流動性風險管理培訓課件-文庫吧資料
2025-01-26 01:17本頁面
【正文】 轉加速率） + 其他因素 2023/2/9 43 3. 企業(yè)貸款預測 ? 工農業(yè)企業(yè)流動資金貸款預測 預測期貸款需求量 = 預測期工農業(yè)總產值 * （報告期企業(yè)貸款平均余額 /報告期共總業(yè)總產值） * （ 1 – 流動資金周轉加速率） 自由流動資金和不合理資金占用 2023/2/9 44 流動性需求測定法 ? 時間序列預測法 ? 算數(shù)平均 ? 加權平均 ???NiiXX1???Niii XwX12023/2/9 45 資產流動性保持法 ? 保持足夠的準備資產 ? 合理安排資產的期限組合，使之與負債協(xié)調 ? 通過多種形式增加資產流動性 負債流動性管理 1. 保持較多的主動型負債 ① 發(fā)行大額可轉讓定期存單（ CDs） ② 發(fā)行銀行債券 ③ 同業(yè)拆借 ④ 向中央銀行借款 2. 對傳統(tǒng)的各類存款進行多種形式的開發(fā)和創(chuàng)新 3. 開辟新的有利于增強流動性的存款服務 金融風險管理， 四、流動性風險管理理論 ? 資產管理理論 ? 負債管理理論 ? 資產負債管理理論 ? 資產負債表內表外統(tǒng)一管理理論 商業(yè)性貸款理論 資產變現(xiàn)或轉移理論 預期收入理論 銀行券理論 存款理論 購買理論 銷售理論 資產管理理論 ? 商業(yè)性貸款理論 ? 又稱生產性貸款理論，是一種確定銀行資金運用方向的理論。 2023/2/9 38 三、流動性風險管理技術 ? 資產流動性 管理技術 ? 負債流動性 管理技術 資產流動性衡量法 流動性需要測定法 資產流動性保持法 開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債 對傳統(tǒng)的各類存款進行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動性的存款服務 2023/2/9 39 資產流動性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動比率 = 流動性資產 /全部負債 ? 超額儲備比率 = 超額儲備 /存款總額 ? 流動性資產減易變性負債 2023/2/9 40 流動性需求測定法 ? 流動性需要計算表法 該方法認為一家銀行一定時期內所需要的流動性是由三個因素引起的： ? 存款 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 貸款 或 投資 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 法定存款準備金 隨存款的變化而增加或減少銀行的現(xiàn)金資產。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負債”籌集的新資金。大多 數(shù)商業(yè)銀行重視對 四五周 之后的流動性缺口分析。 2023/2/9 32 銀行邊際缺口 時段 1 2 3 4 5 6 資產 1 000 900 700 650 500 300 負債 1 000 800 500 400 350 100 缺口 0 100 200 250 150 200 資產攤提（損耗） 100 200 50 150 200 負債攤提 200 300 100 50 250 邊際缺口 100 100 50 100 50 累計性邊際缺口 100 200 250 150 200 流動性缺口分析法的不足 ? 將資金需求量與資金供給量進行簡單相減，忽略了不同資金來源渠道和不同資金運用方式之間流動性差異 。 l 假若資產和負債不斷發(fā)生損耗，資產和負債的代數(shù)變化值都為負數(shù)。 2023/2/9 31 產生流動性缺口的原因 原因有二： ? 資產和負債之間不匹配的余額（ “靜態(tài)缺口”） ? 資產和負債的不斷變化 （“動態(tài)缺口”） “ 邊際缺口 ”的概念，它等于銀行資產的變化值減去銀行負債變化值。 ? 當銀行的負債大于資產 ，出現(xiàn)資金過剩，這種情況對銀行不構成流動性風險。 流動資產與總資產的比率 流動資產 總資產 該比率越大，流動性越高。 核心存款與總資產的比率 核心存款 總資產 對同類銀行而言，該比率越大，流動性越高。 ? 財務信息指標 ? 流動性缺口法 ? 財務比率法 ? 現(xiàn)金流量法 ? 融資缺口法 2023/2/9 27 財務比率法 比率名稱 公式 備注 現(xiàn)金比率 現(xiàn)金資產 總資產 只有超過法定準備金部分的現(xiàn)金資產才是
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