流動性風(fēng)險管理概述(參考版)
2025-01-10 05:54本頁面
【正文】 六、巴塞爾委員會關(guān)于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則（易考點） THE END 謝謝 觀看 THE END 謝謝 觀看 演講完畢，謝謝觀看！ 。 五、流動性風(fēng)險控制（易考點） 【 真題詳解 】 ： 當(dāng)來源金額（ ）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期” A．小于 B．等于 C．大于 D．無所謂 【 答案 】 C； 【 解析 】 當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。 四、流動性風(fēng)險監(jiān)測（易考點） 【 例題 】 ： 流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（ ） A．商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 B．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)丌足 C．存款人提前兌付 D．所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升 E．所發(fā)行股票價格下跌 【 答案 】 BC； 【 解析 ]】 A選項屬于內(nèi)部信號； D、 E項屬于外部信號。 【 解析 】 參考教材記憶 四、流動性風(fēng)險監(jiān)測（易考點） 【 真題詳解 】 ： 商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo) /信號包括（ ）等指標(biāo)的變化。 A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) D．計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算 【 答案 】 B； 【 解析 】 核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) 四、流動性風(fēng)險監(jiān)測（易考點） 【 真題詳解 】 ： 下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式 ,正確的是（ ）。 A．操作風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險 D．信用風(fēng)險 【 答案 】 C； 【 解析 】 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理戒技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。 三、流動性風(fēng)險評估（易考點、難點） 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)／信號（包括 內(nèi)部指標(biāo)／信號、外部指標(biāo)／信號 ,融資指標(biāo)／信號 ）。 A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 【 答案 】 C； 【 解析 】 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。（通過案例加深記憶） 用 DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期， DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期， VA表示總資產(chǎn)， VL表示總負(fù)債， R為市場利率，當(dāng)市場利率變動時，資產(chǎn)和負(fù)債的變化可表示為： 三、流動性風(fēng)險評估（易考點、難點） 【 真題詳解 】 ： 能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首?br />
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