金融工程總復習ppt課件-文庫吧資料
2024-09-24 20:23本頁面
【正文】 （賣出）套期保值（ Short Hedges） 運用遠期（期貨）空頭進行套保 適合擔心價格下跌的投資者，鎖定未來賣出 價格 多頭套期保值，鎖定了買入價格，但并不保證盈利 空頭套期保值，鎖定了賣出價格，但并不保證盈利 第五章 互換概述 １、互換定義 ２、利率互換含義、比較優(yōu)勢、絕對優(yōu)勢、案例分 析、計算、互換收益、畫流程圖、利率互換多 頭、空頭 ３、貨幣互換含義、案例分析、計算、畫流程圖 ４、利率互換與貨幣互換比較 １、互換的含義 兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的 時間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約 利率互換市場機制 ?做市商制度 ?標準化 ?其他慣例 利率互換 —— 通常無需交換本金，只定期 交換利息差額 貨幣互換 —— 期初和期末 須按照約定的匯 率交換不同貨幣的本金，期 間還需定期交換不同貨幣的 利息 利率互換與貨幣互換比較 例 3 對于利率互換和貨幣互換的異同，下面說法中正 確的是（） ，都屬于互換 ，而貨幣互換通常涉及兩種貨幣 ，貨幣互換可以對沖匯率 風險 ，貨幣互換一般要進行本金的交換 第六章 互換的運用 ?套利 ?風險管理 ?創(chuàng)造新產(chǎn)品 運用利率互換轉換資產(chǎn)的利率屬性 風險管理 運用利率互換轉換負債的利率屬性 風險管理 第七章 期權與期權市場 ?期權的定義、期權協(xié)議要素、種類 ?看漲期權、看跌期權、期權多頭、期權空頭 ?看漲期權多頭、看漲期權空頭、看跌期權多頭、看跌期權空頭 ?美式期權、歐式期權 ?期權交易機制 ?期權與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系 期權的分類 1 ?按期權買者的權利劃分： ?看漲 期權 （ Call Option）：賦予期權買者未來按約定價格 購買 標的資產(chǎn)的權利 ?看跌 期權（ Put Option）：賦予期權買者未來按約定價格 出售 標的資產(chǎn)的權利 理解期權 ?期權是一種
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