ch10流動性風(fēng)險-文庫吧資料
2025-02-22 01:36本頁面
【正文】 資產(chǎn)負債表調(diào)整（單位：百萬美元） (a)購買流動性管理 (b) 儲存流動性管理 現(xiàn)金 9 存款 70 現(xiàn)金 4 存款 70 其他資產(chǎn) 96 借入資金 15 其他資產(chǎn) 96 借入資金 10 其他負債 20 其他負債 20 105 105 100 100 凈流動性頭寸（單位：百萬美元） 流動性來源 2023 12023 500 合計 14500 流動性的使用 6000 1000 合計 7000 總體流動性凈額 7500 投資組合和資產(chǎn)方流動性風(fēng)險 ? 投資組合所承擔(dān)的利率風(fēng)險和市場風(fēng)險會導(dǎo)致組合價值波動 ? 有學(xué)者認為 : 技術(shù)進步增加了金融市場流動性 – 一些學(xué)者則認為羊群行為實際上會減少流動性 流動性風(fēng)險的度量 ? 凈流動性報表 : – 流動性來源 : 現(xiàn)金類資產(chǎn)；可借入資金的最大金額 ；超額現(xiàn)金準備 ? 在美國 ,許多商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化和貸款出售增加流動性 ,并將貸款資產(chǎn)納入到流動性來源的報表中 – 流動性的使用 ? 已經(jīng)使用的借入資金貨貨幣市場資金 ? 在美國 : 從美聯(lián)儲銀行已經(jīng)借入的任何金額 流動性風(fēng)險的其他度量方法 ? 同類比率比較 : 將存款機構(gòu)的某些重要比率和資產(chǎn)負債特征與本地同等規(guī)模的存款機構(gòu)的情況進行對比 (如 ,貸款與存款之比、貸款承諾與資產(chǎn)之比等 ) 。 2023年 3月美國的銀行的資產(chǎn)負債 （單位： 10億美元） 資產(chǎn) 負債 現(xiàn)金資產(chǎn)之和 % 存款之和 % 證券之和 借入資金 貸款之和 其他負債 其他資產(chǎn) 總負債 存款機構(gòu)負債的流動性風(fēng)險 ? 依賴活期存款 – 核心存款 – 存款機構(gòu)需要預(yù)測凈存款外流的分布 ? 季節(jié)性變動 ? 21世紀初的低存款利率使得 銀行為了尋求流動性而尋找投資機會 – 管理策略 : ? 購買流動性管理 ? 儲存流動性管理 購買
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