流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)
2025-01-24 01:32本頁(yè)面
【正文】 51（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管（二）緊急救援? 最后貸款人制度? 存款保險(xiǎn)制度? 顯性的存款保險(xiǎn)? 隱性的存款保險(xiǎn) 四、政府的監(jiān)管與救援52本章小結(jié)：流動(dòng)性的三個(gè)要素：時(shí)間、成本和金額機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性供給與流動(dòng)性需求流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危害及成因度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要方法? 指標(biāo)度量法：流動(dòng)性比率、存貸比率、核心負(fù)債依存度、超額準(zhǔn)備比率? 缺口度量法：流動(dòng)性缺口、融資缺口? 現(xiàn)金流量法、壓力測(cè)試與情景分析管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)遵循穩(wěn)定性、統(tǒng)一性和全面性等原則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括資產(chǎn)管理策略、負(fù)債管理策略和平衡管理策略政府的監(jiān)管與緊急救援是管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要外部力量53THE END54。 、資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員的信息溝通。 、職責(zé)分工和聯(lián)系方式。 ，包括但不限于：使用中央銀行信貸便利，在貨幣市場(chǎng)融資等。（二）應(yīng)急措施 。 ，流動(dòng)性枯竭，交易對(duì)手減少或交易對(duì)手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。 。 （三）全面性原則? 既要考慮供給，也要考慮需求；? 既要考慮資產(chǎn)方，也要考慮負(fù)債方和表外方；? 既要考慮正常經(jīng)營(yíng)，又要考慮到非正常。 4546第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制一、指導(dǎo)原則二、管理策略三、應(yīng)急預(yù)案四、政府的監(jiān)管與救援 47（一）穩(wěn)健性原則? 兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和價(jià)值最大化，堅(jiān)持流動(dòng)性與盈利性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。（十三）中央銀行融資渠道的變化。（十一）多個(gè)市場(chǎng)突然出現(xiàn)流動(dòng)性枯竭。（九）信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升。（七）主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)。（五）交易對(duì)手要求追加保證金或擔(dān)保。 （三）批發(fā)性融資來(lái)源的可獲得性下降。 44《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中規(guī)定的參考?jí)毫η榫埃ㄒ唬┝鲃?dòng)性資產(chǎn)價(jià)值的侵蝕。 （二）情景分析情景分析包括能夠?qū)α鲃?dòng)性產(chǎn)生重大影響的內(nèi)部和外部因素，銀行會(huì)分析每一種情況的發(fā)生對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生正的或是負(fù)的效應(yīng)。39（二）融資缺口法說(shuō)明：? 融資缺口＞ 0，正缺口，流動(dòng)性不足? 融資缺口＜ 0，負(fù)缺口，流動(dòng)性過(guò)剩? 融資缺口 =0，零缺口存在的問(wèn)題? 對(duì)資金總需要量和資金來(lái)源穩(wěn)定性的分析帶有強(qiáng)烈的主觀色彩 40三、現(xiàn)金流量法 基本原理通常是通過(guò)編制現(xiàn)金流量表來(lái)進(jìn)行：? 把銀行所有業(yè)務(wù)活動(dòng)分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)三個(gè)模塊，分別計(jì)算每個(gè)模塊的現(xiàn)金流入、流出和凈現(xiàn)金流量? 考慮匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響? 數(shù)據(jù)匯總，得出總的凈現(xiàn)金流量。 37 實(shí)例分析：工行的流動(dòng)性缺口38（二）融資缺口法公式：融資缺口 =資金總需要量－穩(wěn)定的資金來(lái)源? 資金總需要量 =對(duì)銀行總資產(chǎn)的融資額－流動(dòng) 性資產(chǎn)－短期、可自由處置的資產(chǎn)＋已開(kāi)出但尚未使用的信貸額度。 34（六）其他 最大十家存款客戶(hù)存款比例 =最大十家存款客戶(hù)存款余額合計(jì) /各項(xiàng)存款余額 *100% 最大十家同業(yè)融入比例 =(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手同業(yè)拆借 +同業(yè)存放 +賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng) )/總負(fù)債余額*100% 同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例 =(與所有同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手同業(yè)拆借 +同業(yè)存放 +賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng) )/總負(fù)債余額 *100% 重要幣種的流動(dòng)性覆蓋率 ：重要幣種是指以該幣種計(jì)價(jià)的負(fù)債占商業(yè)銀行負(fù)債總額 5% 以上的貨幣。27第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估一、指標(biāo)度量法二、缺口度量法三、現(xiàn)金流量法四、壓力測(cè)試和情景分析法28一、指標(biāo)度量
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