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流動性管理和利率敏感性風(fēng)險管理(參考版)

2025-01-24 01:32本頁面

　　

【正文】利率的變化對資產(chǎn)負(fù)債的市場價值的影響利率的變化方向平均期限平均期限的計算（二）平均期限管理舉例（三）平均期限管理的局限性 ? 資產(chǎn)和負(fù)債的平均期限難以匹配； ? 有些帳戶難以計算平均期限； ? 以利率的穩(wěn)定為假設(shè)前提四、利用衍生工具對沖利率風(fēng)險（一）利用期貨合約對沖利率風(fēng)險銀行金融期貨的頭寸與現(xiàn)貨市場的頭寸相反。四、估計銀行流動性的方法資金來源和運(yùn)用方法 ? 基礎(chǔ) ：流動性增加和減少 ? 新貸款需求 ? 潛在的存款流失 ? 預(yù)測估計變化調(diào)整資金結(jié)構(gòu)法 ? 資金來源按提取概率分類 “熱線”負(fù)債不穩(wěn)定資金穩(wěn)定資金 ? 按規(guī)則確定流動性儲備、、、 1 ? 計算流動性總需求概率分

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2025-01-24 01:32

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