流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材(ppt40頁(yè))(參考版)
2025-01-24 01:33本頁(yè)面
【正文】 （ 2）管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金（通常為 100%現(xiàn)金）。商業(yè)銀行可將其 15 %投入流動(dòng)資產(chǎn)。商業(yè)銀行可以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其 30%左右。對(duì)這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的 80% 。 ①商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求。 1. 對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 ?在具體操作層面，對(duì)表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為 三個(gè)步驟 ： （ 1）設(shè)立相應(yīng)的比率 /指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì) 。 ?優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)備資產(chǎn)：由一級(jí)資產(chǎn) （如現(xiàn)金、可提取的準(zhǔn)備金，資本辦法中風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0且滿足一定條件的證券等）和二級(jí)資產(chǎn)（資本辦法中風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 20%且滿足一定條件的證券等）構(gòu)成，二級(jí)資產(chǎn)不超過(guò) 40%。 （ 2）整體市場(chǎng)危機(jī) ?商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng) 盡可能對(duì)出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對(duì)保守的估計(jì) ， 將流動(dòng)性缺口始終控制在安全范圍內(nèi) ，確保隨時(shí)具有支付能力。 ?在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情景分析中， 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化最為重要 。 情景分析 ?情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下， 其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況 。 ?商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試： （ 1） 存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào) /下調(diào) 250 個(gè)基點(diǎn)； （ 2） 市場(chǎng)收益率提高 /降低 50% ； （ 3） 持有主要外幣相對(duì)于本幣升值 /貶值 20% ； （ 4） 重要行業(yè)的原材料 /銷售價(jià)格上下波幅越過(guò) 50% ； （ 5） GDP 、 CPI 、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò) 20% 。 壓力測(cè)試 ?商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，力圖準(zhǔn)確判斷未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求。 ?商業(yè)銀行除了滿足外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性比率 /指標(biāo)的強(qiáng)制要求之外， 如果其他重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超出了預(yù)先設(shè)定的合理范圍 ，且處置不當(dāng)，也可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)惡化，甚至引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) /預(yù)警 ? 壓力測(cè)試 ? 情景分析 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) /預(yù)警 ?應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面適時(shí)進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)。 ?總之， 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著 。 （ 3） 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期缺口同樣可以用來(lái) 評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期的流動(dòng)性狀況的影響 ： （ 1） 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。 2. 久期分析法 ?利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。我國(guó)商業(yè)銀行則普遍重視 未來(lái) 4～ 5
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1