流動性風險管理培訓課程(參考版)
2025-01-24 01:28本頁面
【正文】 49 金融風險管理， 演講完畢，謝謝觀看！ 。但是最終其股東將會血本無歸。 ? 流動性風險具有很強的傳染性，不斷惡化的信貸組合會引發(fā)市場傳聞和具有價格競爭力的資金撤回，甚至會讓大型機構傾覆于流動性死亡漩渦。但這種機制應建立在正確測度投資組合的集中性風險并在貸款決策中對該風險予以充分考慮的前提下。 ? 。 ? ，貸款授信審查不規(guī)范。 ? 1984年 7月， 聯邦存款保險公司不得以接管該銀行 （擁有該銀行股份的 80％），并采取了一系列的其他措施，終于幫助大陸伊利諾伊銀行渡過了此次危機。 ? 1984年 5月 17日，聯邦保險存款公司也向公眾保證所有的存款戶和債權人的利益將得到完全的保護，并宣布將和其他幾家大銀行一起向大陸伊利諾伊銀行注入資金，甚至中央銀行也表示會繼續(xù)借款給該銀行。 ? 1984年 5月 8日，市場上開始流傳大陸伊利諾伊銀行將要倒閉的消息， 其他銀行開始拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元，公眾對這家銀行的未來已經失去信心 。 ? 1984年的頭 3個月，問題貸款的總額已達到 23億美元，而凈利息收入比去年同期減少了 8000萬美元。 ? 1982年， 該銀行沒有按時付息的貸款額（超過期限90天還未付息的貸款）已經占總資產的 ％，比其他大銀行的該比率高一倍以上 ，問題的苗頭已經開始呈現。 其貸款主要由出售短期可轉讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構的隔夜存款來支持 。但是，急劇的資產擴張已經蘊藏著潛在的危機 。這樣，該銀行的貸款總額迅速膨脹，從 1977到1981的 5年間貸款以平均每年 ％的速度增長，而同期美國其他 16家最大銀行的貸款額增長率僅為 ％。 ? 在該計劃下，信貸員有權發(fā)放大額貸款。 ２ . 案例分析的 目的 ： ? 大陸伊利諾斯銀行的故事為我們適時提供了一個由于 信心的急劇喪失而導致對手方突然撤資，并使該機構深陷如 19世紀散戶儲戶擠兌風潮一樣致命的流動性危機 的典型案例。 ? 這次危機的 根源 在于，伴隨著 1981年美國的 油氣產業(yè) 逐步走向衰退，其巨大資產組合中的能源部門貸款的前景開始變得不再樂觀。 只要對以上三個因素做出盡可能準確地預測，確定一定時期內的流動性需要就不太困難了。 ? 這些不穩(wěn)定的資金來源對信貸風險具有高度的敏感性，當銀行面臨流動性風險時，市場將要求該銀行支付極高的風險升水。 凈流動性資產度量法 ? 凈流動性資產 =流動性資產 不穩(wěn)定負債 26 金融風險管理 融資缺口法 ? 融資缺口 表示銀行須重新籌集的用于對新資產融資及對負債需要進行再融資的那部分新資金 融資缺口 = 資金總需要量 — 穩(wěn)定的資金來源 資金總需求量 穩(wěn)定的資金來源 對總資產的融資額 股本 尚未使用的授信額度 長期負債 扣除：流動性資產 穩(wěn)定的短期負債 扣除：短期、可自由處置的資產 尚未使用的融資能力 ? 融資缺口被視為“不穩(wěn)定融資”。 ? 流動性缺口分析法的改進： 修正的流動性缺口分析法 24 金融風險管理， 舉例 資金供給 資
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