金融工程總復(fù)習(xí)ppt課件(編輯修改稿)
2024-10-08 20:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?其他慣例 利率互換 —— 通常無(wú)需交換本金，只定期 交換利息差額 貨幣互換 —— 期初和期末 須按照約定的匯 率交換不同貨幣的本金，期 間還需定期交換不同貨幣的 利息 利率互換與貨幣互換比較 例 3 對(duì)于利率互換和貨幣互換的異同，下面說(shuō)法中正 確的是（） ，都屬于互換 ，而貨幣互換通常涉及兩種貨幣 ，貨幣互換可以對(duì)沖匯率 風(fēng)險(xiǎn) ，貨幣互換一般要進(jìn)行本金的交換 第六章 互換的運(yùn)用 ?套利 ?風(fēng)險(xiǎn)管理 ?創(chuàng)造新產(chǎn)品 運(yùn)用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性 風(fēng)險(xiǎn)管理 運(yùn)用利率互換轉(zhuǎn)換負(fù)債的利率屬性 風(fēng)險(xiǎn)管理 第七章 期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng) ?期權(quán)的定義、期權(quán)協(xié)議要素、種類(lèi) ?看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、期權(quán)多頭、期權(quán)空頭 ?看漲期權(quán)多頭、看漲期權(quán)空頭、看跌期權(quán)多頭、看跌期權(quán)空頭 ?美式期權(quán)、歐式期權(quán) ?期權(quán)交易機(jī)制 ?期權(quán)與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系 期權(quán)的分類(lèi) 1 ?按期權(quán)買(mǎi)者的權(quán)利劃分： ?看漲 期權(quán) （ Call Option）：賦予期權(quán)買(mǎi)者未來(lái)按約定價(jià)格 購(gòu)買(mǎi) 標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利 ?看跌 期權(quán)（ Put Option）：賦予期權(quán)買(mǎi)者未來(lái)按約定價(jià)格 出售 標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利 理解期權(quán) ?期權(quán)是一種金融合約，是買(mǎi)賣(mài)雙方關(guān)于未來(lái)某種權(quán)利的協(xié)議 ?期權(quán) 多頭： 支付期權(quán)費(fèi)后， 只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù) ?期權(quán) 空頭： 收取期權(quán)費(fèi)后， 只有義務(wù)，沒(méi)有權(quán)利 期權(quán)的雙重買(mǎi)賣(mài)關(guān)系 注：Ｘ是執(zhí)行價(jià)格 以Ｘ 買(mǎi)入 標(biāo)的 資產(chǎn)的 權(quán)利 以Ｘ 賣(mài)出 標(biāo)的 資產(chǎn)的 權(quán)利 以Ｘ 賣(mài)出 標(biāo)的 資產(chǎn)的 義務(wù) 以Ｘ 買(mǎi)入 標(biāo)的 資產(chǎn)的 義務(wù) 多頭 空頭 看漲期權(quán) 看跌期權(quán) 思考 ?看漲期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)時(shí)一定是買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)嗎？ ?在什么情況下看跌期權(quán)持有者在未來(lái)有買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)？ 舉例 ?看漲期權(quán)多頭 —— ? ? ? 買(mǎi)房下定金 看漲期權(quán)空頭 —— 賣(mài)房收定金 看跌期權(quán)多頭 —— 買(mǎi)皮鞋七天包退 看跌期權(quán)空頭 ——
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