商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理課件(ppt67頁)-全文預(yù)覽
【正文】 不會出現(xiàn)流動性問題。為保證客戶所開支票兌付、到期定期存款和證券的支付，保證電匯司其他業(yè)務(wù)往來引起的存款流出，銀行必須保留足夠的備付金存款以滿足流動件需求。 2．滿足中央銀行存款準(zhǔn)備制度的要求。但是也有個別銀行不保留庫存現(xiàn)金，如美國的孤星銀行。商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金主要是為存戶口常提取現(xiàn)金限備的。 3．安全防范原則。 2．適時調(diào)劑流量的原則。 （一）現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 1．存量適度原則 存量邁度原則是指公一定時期內(nèi)銀行必須將現(xiàn)金資產(chǎn)，保持在 — 個適度規(guī)模上。當(dāng)預(yù)期利率下降時，銀行多考慮使用同業(yè)拆人、央行借款、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等短期形式籌資。 保守型 管理方法則平時很少或不使用負(fù)債類流動性資源，而留待急需時使用。貸款行應(yīng)按照 《 擔(dān)保法 )的規(guī)定，為轉(zhuǎn)制企業(yè)的所有產(chǎn)權(quán)重新辦理抵押。 (四 )充分發(fā)揮銀行職能，努力為轉(zhuǎn)制企業(yè)轉(zhuǎn)制提供多功能服務(wù) 各行應(yīng)成立企業(yè)轉(zhuǎn)制試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管行長任組長，信貸、信息等部門負(fù)責(zé)人參加，積極搜集企業(yè)轉(zhuǎn)制中出現(xiàn)的新情況、新問題 。即在一定經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行下一年乃至五年以上的經(jīng)濟(jì)預(yù)測，合理估計長時期內(nèi)資金來源和資金運用尤其是存款和貸款的變動趨勢，客觀確定和切實滿足流動性需求。二是大額存款戶和大額貸款戶的短期資金安排影響流動性需求，特別是當(dāng)客戶的業(yè)務(wù)波動無規(guī)律時，會使銀行的流動性需求具有較強(qiáng)的隨機(jī)性。銀行資金管理人員應(yīng)對本行的大額存款賬戶、有價證券、業(yè)拆借、央行借款、各項貸款等有關(guān)情況充分了解，根據(jù)每周 (日)的準(zhǔn)備金狀況，采取必要的措施進(jìn)行調(diào)整，以滿足準(zhǔn)備金的目標(biāo)值。銀行在確定一段時間內(nèi)的準(zhǔn)備金需求后，就應(yīng)加強(qiáng)每周 (日 )時資金頭寸管理。 在健全內(nèi)控機(jī)制的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行流動性計劃管理 包括三個層次 : 準(zhǔn)備金需求確定與每周 (日 )資金頭寸管理、周期性流動性需求和管理、趨勢流動性需求和管理。 (8)中間業(yè)務(wù)的情況。 (5)票據(jù)的貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。 （ 3）滿足資信好的客戶的資金需求的能力。因此，在衡量流動性風(fēng)險時，除分析測量有關(guān)的財務(wù)比率以外，還應(yīng)分析觀察一些市場信息指標(biāo) : (1)公眾信心。 ? 其他一些側(cè)面反映流動性風(fēng)險的指標(biāo) 。這種需求來勢突然，數(shù)額難以預(yù)測，破壞性和影響力也是最大的，只能盡可能地籌集可以動用的資金予以滿足。 流動性需求預(yù)測 流動性需求預(yù)測方法 （ 2） 結(jié)構(gòu)性流動需求 是指銀行資產(chǎn)負(fù)債項目發(fā)生根本性變化引起的資金需求。為此，商業(yè)銀行必須進(jìn)行需求性預(yù)測 。當(dāng)缺口為零時，表明商業(yè)銀行的流動性處在一個較佳的狀態(tài)，流動性風(fēng)險較小。 流動性風(fēng)險產(chǎn)生于期限搭配失當(dāng)導(dǎo)致流動性風(fēng)險，即資產(chǎn)負(fù)債的盈利性和流動性的矛盾是產(chǎn)生流動性風(fēng)險的深層次原因 2023/3/11 8 流動性缺口 一般而言，商業(yè)銀行的資產(chǎn)運用總額 (潛在的資金需求 )與資金來源總額的差額為流動性缺口 △ L =預(yù)期資金運用總額 — 資金來源總額 2023/3/11 9 流動性缺口可以為正值、負(fù)值或零。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行并采取了一系列其它措施，才幫助大陸伊利諾銀行渡過了此次危機(jī)。到 1983年，該銀行的流動性狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù)債超過流動性資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的53%。這樣，該銀行的貸款總額迅速膨脹，從 1977年到 1981年的 5年間，貸款額以平均每年 %的速度增長，而同期其它美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 %，但是，急劇的資產(chǎn)擴(kuò)張己經(jīng)包含了潛在的危機(jī)。2023/3/11 1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理 制 作：楊立新 閆廣瑞 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理 2023/3/11 3 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的定義， 流動性 風(fēng)險 是指銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為了贏得客戶，貸款利息往往又低于其它競爭對手。由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款， 1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額占資產(chǎn)的 %，比其它大銀行的該比率高一倍以上。該銀行采取從美國聯(lián)邦儲備銀行借入 36億美元來填補(bǔ)流失的存款等一系列措施以維持必需的流動性，但并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，在短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元的存款。 2023/3/11 7 流動性風(fēng)險來自于商業(yè)銀行 資金來源 以及 資金運用 的不確定性和不規(guī)則性 。 當(dāng)缺口為 負(fù)值 （去 來）時，表明存在流動性剩余，商業(yè)銀行可以適當(dāng)?shù)財U(kuò)大資產(chǎn)業(yè)務(wù) 。由于商業(yè)銀行對未來一定時期內(nèi)的存款提取、客戶轉(zhuǎn)帳等流動性需求量不可能準(zhǔn)確得知，準(zhǔn)備過多的流動性資產(chǎn)會造成浪費，而流動性嚴(yán)重不足時為獲得急需的清算資金必然以高成本為代價，從而降低商業(yè)銀行的盈利水平。這類需求可以通過現(xiàn)金類資產(chǎn)、證券類資產(chǎn)和外部融資類資產(chǎn)來
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