國際金融風險管理課件-資料下載頁
2025-02-18 00:32本頁面
【正文】 二是風險管理策略的選擇和管理方案的設計；三是風險管理方案的實施和監(jiān)控；四是風險管理的評估和總結。 32? （一）國際金融風險的識別和分析? 1．分析各種風險暴露。風險暴露包括兩個方面：一是哪些項目存在國際金融風險；二是各種資產(chǎn)或負債受到國際金融風險影響的程度。? 2．分析風險的成因和特征。造成國際金融風險的因素錯綜復雜，有客觀的，有主觀的，有系統(tǒng)的也有非系統(tǒng)的。通過對風險成因和特征的診斷，管理者就可以做出相應的決策。? 3．進行風險的衡量和預測。衡量和預測國際金融風險的大小，確定各種風險的相對重要性，明確需要處理的緩急程度，并對未來可能發(fā)生的風險狀態(tài)、影響因素的變化趨勢作出分析和推斷。 33? 風險預測三種方法：? ① 主觀概率法? 對于沒有確定性規(guī)律和統(tǒng)計規(guī)律的風險，需要通過專家和管理者的主觀判斷來分析和估計概率，但這種方法的系統(tǒng)誤差較大。? ② 時間序列預測法? 利用風險環(huán)境變動的規(guī)律和趨勢來估計未來風險因素的最可能范圍和相應的概率，包括移動平均法、回歸法等。? ③ 累計頻率分析法? 該方法運用大數(shù)法則，通過對原始資料的分析、依次畫出風險發(fā)生的直方圖，用直方圖來估計累計頻率概率分布。34? （二）國際金融風險管理策略的選擇和管理方案的設計? 1．風險管理策略的選擇? 根據(jù)對國際金融風險的識別和分析，管理者必須考慮國際金融風險的管理策略，擬定行動方案。針對不同金融風險種類、成因和特征，需要選擇采取不同的策略。 35? 國際金融風險管理的策略和工具，包括風險回避、風險控制、風險隔離、風險結合、風險轉移和自我承擔等。? （ 1）風險回避。所謂風險回避，就是通過割斷主體與風險來源的聯(lián)系，即通過放棄所從事的風險事件或完全拒絕承擔風險，來達到完全消除風險的目的。? （ 2）風險控制。對企業(yè)無法回避或轉移的風險，宜通過各種手段來降低其發(fā)生的可能性或減少風險帶來的損失，也即實施風險控制。 36? （ 3）風險隔離? 風險隔離就是合理安排資源，使某一風險事件的發(fā)生不會導致主體所有資源的損失。風險隔離有 “分散 ”和 “重復 ”兩種技術。分散技術體現(xiàn)的基本思想就是 “投資組合 ” ；重復技術有時也稱 “冗余技術”，即把資源分為現(xiàn)用和備用兩類。當現(xiàn)用資源發(fā)生不測時，備用資源可以立即發(fā)揮作用，使原有的工作繼續(xù)進行下去。 37? （ 4）風險結合? 與分散技術不同，風險結合不是將風險分散，而是將它們 “集中 ”起來。 “集中 ”的結果，不是將風險放大，而是通過對沖效應將其化解。? （ 5）風險轉移? 所謂風險轉移，就是將風險轉由其他主體承擔，自己不承擔。保險是一種最典型的風險轉移技術。? （ 6）自我承擔? 自我承擔是指由主體自己來承受風險所致?lián)p失。 38? 2．風險管理方案的設計? 在選定了金融風險管理策略，有了風險管理的指導思想后，管理者還必須制定具體的行動方案。 39? （三）金融風險管理方案的實施和監(jiān)控? 國際金融風險管理方案確定后，必須付諸實踐，同時對國際金融風險管理方案的實施進行監(jiān)控。? （四）國際金融風險管理的評估與調整40演講完畢，謝謝觀看！
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