第15章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-文庫(kù)吧資料
2025-01-11 14:02本頁(yè)面
【正文】 + （穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備） 銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備發(fā)放優(yōu)良貸款 — 即滿足符合銀行信用評(píng)估要求的客戶的合法融資要求。 資金結(jié)構(gòu)法主要有以下步驟： 游資負(fù)債：對(duì)于利率非常敏感性或在最近期將要提取的存款和其他借入資金 易損資金：在近期內(nèi)有可能被客戶提取的大比例存款 （ 一般占存款總額的 25～ 30%） 穩(wěn)定資金 （ 核心存款或核心負(fù)債 ） ：管理者認(rèn)為最不可能被提取的那部分資金 （ 除了其中一小部分會(huì)被提取外 ） ， 也就是定期存款或活期存款沉淀的部分 。 較為理想的情況是 ， 預(yù)測(cè)的流動(dòng)性缺口以略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額為最佳 ， 這樣銀行的流動(dòng)性需求就能夠得到保障 。 要估算流動(dòng)性缺口 ， 銀行應(yīng)該預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)期新增貸款凈值 、 新增存款凈值以及到期的資產(chǎn)和負(fù)債等關(guān)鍵變量 。 – 若流動(dòng)性缺口為負(fù)值 ， 則表示未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)資金的使用將大于資金來(lái)源 ， 資金需求大于供給 ， 銀行必須通過(guò)動(dòng)用現(xiàn)金儲(chǔ)備 ， 變現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)或者在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性以獲得新的資金來(lái)填補(bǔ)缺口 ， 以避免流動(dòng)性危機(jī) 。 %100??各項(xiàng)存款余額各項(xiàng)貸款余額存貸比商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于 25%。 商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。其計(jì)算公式為： %100??所需的穩(wěn)定資金可用的穩(wěn)定資金凈穩(wěn)定資金比例可用的穩(wěn)定資金是指在持續(xù)壓力情景下，能確保在 1年內(nèi)都可作為穩(wěn)定資金來(lái)源的權(quán)益類和負(fù)債類資金。其計(jì)算公式為： 商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于 100%。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。因此這些指標(biāo)一般不能用來(lái)比較規(guī)模不同的銀行之間的流動(dòng)性能力。 因此銀行業(yè)平均水平有時(shí)有誤導(dǎo)作用 ， 只有同地區(qū)和同等規(guī)模的銀行才具有可比性 。 美國(guó)參與保險(xiǎn)銀行流動(dòng)性指標(biāo)趨勢(shì) 流動(dòng)性指標(biāo) 1987 1989 1991 1993 1996 1998 現(xiàn)金頭寸指標(biāo) 聯(lián)邦資金頭寸 能力比率 存款構(gòu)成比率 中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)趨勢(shì) 流動(dòng)性指標(biāo) 1995 1996 1997 現(xiàn)金狀況比率 能力比率 存款結(jié)構(gòu)比率 分析流動(dòng)性指標(biāo)應(yīng)注意的一些問(wèn)題： 各種流動(dòng)性指標(biāo)需要與同地區(qū) 、 同規(guī)模銀行的平均水平相比 ， 這些指標(biāo)對(duì)于季節(jié)性和周期性的因素很敏感 。經(jīng)紀(jì)存款對(duì)利率高度敏感，可能很快被收回。 5）存款經(jīng)紀(jì)人指標(biāo)：經(jīng)紀(jì)存款247。 定期存款 – 其中活期存款為通過(guò)開(kāi)支票立即提取的存款 ， 定期存款為在到期前如提前提取要進(jìn)行罰款的存款 。 對(duì)于同類銀行而言， 該比率高的銀行的流動(dòng)性能力也相應(yīng)較高 。 總資產(chǎn) – 核心存款為總存款扣除所有超過(guò) 10萬(wàn)美元的存款 ， 核心存款主要是當(dāng)?shù)卮婵钊说男∶骖~的賬戶 ， 其不大可能通過(guò)短期通知而被提取 ， 具有很大的穩(wěn)定性 。 敏感性負(fù)債 ? 短期投資包括在其他銀行的短期存款 、 聯(lián)邦資金售出額和短期證券；敏感性負(fù)債包括 10萬(wàn)美元以上的各期存款 、 外國(guó)官方存款 、 聯(lián)邦資金購(gòu)入額 、 回購(gòu)協(xié)議中的售出證券 、 政府持有的即期票據(jù)和其他負(fù)債 ? 該比率上升表明銀行的流動(dòng)較強(qiáng) 。 （大額存單 +歐洲貨幣存款 +政府資金借款 +回購(gòu)協(xié)議 ） ? 該比率又稱 “ 熱錢(qián)比率 ” 、 “ 游資比率 ” ? 這個(gè)比率反映了銀行短期資產(chǎn)滿足短期負(fù)債的能力， 比率高則流動(dòng)性強(qiáng) 。 證券持有總額 負(fù)面流動(dòng)性指標(biāo) ， 該比率越低則流動(dòng)性越強(qiáng) 2. 集中于負(fù)債流動(dòng)性的一些指標(biāo) 1) 游動(dòng)性貨幣率 =貨幣市場(chǎng)資產(chǎn) 247。 總資產(chǎn) – 該比率實(shí)際上是一種負(fù)面的流動(dòng)
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