流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材(ppt40頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 ，如果市場利率下降 ,流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會(huì)表現(xiàn)為 各種內(nèi)、外部指標(biāo) /信號(hào) 的明顯變化，隨時(shí)關(guān)注并監(jiān)測這些預(yù)警指標(biāo) /信號(hào)的變化和發(fā)展趨勢， 有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤行為 /交易，適時(shí)采取正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。 ?雖然最好情景和最壞情景發(fā)生概率較低，但深入分析最壞情景（即面臨流動(dòng)性危機(jī)）意義重大，通?？煞譃橐韵聝煞N情況： （ 1）商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī) 實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于 自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié) 。商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類： ? 第一類， 敏感負(fù)債 ，對利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。由此可得： 商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求 = （敏感負(fù)債 法定儲(chǔ)備） + （脆弱資金 法定儲(chǔ)備） + （核心存款 法定儲(chǔ)備） + 新增貸款 （ 3）商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限， 計(jì)算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口： 特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口 =最好情景的概率最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足 +正常情景的概率正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足 +最壞情景的概率最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足 2. 對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 ?通常采用兩種方式： （ 1）使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。 ? 第三類， 核心存款 ，除極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 ?通常做法是：在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策；由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理，對各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測與分析，并作出相應(yīng)決策；計(jì)劃資金部門作為全行的司庫，一方面通過行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行；另一方面通過計(jì)劃資金部的交易員，運(yùn)用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口。 ?通過定期壓力測試，商業(yè)銀行可以更加全面、深入地掌握自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化趨勢，為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)，隨時(shí)做好在極端不利的條件下應(yīng)對支付困難的準(zhǔn)備。 ?國際商業(yè)銀行最佳實(shí)踐表明，應(yīng) 同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估方法 ，來綜合評價(jià)商業(yè)銀行整體的流動(dòng)性狀況。 ?一般而言， 活躍在短期貨幣市場和易于在短期內(nèi)籌集到資金彌補(bǔ)其資金缺口的商業(yè)銀行具有較短的流動(dòng)性管理時(shí)間序列 ； 而活躍在長期資產(chǎn)和負(fù)債市場的商業(yè)銀行則需要采用較長的時(shí)間序列 。 ?現(xiàn)金流分析有助于預(yù)測商業(yè)銀行未來 短期內(nèi) 的流動(dòng)性狀況。 ?可根據(jù) 自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色 設(shè)定多種流動(dòng)性比率 /指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要 對于流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例，存貸比和流動(dòng)性比例。 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu) ?商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) ?定義：是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。 ?保
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