流動性風險管理培訓教材(ppt40頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 ，如果市場利率下降 ,流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。流動性風險在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為 各種內、外部指標 /信號 的明顯變化，隨時關注并監(jiān)測這些預警指標 /信號的變化和發(fā)展趨勢， 有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導致流動性風險的錯誤行為 /交易，適時采取正確的風險控制方法。 ?雖然最好情景和最壞情景發(fā)生概率較低，但深入分析最壞情景（即面臨流動性危機）意義重大，通?？煞譃橐韵聝煞N情況： （ 1）商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機 實質上，商業(yè)銀行絕大多數流動性危機的根源都在于 自身管理能力和技術水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié) 。商業(yè)銀行可將特定時段內的存款分為三類： ? 第一類， 敏感負債 ，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。由此可得： 商業(yè)銀行總的流動性需求 = （敏感負債 法定儲備） + （脆弱資金 法定儲備） + （核心存款 法定儲備） + 新增貸款 （ 3）商業(yè)銀行的資金管理員根據已劃定的資金期限， 計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時段內商業(yè)銀行的流動性缺口： 特定時段內的流動性缺口 =最好情景的概率最好狀況的預計頭寸剩余或不足 +正常情景的概率正常狀況的預計頭寸剩余或不足 +最壞情景的概率最壞狀況的預計頭寸剩余或不足 2. 對外幣的流動性風險管理 ?通常采用兩種方式： （ 1）使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。 ? 第三類， 核心存款 ，除極少部分外，幾乎不會在一年內提取。 流動性風險管理實踐 ?通常做法是：在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策；由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監(jiān)測與分析，并作出相應決策；計劃資金部門作為全行的司庫，一方面通過行內“上存下借”機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行；另一方面通過計劃資金部的交易員，運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調整流動性缺口。 ?通過定期壓力測試，商業(yè)銀行可以更加全面、深入地掌握自身的流動性風險狀況及變化趨勢，為流動性風險管理提供決策依據，隨時做好在極端不利的條件下應對支付困難的準備。 ?國際商業(yè)銀行最佳實踐表明，應 同時采用多種流動性風險評估方法 ，來綜合評價商業(yè)銀行整體的流動性狀況。 ?一般而言， 活躍在短期貨幣市場和易于在短期內籌集到資金彌補其資金缺口的商業(yè)銀行具有較短的流動性管理時間序列 ； 而活躍在長期資產和負債市場的商業(yè)銀行則需要采用較長的時間序列 。 ?現(xiàn)金流分析有助于預測商業(yè)銀行未來 短期內 的流動性狀況。 ?可根據 自身業(yè)務規(guī)模和特色 設定多種流動性比率 /指標，滿足流動性風險管理的需要 對于流動性監(jiān)管采用四項主要指標，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例，存貸比和流動性比例。 資產負債分布結構 ?商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行限額管理的相關要求，盡可能降低其資金來源（負債）和使用（資產）的同質性，形成合理的資產負債分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風險。 資產負債期限結構 ?定義：是指在未來特定的時段內，到期資產（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構成狀況。 ?保
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