流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程-文庫(kù)吧資料
2025-01-26 01:28本頁(yè)面
【正文】 金需求 排序分?jǐn)?shù) 金額（百萬(wàn)元） 排序分?jǐn)?shù) 金額（百萬(wàn)元） 5 10 5 11 4 3 4 2 3 6 3 7 2 8 2 9 1 4 1 8 加權(quán)值 100 110 加權(quán)流動(dòng)性缺口 110100=10 流動(dòng)性缺口管理： 對(duì)未來(lái)的資金供給量（比如存款等）和資金 需求量（比如貸款）進(jìn)行及時(shí)的預(yù)測(cè)，從而安排資金以滿足金融機(jī)構(gòu)潛在的流動(dòng)性需求。 正的邊際缺口表現(xiàn)為一筆資金凈流出 。當(dāng)邊際缺口為 正 時(shí)，表明流動(dòng)性過(guò)剩，為 負(fù) 時(shí)，流動(dòng)性緊張。 ? 當(dāng)銀行的資產(chǎn)大于負(fù)債，說(shuō)明銀行有些長(zhǎng)期資產(chǎn)或承諾沒(méi)有得到資產(chǎn)負(fù)債表上現(xiàn)有資金來(lái)源的支持，這表明銀行要維持目前規(guī)模的資產(chǎn)，必須從外部尋找足夠資金來(lái)源。 19 20 現(xiàn)金流量法 現(xiàn)金流入量 現(xiàn)金流出量 實(shí)際的現(xiàn)金流量 即將到期資產(chǎn) 即將到期的批發(fā)性負(fù)債及固定的貸款承諾 尚未到期資產(chǎn)產(chǎn)生的利息 尚未到期負(fù)債支付的利息 散戶存款的季節(jié)性變動(dòng) 潛在的現(xiàn)金流量 可變現(xiàn)的未到期資產(chǎn) 無(wú)固定期限的散戶存款 已建立的信貸額度 不固定的貸款承諾和其他的表外活動(dòng) 流動(dòng)性缺口法 ? 流動(dòng)性缺口系銀行資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額。 貸款總額與核心存款的比率 貸款總額 核心存款 該比率越小，銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小。 存貸款比率 貸款 存款 ?該比率越大，流動(dòng)性越差。 15 金融風(fēng)險(xiǎn)管理， 16 金融風(fēng)險(xiǎn)管理， 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量 專門(mén)討論商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量、管理理論和管理技術(shù)。 ? 銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)： 銀行的信用主要取決于凈資產(chǎn)狀況、穩(wěn)定的收入、向外披露信息質(zhì)量和政府的保證，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)比率居高不下，之所以未發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題，很大程度上源于政府信用 14 金融風(fēng)險(xiǎn)管理， 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因 ? 貨幣政策的影響 ：緊縮的貨幣政策 (見(jiàn)下頁(yè)圖） ? 金融市場(chǎng)的成熟程度 ：發(fā)達(dá)市場(chǎng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力和主動(dòng)負(fù)債能力強(qiáng)。 ?反過(guò)來(lái)，有的銀行雖然資產(chǎn)價(jià)值遠(yuǎn)低于實(shí)際負(fù)債價(jià)值，這可能是由于證券、房地產(chǎn)貸款損失或是其它別的什么原因，但只要能保持大量的流動(dòng)性資金、仍可滿足公眾的提款要求，則往往能夠渡過(guò)難關(guān)，轉(zhuǎn)危為安。 ? 可現(xiàn)實(shí)中上門(mén)提款的儲(chǔ)戶往往不會(huì)給銀行變現(xiàn)的機(jī)會(huì)，當(dāng)擠提出現(xiàn)時(shí)更是一分鐘都等不了，這時(shí)就全靠銀行在流動(dòng)性上的功力了，即能夠隨時(shí)滿足所有提款或還款以及客戶信用需求的能力。 ? ⑵公司／機(jī)構(gòu)存款人 ， 對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感，因此，公司／機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大?；I資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。 ? 流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括 ： ? 現(xiàn)金，超額準(zhǔn)備金，可在二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)拋售的國(guó)債、債券、票據(jù)和其他證券類資產(chǎn)，短期內(nèi)到期的拆放／存放同業(yè)款項(xiàng)、貸款、貼現(xiàn)、回購(gòu)、證券類資產(chǎn)和其他應(yīng)收款，其他短期內(nèi)可變現(xiàn)的資產(chǎn)。 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) （市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)） ? 資產(chǎn)流動(dòng)性 是指商業(yè)銀行持有的 資產(chǎn) 可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即無(wú)損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指一家銀行面臨這樣的一種風(fēng)險(xiǎn)：即
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