(zhì)量的流動資產(chǎn)應(yīng) 符合中央銀行關(guān)于日流動資金和隔夜資金拆解要求 。把握三個層面:? 產(chǎn)品? 機(jī)構(gòu)? 市場15一、流動性與流動性風(fēng)險(一)流動性216。12第一節(jié) 流動性風(fēng)險的識別第二節(jié) 流動性風(fēng)險的評估第三節(jié) 流動性風(fēng)險的應(yīng)對與控制第七章 流動性風(fēng)險管理13第一節(jié) 流動性風(fēng)險的識別一、流動性與流動性風(fēng)險二、流動性風(fēng)險的危害及其表現(xiàn)三、流動性風(fēng)險的成因14根據(jù)銀行業(yè)約定俗成的定義,流動性是指銀行在一定時間內(nèi)以合理的成本籌集一定數(shù)量資金以滿足客戶當(dāng)前或未來資金需求的能力 一、流動性與流動性風(fēng)險(一)流動性216。5% ”1997 年該行總資產(chǎn)僅 158億英鎊, 2023年底達(dá) 1010億英鎊,其中 %的資產(chǎn)是住房抵押貸款。英國金融服務(wù)監(jiān)管局、英格蘭銀行和財政部聯(lián)合發(fā)表聲明,一方面聲稱 “ 北巖銀行資質(zhì)良好 ” ,另一方面又鄭重許諾將提供流動性支持,這種 政策宣告的內(nèi)部矛盾性 引發(fā)了媒體和公眾的擔(dān)憂: “ 一封本來打算保持穩(wěn)定的聲明卻引起媒體和客戶的極大恐慌,并
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