級金融工程ppt課件-文庫吧資料
2024-09-24 18:56本頁面
【正文】 1 [ ] 1 [? ()],niiiiiniix x x x yx x xmxxx ????????????1 1 2 21 121 1 2 21 12( ) ( )( ) ( )niiiiniiix x x xK K yhhx x x xKKhh????????????12()X X X? ，23 在險價值 VaR 在險價值 VaR－－ Value at Risk 在給定的可靠性水平下，在給定的時間內(nèi)，一種證券（或資產(chǎn)組合）可能遭受的意外損失額。graphset。 endfor。 xx[i,1]=20+i*size。yy=zeros(k,1)。k=4000。 fn f(data,t)=sumc(pdfn((tdata[.,1])/h).*data[.,2])/ sumc(pdfn((tdata[.,1])/h))。z=x~y。x=20*rndn(n,1)。 endfor。 xx[i,1]=i*size。 yy=zeros(k,1)。 k=5000。 xy(xx,yy)。 11? ( ) ( )n iixxf x Kn h h??? ? 0 .21 .0 6 ( )s td c zh n ????library pgraph。 21()20 ttztS S e ? ? ?? ? ? ??? ()t t td r a b r d t d z?? ? ? ? ? ?利率變動過程： {}t t Tr ?17 Nonparametric (非參數(shù)）核估計方法 ~ ( )Xf?隨機變量： 12 ?, , ..., ( )nx x x f??用頻率估計概率 X是連續(xù)的隨機變量： ? ( )fx11? ( ) 1 [ ]22niihhh f x x x xn ?? ? ? ? ? ??111 1 1 1? ( ) 1 [ ] 1 [ ]2 2 2 2nniiiixxhhf x x x xn h n h h???? ? ? ? ? ? ? ? ???11? ( ) ( )n iixxf x Kn h h??? ?()K? －－核函數(shù) 0 .21 .0 6 ( )s td c zh n ????總體 樣本值 18 圖象顯示 h=*stdc(z)*n^()。 endfor。 ds=u*s+sgm*s.*rndn(n,1)。 s=zeros(n,1)+s0。s0=15。 u=。 endfor。 ds=u*s[.,i]+sgm*s[.,i].*rndn(n,1)。 for i(1,30,1)。 16 股票價格模擬（二） 股票價格過程 {}t t TS ? t t t td S S d t S d z??? ? ? ? ? ? t t t tS S t S z??? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ( 0 , )tz t N t?? ? ? ? ?s=ones(n,1+t)。 Z為 t期股票價格的 n個模擬觀測值 站在 0期預(yù)測 t期股票的價格。 sgm=。 n=1000。 print t e sg。 e=sumc(z)/n。 , 文件名上注明：姓名，班級，學(xué)號 2)畫出 20天后股票價格的密度函數(shù)圖像，并計算 VaR（ 20； 99％） 15 股票價格模擬 (一 ) Monte Carlo 21()20 ttztS S e ? ? ?? ? ? ??? ~ ( 0 , )tz t N t???其中： for t (10,200,10) 。 求 ： 1)嘗試用 2種方法計算該股票價格 20天后價格的期望值和標準差 。 內(nèi)在價值（ intrinsic value）： 產(chǎn)品帶來的未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)。金融工程 1 —— 數(shù)學(xué)、程序基礎(chǔ) 2 第一章 金融工程概述 一 金融工程的根本目的： ： 解決金融問題 ： ： 尋求特定風(fēng)險下的收益最大化 金融產(chǎn)品創(chuàng)新，吸引客戶 管理金融風(fēng)險 利率變化、匯率變化、原材料與產(chǎn)品價格波動 管理自有資產(chǎn)，尋求 資產(chǎn)收益、安全和流動性 的平衡 3 第一章 金融工程概述 二 金融工程的主要內(nèi)容： 1. 金
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